1、从这个角度上讲，保险学原理是保险经济学的理论基础，保险经济学是在保险学原理的基础上对保险经济利益关系进行专门研究的科学。2013-10-293保险经济学厦门大学经济学院金融系许莉2.保险经济学与经济学经济学的研究对象是经济关系的总体，其中包括生产关系、分配关系、交换关系和消费关系，其任务是揭示经济关系总体的发生，发展和运动变化的规律性。保险经济学是以保险领域中的经济关系为研究对象，局限于经济学原理在保险领域的应用。二者之间的联系在于经济学为保险经济学提供最基本的理论依据，保险经济学则是经济学原理的应用和发展。2013-10-294保险经济学厦门大学经济学院金融系许莉第一讲 保险经济学导论第二讲
2、 风险、效用与风险态度第三讲 保险需求第四讲 保险供给第五讲 非对称信息第六讲 风险管理第七讲 保险定价第八讲 保险产业组织第九讲 保险监管第十讲 人寿保险、养老金和经济安全2013-10-295保险经济学厦门大学经济学院金融系许莉魏华林，朱铭来，田玲.保险经济学.高等教育出版社，2011.Georges Dionne 主编，朱铭来，田玲，魏华林等译校.保险经济学前沿问题研究.中国金融出版社，2007.Georges Dionne,Scott E.Harrington著,王国军等译.保险经济学.中国人民大学出版社，2005.卡尔.H.博尔奇.保险经济学.商务印书馆，1999.张洪涛.保险经济学
3、.中国人民大学出版社，2006.王国军.保险经济学.北京大学出版社，2006.张庆洪.保险经济学导论.经济科学出版社，2004.许莉.非对称信息与保险交易行为研究.中国金融出版社，2010.2013-10-296保险经济学厦门大学经济学院金融系许莉保险学微观经济学宏观经济学高等数学2013-10-297保险经济学厦门大学经济学院金融系许莉厦门大学研究生课程教学基本规范（试行）厦门大学研究生课程教学基本规范（试行）第九条 任课教师应结合不同层次、不同类型研究生教学的特点，以研究生为教学主体，更多地采用启发式、研讨式或其他有利于研究生主动参与的教学方式。不仅要注重传授知识和技能，更要注重研究生科研
4、基本素质和创新能力的培养。2013-10-298保险经济学厦门大学经济学院金融系许莉考核方式：出勤：10%平时（期中）成绩：40%期末成绩：50%2013-10-299保险经济学厦门大学经济学院金融系许莉一、保险经济学的研究起点二、保险经济学的发展回顾三、保险经济学的体系结构四、保险经济学研究中的不足2013-10-2910保险经济学厦门大学经济学院金融系许莉三种不同的观点：始于20世纪20年代始于20世纪40年代始于20世纪60年代2013-10-2911保险经济学厦门大学经济学院金融系许莉（一）始于20世纪20年代1921年，奈特（Frank HKnight）出版了“经济学历史上伟大的里程
5、碑式著作”风险、不确定性和利润（Risk，Uncertainty and Profit）一书，致力于解释完全竞争并不必然消除利润的原因，核心之点是有别于风险的“不确定性”概念。按照Knight的解释，风险指可以确定其结果的概率的情况，能通过保险来转移；而不确定性则指其客观概率完全不可知的情况。给出了基于风险和不确定性条件下的经济学分析框架，具有保险经济学的启蒙之功。2013-10-2912保险经济学厦门大学经济学院金融系许莉（二）始于20世纪40年代 也有学者认为，保险经济学被正式介绍始于1947年Von Neumann和Morgenstern所建立的期望效用模型。Von Neumann和Mo
6、rgenstern之后，弗里德曼和萨维奇（Friedman&Savage，1948）探讨了风险态度，Arrow（1953）和Debrew（1953；1959）完成了不确定条件下的一般均衡分析。2013-10-2913保险经济学厦门大学经济学院金融系许莉（三）始于20世纪60年代依据：博尔奇、阿罗等经济学家将不确定性及不确定性条件下经济分析的一般性工具引入保险及其行为分析，这一范式逐步成为保险经济学研究的主流分析框架。传统保险过程中出现的“道德风险”、“逆向选择”等问题不再仅仅归咎于行为人的伦理道德，其问题本质则被明确表述为不确定性条件下经济分析的一般性工具。2013-10-2914保险经济学厦
7、门大学经济学院金融系许莉（一）萌芽阶段这一阶段从1921年到1962年。早期的风险与不确定性研究是与概率和数学联系在一起的，保险的研究往往是与赌博联系在一起。这一阶段研究保险经济学的代表人物包括冯 诺伊曼和摩根斯坦（von Nuemann-Morgenstern，1947），弗里德曼与萨维奇（Friedman-Savage，1948），普拉特（Pratt，1964）以及阿罗和德布鲁（Arrow-Debreu,1959）等。这一阶段的研究主要集中在对风险与危险理论的研究以及对人们在面临危险时的行为等方面，研究主要是为解释经济中存在的各种不确定现象，各种理论的研究并非专门用于解释保险经济。虽然这一
8、阶段对于不确定性经济的研究进展缓慢，但这一阶段形成的预期效用理论，风险行为分类理论和“状态-偏好”分析方法等研究成果，为后来保险经济学的发展起到了奠基的作用。2013-10-2915保险经济学厦门大学经济学院金融系许莉（二）起步阶段这一阶段从1962年至1973年。以卡尔 博尔奇1962年发表的再保险市场的均衡论文为标志，学者们开始将不确定性经济的理论应用于保险市场及其个体行为的研究，保险经济学进入了一个真正的发展阶段。2013-10-2916保险经济学厦门大学经济学院金融系许莉保险经济学理论在五篇具有开创性的论文的基础上发展起来了。这五篇论文是:卡尔 博尔奇的再保险市场的均衡阿罗的医疗护理的
9、不确定性及福利经济学莫森（Mossin）发表的理性保险购买的状况埃瑞奇和贝克（Ehrlich和Becker）的市场保险，自我保险和自我防护保罗 纠斯科（Paul Joskow）的财产责任保险业的联合经营，竞争与规范2013-10-2917保险经济学厦门大学经济学院金融系许莉这一阶段保险经济学的发展成果体现在以下方面:第一，解释了保险机制存在的原因及发挥的作用。1953年，阿罗提出金融市场可以提供一个有效的工具来实现经济中风险分摊的帕累托最优。9年后，博尔奇定理演示了这一机制如何得以在实际中运作。在1962年发表在Econometrica 上的再保险市场的均衡一文中，卡尔 博尔奇研究了再保险人的
10、风险分担问题。博尔奇提出了风险混同安排下帕累托最优的充要条件，同时证明了在一般分析框架下，风险厌恶是如何影响风险混同安排参与者的最优保险金额的，他认为，在风险回避者中，只有社会风险是最重要的，而个体风险则无关紧要，因为个体风险可以通过再保险予以分散掉。但是社会风险，即影响整个经济运行的风险，是不能被分散掉的。博尔奇阐述了以风险聚集为特征的保险机制比其他金融手段更能进行风险分摊，对保险机构和其他金融机构的区别作出了深入地分析。他还对保险的期望效用理论的应用做出了贡献。2013-10-2918保险经济学厦门大学经济学院金融系许莉第二，对保险消费及需求理论进行了研究。1963年，Arrow在The
11、American Economic Review 上发表医疗护理的不确定性及福利经济学。提出了现代保险需求理论中最为著名的结论：如果保险费用以保险单上精算价值的固定百分比收取，那么，对于预期效用最大化的被保险人而言保留部分风险是最优的，即购买不完全的保险保障。Arrow证明了，当被保险人和承保人都是风险厌恶和预期效用最大化者时，博尔奇定理适用。引入了信息不对称的概念。Arrow注意到，不完全风险转移的原因在于承保方的交易成本和风险厌恶，同时他也意识到，道德风险和逆选择也是影响保险机制顺利运行的主要障碍。2013-10-29保险经济学厦门大学经济学院金融系许莉191968年，Jan Mossin
12、 在 The Journal of Political Economy 上发表理性保险购买的状况，提出了著名的“Mossin悖论”，成为最早研究保险需求的主流经济学家，该文被公认为是关于保险需求理论的开创性论文。第一，当保费是在保单精算价值（纯保费）的基础上加上一个正比例的附加费用而形成时，对于风险厌恶的个体来说，最优的选择是购买部分保险（即我们通常所讲的“不足额保险”）；第二，如果该个体具有递减的绝对风险规避系数，那么保险就是一种“劣质品”。这一结论是建立在两个暗含的假设基础上的，即个体只面对一种风险，并且处于风险中的风险标的数量是固定的（与财富或收入无关）。2013-10-29保险经济学厦
13、门大学经济学院金融系许莉20第三，对风险预防机制作出了严格的经济分析。风险预防机制可以分为两大类：一是试图调整事件发生几率的机制；二是试图减轻事件后果的机制。Ehrlich（埃瑞利希）和Becker（贝克）（1972）首次进行了风险预防的严格经济分析，可以看作是第一篇关于风险管理的理论性文章。他们引入了自我保险和自我防护的概念，认为在缺少市场保险的情况下，风险厌恶且追求效用最大化的个人会积极参与自我防护和自我保险活动。通过分析保险价格变化所带来的收入效应与替代效应，认为自我保险与市场保险互为替代品，而自我防护和市场保险为互补品。因此，保险公司可以通过引入保险费率与自我防护活动之间的联系，给被保
14、险人一定的激励，使他们积极参与自我防护活动。2013-10-2921保险经济学厦门大学经济学院金融系许莉第四，第一次对保险部门进行经济评估。1973年保罗 纠斯科（Paul Joskow）在Bell Journal of Economics and Management Science 发表了财产责任保险业的联合经营，竞争与规范的论文。论文通过分析市场集中与进入障碍来评价竞争，不仅评价了规模收益，还讨论了分销系统和估价原则。纠斯科认为,保险市场近似于完全竞争市场，不能被排除持续的规模收益，而且，直接的卖方系统比独立的代理系统更有效率。2013-10-29保险经济学厦门大学经济学院金融系许莉22
15、（三）发展阶段1973年日内瓦国际保险经济学研究协会（或称日内瓦协会）成立，标志着保险经济学的研究进入了一个新的阶段。在这一阶段，涌现出大量研究保险经济学的专家学者,形成了大量研究成果，充实和发展了保险经济学研究领域，也促进和推动了相关经济学科的发展。在这些发展大致可以分为三类:保险消费储蓄理论，信息经济学理论及保险市场研究。2013-10-2923保险经济学厦门大学经济学院金融系许莉第一，保险消费储蓄理论继阿罗对保险是或有商品的性质进行了分析，莫森得出保险是低档品的结论，以及埃瑞利希和贝克对保险的替代与互补品所进行研究之后，一些学者试图还试图证实保险不仅仅是低档品而且是吉芬品，但未取得较为理想的成果。经济学家们开始意识到，保险的本质应是一项财务索赔，也许不能将从普通商品的分析中得出的结论用于保险。2013-10-2924保险经济学厦门大学经济学院金
