异方差实验报告.docx
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异方差实验报告
附件二:
实验报告格式(首页)
山东轻工业学院实验报告成绩
课程名称计量经济学指导教师苏卫东实验日期2013.5.18
院(系)专业班级实验地点实验楼二机房
学生姓名学号同组人无
实验项目名称异方差的检验
一、实验目的和要求
1、掌握异方差性问题出现的来源、后果、检验及修正的原理,以及相关的Eviews操
作方法
2、练习检查和克服模型的异方差的操作方法。
3、用图示法、斯皮尔曼法、戈德菲尔德、white验证法,验证该模型是否存在异方差
二、实验原理
1、运用EVIEWS软件及普通最小二乘法进行模型估计
2、检验模型的异方差性并对其进行调整
三、主要仪器设备、试剂或材料
Eviews软件、课本教材、电脑
四、实验方法与步骤
1、CREATEU131回车
2、DATAYX回车
输入数据
obs
Y
X
1
264
8777
2
105
9210
3
90
9954
4
131
10508
5
122
10979
6
107
11912
7
406
12747
8
503
13499
9
431
14269
10
588
15522
11
898
16730
12
950
17663
13
779
18575
14
819
19635
15
1222
21163
16
1702
22880
17
1578
24127
18
1654
25604
19
1400
26500
20
1829
26760
21
2200
28300
22
2017
27430
23
2105
29560
24
1600
28150
25
2250
32100
26
2420
32500
27
2570
35250
28
1720
33500
29
1900
36000
30
2100
36200
31
2800
38200
3、LSYCX回车
用最小二乘法进行估计出现
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
05/18/13Time:
11:
46
Sample:
131
Includedobservations:
31
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
-700.411
116.6679
-6.00346
0
X
0.087831
0.004827
18.19575
0
R-squared
0.919464
Meandependentvar
1266.452
AdjustedR-squared
0.916686
S.D.dependentvar
846.757
S.E.ofregression
244.4088
Akaikeinfocriterion
13.8979
Sumsquaredresid
1732334
Schwarzcriterion
13.99042
Loglikelihood
-213.418
F-statistic
331.0852
Durbin-Watsonstat
1.089829
Prob(F-statistic)
0
用普通最小二乘法进行估计,估计结果如下
=﹣700.41+0.087831XiR2=0.92
=0.92F=335.82
t=(-6.0)(18.2)括号内为t统计量。
(一).图示检验法
分别绘制X、Y坐标系散点图,命令如下:
Scatxy
Genre2=resid^2
Scatxe2
出现
可以看出,随着可支配收入x的增加,储蓄y的离散程度增加,表明随机误差项ui存在异方差性。
(二)斯皮尔曼等级相关系数检验
命令
scatxe2
sortx
dataxdd1(输入1-31)
lsycx
出现
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
05/18/13Time:
11:
34
Sample:
131
Includedobservations:
31
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
-700.4110
116.6679
-6.003458
0.0000
X
0.087831
0.004827
18.19575
0.0000
R-squared
0.919464
Meandependentvar
1266.452
AdjustedR-squared
0.916686
S.D.dependentvar
846.7570
S.E.ofregression
244.4088
Akaikeinfocriterion
13.89790
Sumsquaredresid
1732334.
Schwarzcriterion
13.99042
Loglikelihood
-213.4175
F-statistic
331.0852
Durbin-Watsonstat
1.943262
Prob(F-statistic)
0.000000
sortx
dataxdd1
lsycx
genre1=abs(resid)
sorte1
datae1dd2
genrr=1-6*@sum((dd2-dd1)^2)/(31^3-31))
genrz=r*@sqrt(30)
出现3.326
。
R=0.607258z=3.326089给定显著性水平α=0.05,查正态分布表,得
因为Z=3.33>1.96,所以拒绝H0,接受H1,即等级相关系数是显著的,说明储蓄计量模型的随机误差项存在异方差性。
(三)、Goldfeld-Quant检验
命令
sortx
smpl111
lsycx
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
05/18/13Time:
11:
37
Sample:
111
Includedobservations:
11
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
-744.6351
195.4108
-3.810614
0.0041
X
0.088258
0.015705
5.619619
0.0003
R-squared
0.778216
Meandependentvar
331.3636
AdjustedR-squared
0.753574
S.D.dependentvar
260.8157
S.E.ofregression
129.4724
Akaikeinfocriterion
12.72778
Sumsquaredresid
150867.9
Schwarzcriterion
12.80012
Loglikelihood
-68.00278
F-statistic
31.58011
Durbin-Watsonstat
1.142088
Prob(F-statistic)
0.000326
smpl2131
lsycx
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
05/18/13Time:
11:
38
Sample:
2131
Includedobservations:
11
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
666.3811
911.2585
0.731276
0.4832
X
0.045779
0.027898
1.640971
0.1352
R-squared
0.230295
Meandependentvar
2152.909
AdjustedR-squared
0.144772
S.D.dependentvar
354.4462
S.E.ofregression
327.7867
Akaikeinfocriterion
14.58557
Sumsquaredresid
966997.0
Schwarzcriterion
14.65791
Loglikelihood
-78.22063
F-statistic
2.692786
Durbin-Watsonstat
2.743586
Prob(F-statistic)
0.135222
.
记下第一个残差平方和:
150867.9记下第二个残差平方和:
966997.0。
计算F=6.41,给定显著性水平α=0.05,查F分布表V1=V2=11-2=9,F0.05(9,9)=3.18,因为F=6.41>3.18,所以接受备择假设,即储蓄计量模型的随机误差项存在异方差性。
(四).White检验
命令
smpl2131
lsycx
smpl131
lsycx
出现
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
05/18/13Time:
11:
41
Sample:
131
Includedobservations:
31
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
-700.4110
116.6679
-6.003458
0.0000
X
0.087831
0.004827
18.19575
0.0000
R-squared
0.919464
Meandependentvar
1266.452
AdjustedR-squared
0.916686
S.D.dependentvar
846.7570
S.E.ofregression
244.4088
Akaikeinfocriterion
13.89790
Sumsquaredresid
1732334.
Schwarzcriterion
13.99042
Loglikelihood
-213.4175
F-statistic
331.0852
Durbin-Watsonstat
1.943262
Prob(F-statistic)
0.000000
WhiteHeteroskedasticityTest:
F-statistic
5.819690
Probability
0.007699
Obs*R-squared
9.102584
Probability
0.010554
TestEquation:
smpl131
lsycx
DependentVariable:
RESID^2
Method:
LeastSquares
Date:
05/18/13Time:
11:
44
Sample:
131
Includedobservations:
31
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
19975.98
82774.93
0.241329
0.8111
X
-2.198632
8.094419
-0.271623
0.7879
X^2
0.000146
0.000176
0.830046
0.4135
R-squared
0.293632
Meandependentvar
55881.73
AdjustedR-squared
0.243177
S.D.dependentvar
77875.67
S.E.ofregression
67748.39
Akaikeinfocriterion
25.17675
Sumsquaredresid
1.29E+11
Schwarzcriterion
25.31553
Loglikelihood
-387.2397
F-statistic
5.819690
Durbin-Watsonstat
2.580140
Prob(F-statistic)
0.007699
因为TR2=31×0.2936=9.1﹥
,所以结论是该回归模型中存在异方差.其中obs*R-squared等于9.102584表示的就是统计量TR2的值。
(五)克服异方差
命令
smpl131
lsycx
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
05/18/13Time:
11:
51
Sample:
131
Includedobservations:
31
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
-700.4110
116.6679
-6.003458
0.0000
X
0.087831
0.004827
18.19575
0.0000
R-squared
0.919464
Meandependentvar
1266.452
AdjustedR-squared
0.916686
S.D.dependentvar
846.7570
S.E.ofregression
244.4088
Akaikeinfocriterion
13.89790
Sumsquaredresid
1732334.
Schwarzcriterion
13.99042
Loglikelihood
-213.4175
F-statistic
331.0852
Durbin-Watsonstat
1.943262
Prob(F-statistic)
0.000000
genrww=1/abs(resid)
ls(w=1/x)ycx
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
05/18/13Time:
12:
01
Sample:
131
Includedobservations:
31
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
-700.4110
116.6679
-6.003458
0.0000
X
0.087831
0.004827
18.19575
0.0000
R-squared
0.919464
Meandependentvar
1266.452
AdjustedR-squared
0.916686
S.D.dependentvar
846.7570
S.E.ofregression
244.4088
Akaikeinfocriterion
13.89790
Sumsquaredresid
1732334.
Schwarzcriterion
13.99042
Loglikelihood
-213.4175
F-statistic
331.0852
Durbin-Watsonstat
1.943262
Prob(F-statistic)
0.000000
6、讨论、心得
1、在实验之前,我对Eviews软件了解甚少。
通过这次试验,让我有机会接触并亲身实践。
通过利用Eviews软件将所学到的计量经济学知识进行实践,让我加深了对理论知识的额理解,更体会到了单方程计量经济学模型的精髓之所在。
2、通过这次试验,我学会了用软件识别异方差以及克服异方差的方法,相信在以后的工作中,我也能更好的利用计算机来处理问题
作学习会大有用处。
附件三:
实验报告附页
山东轻工业学院实验报告(附页)
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- 方差 实验 报告