《金融理论与实务》计算题Word格式.docx
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第五章 商业银行
(一)利率的定价
1.一笔贷款为200万元,如果银行为了筹集该笔资金以10%的利率发行存单,那么,筹集资金的边际成本就是10%。
银行发放和管理这笔贷款的经营成本为2%,为了补偿该笔贷款可能发生的违约风险损失为2%,银行预期的利润水平为1%,请计算该笔贷款的利率水平。
2.一笔贷款为100万元,如果若干大银行统一的优惠利率为8%,为了补偿该笔贷款可能发生的违约风险损失为3%,补偿期限风险损失为2%,计算该笔贷款的利率水平。
3.某户向银行申请500万元的信用额度,贷款利率为15%,客户实际使用金额为500万元,
(1)请计算该银行贷款的税前收益率;
(2)如果银行决定要求客户将贷款额度的20%作为补偿余额存入该银行,并对补偿余额收取1%的承担费,请计算该银行贷款的税前收益率。
(二)投资收益计算
1.某银行购买一年期面值40000元国债,贴现率为8%,到期收回本金40000元,该银行的利息收益是多少?
2.若某银行购买了某企业发行的面值100元的30000张证券,票面利率为10%,期限为5年,请计算该银行5年能获得利息收入多少元?
3.如果银行以每股20元的价格购进某种证券10000股,一个月后该行以每股40元的价格全部售出,请计算资本收益率。
4.2005年1月1日,某人按面额买入了一年期国债10万元,票面年得率为2.5%,请计算此人在国债到期时可获得的利息额。
若2005年通货膨胀率为3.5%,请计算此人获得的实际收益率。
(三)呆账准备金
1.某银行现有贷款1000万元,其中关注贷款200万元、次级贷款100万元、可疑贷款50万元、损失贷款10万元,银行除正常提取特殊呆账准备金外,还按1%的比例提取普通准备金。
计算该银行应该提取的呆账准备金总额。
2.一家银行现有一笔500万元的可疑类贷款,普通呆账准备金率2%,这笔贷款应提取多少呆账准备金?
第十一章货币供求与均衡
(一)马克思货币需要量计算
1.若一定时期内货币流通次数为5次,同期待销售的商品价格总额为8000亿元,则流通中的货币需要量为多少?
如果中央银行实际提供的货币供给量为2000亿元,请问流通中每1元货币的实际购买力是多少?
2.设一定时期内待销售的商品总额为20亿元,同期货币流通速度为4,试计算流通中的货币需要量。
若实际流通中的货币量为6亿元,请计算单位货币的实际购买力。
(二)商业银行派生存款的计算ﻫ1.某银行吸收到一笔100万元现金的活期存款,法定存款准备金率为6%,出于避险的考虑,该行额外增加在中央银行存款3万元,后来存款单位提出1万元现金发放工资,试计算这笔存款可能派生出的最大派生存款额。
ﻫ2.假设某商业银行吸收到100万元的原始存款,经过一段时间后,银行体系最终的派生存款为300万元。
若商业银行的法定存款准备率为6%,客户提取现金比率为10%,试计算商业银行的超额准备率。
3.设某银行吸收到一笔100万元的活期存款,除按6%的规定比例上存准备金外,银行还多上存了9%的准备金。
此外,在这笔存款中,最终会被存款人取走10万元的现金用以发放工资。
试计算这笔存款最多能派生出多少派生存款?
4.某商业银行吸收原始存款5000万元,其中1000万元交存中央银行作为法定准备金,1000万元作为存款备付金,其余全部用于发放贷款,若无现金漏损,请计算商业银行最大可能派生的派生存款总额。
5.设原始存款500万元,法定存款准备金率为6%,超额存款准备金率为6%,提现率为8%,试计算整个银行体系创造的派生存款总额。
6.当原始存款为1000元,存款总额为5000元,存款准备金率为15%,计算提现率。
(三)货币乘数的计算
1.假设存款准备金率为10%,货币乘数为4。
试计算现金提取率。
如果现金提取率下降到原来的,存款准备金率不变,那么新的货币乘数是多少?
2.若流通于银行体系之外的现金500亿元,商业银行吸收的活期存款6000亿元,其中600亿元交存中央银行作为存款准备金,试计算货币乘数。
(四)货币供给层次的计算
1.假定中国人民银行某年公布的货币供应量数据为:
单位:
亿元
(1)各项存款
120645
企业存款
42684
其中:
企业活期存款
32356
企业定期存款
5682
自筹基本建设存款
4646
机关团体存款
5759
城乡居民储蓄存款
63243
农村存款
2349
其他存款
6610
(2)金融债券
33
(3)流通中现金
13894
(4)对国际金融机构负责
391
请依据上述资料计算M1、M2层次的货币供应量各是多少?
2.根据下列给出的资料计算2002年我国M0、M1、M2层次的货币供应量。
单位:
年份
流通中的现金
活期存款
定期存款
储蓄存款
其他存款
2
03.8
16433.8
86910.7
10780.7
答案
第三章利息与利率
(一)利息的计算
1.单利计息:
I=P*R*N=100000*2%*1=2000元
实得利息=2000*(1-20%)=1600元
实际收益率=名义利率-通货膨胀率=2%-4%=-2%
2.单利:
I=P*R*N=100000*3%*3=9000元
税后所得=9000*(1-20%)=7200元
复利:
本利和=P(1+r)n=100000*(1+3%)3=109272.7元
利息=109272.7-100000=9272.7元
税后所得=9272.7*(1-20%)=7418.16元
3.单利:
I=P*R*N=1000000*4%*3=120000元
税后所得=120000*(1-20%)=96000元
复利:
本利和=P(1+r)n=1000000*(1+4%)3=1124864元
利息=112=124864元
税后所得=124864*(1-20%)=99891.2元
4.中资单利:
I=P*R*N=1000000*5.52%*2=110400元
外资复利:
本利和=P(1+r)n=1000000*(1+5.4%)2=1110916元
利息=111=110916元
甲企业向中资银行借款的利息成本低。
(二)收益率的计算
每手总收益=(140-110)*10+1000*11.8%=418元
收益率=418/1100*100%=38%
第五章 商业银行
1.贷款利率=筹集资金的边际成本+银行的其他成本+预计违约风险补偿费用+银行预期利润
=10%+2%+2%+1%
=13%
2.贷款利率=优惠利率+违约风险贴水+期限风险贴水
=8%+3%+2%
=13%
3.
(1)贷款收入=500*15%=75万元
借款人实际使用金额=500万元
银行贷款税前收益率=75/500=15%
(2)贷款收入=500*15%+500*20%*1%=76万元
借款人实际使用金额=500-500*20%=400万元
银行贷款税前收益率=76/400=19%
(二)投资收益率计算
1.该银行购进时的总价=40000-40000*8%=36800元
银行利息收益=40000-36800=3200元
2.该银行五年共获得利息收入=100*30000*10%*5=1500000元
3.资本收益=(40-20)*10000=200000元
(三)呆账准备金的计算
1.根据规定关注、资级、可疑、损失类贷款分别按5%、20%、50%、100%提取专项准备金,专项准备金总额为:
200×
5%+100×
20%+50×
50%+10×
100%=65万元
普通准备金=(贷款总额-专项准备金)×
提取比例
=(1000-65)×
1%=9.35万元
呆账准备金总额=专项准备金+普通准备金
=65+9.35=74.35万元
2.专项准备金总额为:
500×
50%=250万元
普通准备金=(贷款总额-专项准备金)×
=(500-250)×
2%=5万元
呆账准备金总额=专项准备金+普通准备金
=250+5=255万元
(一)马克思的货币需要量
1.流通中的货币需要量M=PQ/V=8000/5=1600亿元
实际货币购买力=流通中金币需要量/流通中的纸币总量
=1600/2000=0.8
2.流通中的货币需要量M=PQ/V=20/4=5亿元
实际货币购买力=流通中金币需要量/流通中的纸币总量=5/6=0.83
(二)商业银行派生存款的计算
1.存款总额D=A*1/(r+c+e)
A=100万 r=6%c=1/100=1% e=3/100=3%
D=100*1/(6%+1%+3%)=1000万元
派生存款=存款总额-原始存款=1000-100=900万元
2.存款总额D=A*1/(r+c+e)
派生存款=存款总额-原始存款
300=存款总额-100
存款总额=400万元
100×
1/(6%+10%+e )=400
超额准备金率=9%
3.存款总额=原始存款×
1/(法定存款准备金率+提现率+超额存款准备金率)
=100×
1/(6%+9%+10%)=400万元
=400-100=300万元
4.存款总额=原始存款×
1/(法定存款准备金率+提现率+超额存款准备金率)
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