第五章银行的绩效Word下载.docx
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9.下列何者比率是用來衡量銀行的信用風險?
A.放款淨額/總資產
B.敏感性資產/敏感性負債
C.總資產/專任雇員的數字
D.逾期放款/放款毛額
(D)
10.下列內容中,哪些是檢查銀行的資產報酬率的最好的方法?
A.活期存款∕總資產
B.存款的利息∕總定期存款
C.不動產貸款的利息∕總不動產放款
D.利率敏感資產∕利率敏感責任
11.下列比率中,哪些是檢查銀行的利率風險的最好方法?
C.實質資產貸款的利息∕總實質資產貸款
D.利率敏感資產∕利率敏感負債
(D)
12.使用下面列舉的卡特國家銀行的訊息,這家銀行的ROE是多少?
淨收入
5500萬美元
總數營運收入
6.5億美元
總資產
40.55億美元
總普通股資本
3.5億美元
A.百分之8.46
B.百分之16.03
C.百分之15.71
D.百分之1.36
(C)
13.使用以下的資訊計算出ROA
淨收益
$55,000,000
總營運收入
$650,000,000
$4,055,000,000
總權益資本
$350,000,000
A.百分之8.46
B.百分之16.03
C.百分之15.71
D.百分之1.36
14使用以下資訊計算出淨邊際利潤
15使用以下資料計算出資產利用比率
16.TRC銀行的淨邊際利潤為7.5%,資產利用比率為18%,資本乘數為20請問該銀行ROA為多少?
A.27%
B.1.35%
C.7.50%
D.1.50%
17.TRC銀行的淨邊際利潤為7.5%,資產利用比率為18%,資本乘數為20請問該銀行的ROE為多少
A.27.00%
C.7.5%
18.史密斯-詹姆士銀行有一個17.5%的資本報酬率(ROE),13%的資產使用率和9%的淨邊際利潤。
這銀行的資產報酬率(ROA)?
A.14.96%
B.1.58%
C.1.17%
D.134.62%
19.史密斯-詹姆士銀行有一個17.5%的資本報酬率(ROE),13%的資產使用率和9%的淨邊際利潤。
這家銀行的資本乘數必須是多少?
A.14.96倍
B.1.58倍
C.1.17倍
D.134.62倍
20.下列比率中哪一個是衡量倒閉風險的?
A.逾期放款/放款淨額
B.放款淨額/總資產
C.敏感的資產/敏感的負債
D.股東權益/總資產
21.銀行的「負擔」(burden)是指:
A.淨利息收入減非利息收入。
B.非利息收入減非利息支出。
C.非利息支出減非利息收入。
D.淨利息收入加非利息收入。
20.其他條件相同下,何種情況銀行的「負擔」(burden)將增加?
A.經常費用減少。
B.利率增加。
C.利率減少。
D.薪資增加。
21.何者不是非利息收入:
A.手續費。
B.存款服務費用。
C.信託收入。
D.人事費用。
22.下列哪一項是被認定為一家銀行損益表之額外項目?
A.銀行賣出辦公大樓的收入。
B.較之前成長10%的利息收益。
C.已實現的證券之利益。
D.先前的呆帳回收。
23.在什麼情況下,淨利息收入會發生改變?
A.銀行資產結構的變動
B.平均資產收益率的變動
C.銀行資產量的變動
D.平均利息費用的改變
E.以上皆是
(E)
25.銀行管理者的目標應該是?
A.使盈餘最大
B.使賦税最小
C.使風險最小
D.使股東財富最大
26.某銀行將所持有的垃圾債券出售,並將所得資金承做汽車貸款者,即可能為?
A.減少市場風險
B.增加資本風險
C.減少法律風險
D.減少信用風險
27.銀行的資本乘數是在測量銀行的?
A.財務槓桿
B.營運槓桿
C.信用槓桿
D.利率的暴露程度
28.資本報酬率可分解成下列何者?
A.資產報酬率與資本乘數之和。
B.資產報酬率與資本乘數之乘積。
C.純益率與資本乘數之乘積。
D.純益率與資本乘數之總和。
29.資產報酬率可計算為?
A.股東權益報酬率乘上資本乘數。
B.淨利息所得除上生利資產。
C.資產利用率減費用比率及稅賦比率。
D.利息所得減利息費用。
30.當銀行的資本為總資產的8%時,資本乘數為多少?
A.1.08
B.8.00
C.10.00
D.12.5
31.資本乘數為14,利息費用比率為4%,資產報酬率為0.9%時,則銀行股東權益報酬率為多少?
A.1.3%
B.1.4%
C.9.0%
D.12.6%
32.假設其它條件相同下,當什麼情形時財務槓桿作用的運作對銀行有利?
A.資產報酬率為正
B.資產報酬率為負
C.固定資產較高
D.固定資產較低
33.銀行的利息費用會改變是由於何種效果?
A.利率效果
B.組合效果
C.數量效果
D.以上皆是
﹡利用以下的資料回答問題34~35:
第一銀行的資產負債表與損益表如下
資產
現金與應收帳款
50
投資
300
聯邦基金
10
放款
350
建築物
90
總資產
800
負債
活期存款
100
定期存款
權益
總負債與總權益
損益表
利息收益
利息費用
75
非利息收益
5
非利息費用
25
34.第一銀行的資本報酬率(ROE)為何?
A.0.6%
B.3.8%
C.5.0%
D.8.2%
資本報酬率(ROE)=淨利/總資本
淨利=利息收益+非利息收益-利息費用-非利息費用=100+5-75-25=5
資本報酬率(ROE)=5/100=5%
35.第一銀行的淨利息邊際為何?
淨利息邊際=淨利息收益/資產
淨利息收益=利息收益-利息費用=100-75=25
生利資產=投資+聯邦基金+放款=300+10+350=660
淨利息邊際=25/660=3.8%
37.下列敘述何者不被認為是生利資產?
A.現金及存放同業
B.政府債券
C.短期國庫券
D.附買回協定
38.效率比率是衡量?
A.銀行管理利息費用的能力
B.銀行管理非利息費用的能力
C.銀行的利差
D.銀行的負擔
39.哪一型的風險數量最難衡量?
A.信用風險
B.流動性風險
C.法律風險
D.營運風險
40.何謂放款:
A.能賺取利息
B.利息或本金的支付並不一定要在90天內
C.須被呆帳毛額所抵銷
D.監管單位強迫須保留一定的準備
(E)
41.銀行無法在一定時間內以有效的成本來支付其債務稱之為何風險?
B.資本風險
C.市場風險
E.流動性風險
42.呆帳收回(recoveries)指的是:
A.已經被沖銷的呆帳
B.已經被沖銷的呆帳現在已收回
C.呆帳的淨額
D.不計利息放款
E.管理者會要求銀行收回款項
43.下列何者不是傳統績效模型的缺陷?
A.通常會忽略金融機構間不同的經營策略所造成的差異
B.銀行的資產負債表以外的營運項目通常被忽略
C.並不能提供任何能夠創造股東價值有關情報
D.以上皆是傳統模型的缺陷
E.只有a.和b不是.
44.以承做放款為業務導向的銀行的利潤是
A.由銀行控制成本的能力來決定
B.由放款的收益與其資金成本來決定
C.由銀行獲得的非利息收入能力來決定
D.由銀行的低負擔能力決定
E.由吸收核心存款(coredeposits)的能力及成長來決定
45.以吸收存款為經營導向的銀行的資產規模是
46.管理在選擇對比的同儕時,除了下列哪個之外則均需考慮
A.銀行的策略
B.傳統的表外業務特色
C.資本的平均額
D.影響銀行在營運收益的活動
E.以上均是
47.一銀行之股票現在賣出的價格是每股45元。
一年前,每股價格則是25元。
在過去一年,銀行付每股5元的股利。
那麼這一年的股東權益報酬率是多少?
A.a.11%
B.b.20%
C.c.56%
D.d.100%
E.e.以上皆非
{(45-25)+5}/25=100%
48.下列何種比率不是以股市為基礎的績效衡量?
A.股東權益報酬率
B.每股盈餘
C.本益比
D.資本市值與帳面價值比
E.資本報酬率
49.完全稀釋盈餘包括?
A.流通在外普通股的數量
B.將發行新股的股數
C.可轉換公司債將被轉換成普通股的數量
E.a.andc.對
50.RAROC以何種風險作調整?
A.資本風險
B.資產風險
C.所得風險
D.流動性風險
E.存款風險
51.所謂「移轉價格」(transferprice)是?
A.電子轉帳成本
B.b.存款利率
C.c.貸款利率
D.d.銀行到資本市場籌資的利率
E.e.銀行管銷費用成本
52.風險值(ValueatRisk)是衡量
A.公司在以前會計期間的平均風險
B.在一段期間,一定的可能性裡所發生的最大損失值。
C.銀行經營缺少分散風險。
D.d..銀行的經濟價值
53.銀行去年持有的外匯組合之每日報酬有99%是超過-3%,如果銀行的外匯風險暴露額為一億,則銀行預期最大的損失是多少?
(99%的信賴區間)
A.損失$300,000
B.損失$1,000,000
C.損失$3,000,000
D.損失$97,000,000
E.損失$99,000,000
54.當衡量銀行的EVA(經濟價值增加法)時,會出現哪個問題?
A.通常很難精確衡量銀行資本的成本。
B.銀行的股票價格調整必須受未來股利後影響。
C.銀行資本必須因放款損失準備變化而調整。
D.以上皆是。
E.只有a和c。
55.下例哪一個是銀行資本配置的方法?
A.風險調整後利潤(EAR)
B.經濟收益
C.價值暴露
D.存款規模
E.資產規模
56.根據CAPM模型,系統風險以衡量
A.資產報酬之標準差
B.bata
C.資產之間相關係數
D.經濟循環
A
57.根據CAPM模型,資產的超額報酬可表為
A.β(rm-rf)
B.rf+β(rm-rf)
C.rf-βrm
D.rm+βrf
58.衡量普通股有所謂固定成長率模型(constant-growthmodel):
P0=D1/(r-g),其中D1、r、g分別代表:
A.折現率、利率、成長率
B.前期股利、折現率、成長率
C.股利、折現率、利潤率
D.下期股利、必要報酬率、股利成長率
D
59.根據公司市場價值(MVE)與帳面價值(BE)的迴歸式:
MVE=a+b(BVE)可知,如果該公司不存在隱藏成本(hiddencapital),則:
A.a=0,b=1
B.a=1,b=0
C.a=b
D.以上皆非
60.在銀行內部績效評等法中,以調整後淨收益(adjustedearnings)減資本的機會成本為方法者是:
A.EVA
B.ROA
C.RAROC
61.銀行的經濟利潤(economicincome)等於:
A.稅後盈餘減資本費用(capitalcharge)
B.盈餘減資產報酬
C.稅前盈餘減資本費用
D.稅前息前盈餘減資本費用
62.銀行的經濟資本(economiccapital)又稱:
A帳面資本
B非預期損失
C市場資本
D市場資本減帳面資本
B
63..RAROC為:
A分子為NOPAT減資本費用
B風險調整後資產報酬率
C分母為經濟資本
D以上皆是
C
某銀行的企業放款部門的放款金額有8億,其報酬率(包括利率與手續費)為8%,其經濟資本預估為6000萬,其每單位資金成本依據資金移轉價格為3.5%,準備金成本為480萬,間接成本為500萬,預期損失為1800萬,門檻利率(hurdlerate)為10%。
64.放款收益為:
A.6000萬
B.6200萬
C.6400萬
D.6600萬
65.資金利息成本為:
A.4800萬
B.3650萬
C.2590萬
D.5600萬
(80000-6000)*3.5%=2590
66.風險調整後淨利
A.1500萬
B.1030萬
C.1800萬
D.1320萬
6400-2590-480-500-1800=1030
67.RAROC
A.17.17%
B.15.62%
C.20.50%
D.13.25%
1030/6000=17.17%
A.
68.資本費用(capitalcharge)
A.500萬
B.600萬
C.700萬
D.800萬
6000*10%=600
69.請問SVA
A.600萬
B.520萬
C.400萬
D.430萬
1030-600=430
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