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图2:
结构化股票私募基金指数走势
2013年8月主要指数收盘价
指数
20130731收盘价
201300830收盘价
涨跌幅
沪深300指数
2193.02
2313.91
5.51%
上证综合指数
1993.80
2098.38
5.25%
公募股票基金指数
4118.74
4276.65
3.83%
公募混合基金指数
4133.79
4236.38
2.48%
非结构股票型私募基金指数
1634.29
1682.99
2.98%
结构化股票型私募基金指数
1354.12
1380.21
1.93%
图3:
2013年8月主要指数涨跌幅
下表报告了截止2013年8月31日的最近1年私募基金指数业绩统计指标。
从最近1年来看,沪深300上涨了4.64%,而两个私募基金指数涨幅分别为13.15%和2.46%,非结构化股票型私募基金业绩明显好于市场指数,而结构化股票型私募基金由于有资金成本所以小幅跑输沪深300指数。
从最近1年风险指标看,两个私募基金指数的最大回撤、下行风险和标准差几乎是同期沪深300的一半,说明阳光私募整体上控制风险的能力较强。
本期非结构化股票型私募指数的Alpha为6.77%,表明截止到2013年8月31日前的一年,非结构化股票型私募基金整体取得了超额收益。
表格2:
最近1年私募基金指数业绩指标统计(截止2013年8月31日)
指标
非结构股票私募指数
结构化股票私募指数
沪深300
阿尔法
6.77%
-3.11%
0.00%
贝塔
0.5
0.49
1
R平方
0.85
0.79
标准差
15.63%
15.91%
28.89%
下行风险
14.52%
17.00%
24.38%
最佳单月回报
8.18%,12/2012
6.39%,05/2013
17.91%,12/2012
最差单月回报
-7.29%,06/2013
-9.62%,06/2013
-15.57%,06/2013
年收益率
13.15%
2.46%
4.64%
Sortino
0.6
-0.07
0.15
Sharpe
0.55
-0.08
0.13
Omega
1.52
0.94
1.11
Calmar
1.8
0.26
0.21
偏度
-0.13
-0.69
0.11
峰度
2.44
2.9
3.38
最大回撤
7.29%
9.62%
22.16%
2013年8月非结构化股票型私募基金评级
2013年8月,满足1年评级的非结构化私募基金共有832只,这832只私募基金8月平均收益率为1.51%,收益率中位数为1.27%,最高收益率为14.47%,最低收益率为-8.17%,收益率标准差为2.29%。
图4:
2013年8月非结构化股票型私募业绩直方图
表格3:
2013年8月非结构化股票型私募业绩累计分布表
Cumulative
Value
Count
Percent
[-0.1,-0.05)
3
0.36
[-0.05,0)
165
19.83
168
20.19
[0,0.05)
617
74.16
785
94.35
[0.05,0.1)
41
4.93
826
99.28
[0.1,0.15)
6
0.72
832
100.00
Total
下图报告了最近1年非结构化股票型私募业绩直方图,最近1年832只非结构化股票型私募基金平均收益率为8.53%,收益率中位数为8.86%,最高收益率为146.03%,最低收益率为-34.00%,标准差为12.61%。
图5:
最近1年非结构化股票型私募业绩直方图
表格4:
最近1年非结构化股票型私募业绩累计分布表
[-0.5,0)
156
18.75
[0,0.5)
674
81.01
830
99.76
[0.5,1)
0.12
831
99.88
[1,1.5)
下表报告了2013年8月非结构化股票型私募综合评级,832只符合1年评级的基金中,共有83只获得最近1年5星评级,其中具有3年业绩,表现持续较好的基金包括世诚扬子2号、招商精选、立华合伙1期、恒复趋势1号、神农1期、鼎锋2期、浦江之星28号、通用汇锦1号、升阳1期、精熙2期、汇利优选、价值联成成长2号、邮政储蓄金种子优选、智德持续增长2、智德精选5期、下游消费板块H1104、穿石1号、景泰复利回报2期、景泰复利回报1期(国投)、春天1号(上善御富)、和聚3期、和聚4期、和聚2期、和聚5期、和聚1期、明曜1期和明曜精选1期等产品,投资者可从中选择关注的基金。
表格5:
2013年8月非结构化股票型私募综合评级
产品名称
基金成立日期
华泰证券综合评级
复权净值增长率
一年
两年
三年
五年
近1个月
近6个月
近1年
世诚扬子2号
2008年4月
5
4.84%
18.29%
37.90%
龙腾
2008年1月
4.57%
38.74%
50.13%
云程泰资本增值
2007年8月
4
8.27%
8.44%
38.46%
汇利优选
2008年7月
4.41%
28.80%
44.71%
价值联成成长2号
2008年2月
2.27%
26.33%
44.67%
云程泰资本增值2期
8.41%
8.82%
38.44%
招商精选
2007年12月
0.31%
29.94%
40.14%
景泰复利回报2期
5.54%
23.61%
40.58%
景泰复利回报1期(国投)
2007年9月
5.15%
24.55%
45.50%
从容优势2期
2.37%
11.59%
31.79%
鼎萨1期
2012年6月
-
9.04%
24.27%
40.88%
御峰1号
2012年7月
8.39%
16.48%
40.26%
磐信1期
2012年3月
4.04%
24.68%
42.87%
和聚8期
2011年9月
3.86%
11.43%
21.80%
永达1期
2.76%
6.79%
11.93%
锝金1号
2012年5月
2.36%
10.50%
22.94%
徐星投资
2.33%
13.44%
33.63%
甬江16号2期(理成风景4号)
2011年10月
1.13%
6.37%
13.22%
淘利趋势套利1号
2012年8月
0.03%
12.69%
46.22%
金泉量化成长1期
2012年2月
-2.24%
-3.33%
41.68%
邮政储蓄金种子优选
2009年11月
14.47%
10.05%
5.28%
立华合伙1期
2008年9月
7.31%
2.21%
33.17%
长安投资22号
2011年7月
6.15%
16.63%
31.86%
恒复趋势1号
2009年1月
5.16%
19.04%
40.78%
神农1期
2010年7月
4.02%
13.49%
27.02%
智德持续增长2
3.90%
22.84%
20.52%
新价值15期
2010年9月
3.74%
14.76%
31.06%
朴道1期
2011年3月
3.62%
15.12%
32.29%
尚雅13期
3.47%
10.93%
21.15%
银帆3期
3.10%
19.66%
47.35%
理成转子3号
2010年11月
3.06%
10.54%
20.78%
智德精选5期
2010年8月
2.38%
8.15%
15.79%
鼎锋2期
2010年4月
2.18%
11.86%
25.79%
富锦7号(汇利)
2.16%
10.59%
22.41%
世诚扬子3号
2010年12月
2.05%
12.01%
26.45%
浦江之星28号
2010年2月
2.03%
11.90%
26.18%
下游消费板块H1104
2010年3月
1.96%
10.87%
23.50%
太和先机策略精选
2011年4月
1.69%
14.10%
33.12%
穿石1号
2010年5月
1.51%
8.28%
17.46%
通用汇锦1号
1.48%
11.26%
25.39%
穿石品质生活
2011年1月
1.43%
7.88%
16.55%
升阳1期
8.21%
17.38%
鼎锋5期
2011年2月
23.53%
精熙辰龙2期
1.28%
8.54%
18.48%
精熙2期
0.90%
7.28%
15.85%
精熙3期
0.77%
6.97%
15.28%
云腾1期
0.46%
15.67%
龙腾9期
6.63%
12.43%
20.08%
春天1号(上善御富)
6.07%
43.76%
146.03%
富恩德1期
4.33%
11.22%
20.53%
龙腾3期
4.23%
10.33%
18.42%
和聚3期
4.11%
12.24%
23.54%
龙腾5期
9.50%
16.66%
和聚4期
3.99%
12.41%
24.18%
和聚2期
3.95%
23.79%
和聚7期
12.37%
24.12%
和聚5期
3.92%
12.19%
23.71%
和聚1期
2009年7月
11.71%
23.20%
和聚9期
3.23%
11.28%
22.45%
龙鼎3号
2.45%
9.84%
19.96%
汇利3期
2010年6月
2.30%
9.51%
19.35%
景富趋势成长1期
8.66%
17.56%
鼎锋6期
1.91%
9.27%
19.36%
景泰复利回报4期
1.89%
6.25%
11.85%
景泰复利回报1期(中信)
2010年1月
1.85%
7.48%
14.92%
明曜1期
1.80%
10.61%
23.08%
汇利5期
1.76%
17.04%
明华1期
1.59%
9.11%
19.46%
投资精英(汇利B)
2009年10月
1.50%
9.87%
21.60%
投资精英(汇利A)
1.49%
9.82%
21.49%
黄金优选7期1号
2010年10月
9.78%
21.41%
黄金优选7期2号
9.77%
21.37%
黄金优选7期8号
1.47%
9.76%
21.35%
黄金优选7期4号
9.73%
21.28%
黄金优选7期3号
1.46%
9.66%
21.11%
明曜精选1期
2009年6月
1.37%
8.06%
17.10%
鼎力价值成长1期
2011年5月
0.70%
7.98%
17.95%
汇利优选2号
2009年3月
-1.35%
6.56%
17.58%
恒盈复利增长1号
5.75%
10.98%
17.79%
智博方略2号
6.89%
14.02%
鸿逸1号
2
5.02%
12.21%
22.00%
国淼1期
-0.32%
10.63%
26.94%
双赢5期
2009年9月
2.55%
11.46%
24.08%
海洋之星1号
-0.38%
7.54%
22.10%
大成灵活配置2期
1.00%
6.46%
23.13%
朱雀2期(深国投)
0.98%
6.51%
19.21%
中国龙精选
2007年6月
4.81%
-5.50%
14.27%
合赢(粤财)
2007年10月
5.26%
10.07%
28.70%
瑞象丰年
12.91%
23.78%
大成灵活配置
1.02%
5.67%
26.65%
明达
2005年11月
5.12%
8.32%
20.26%
朱雀1期(深国投)
0.97%
6.47%
19.13%
尚雅4期
1.71%
15.49%
18.43%
尚雅3期
1.54%
15.68%
18.66%
睿信
2007年2月
14.29%
10.26%
18.41%
中国龙进取
2004年6月
2.80%
-2.14%
18.37%
从容优势1期
2.41%
10.51%
30.14%
从容优势3期
2.35%
9.95%
28.53%
美联融通1期
0.49%
20.16%
26.72%
新价值2期(粤财)
3.02%
11.47%
19.74%
未尔弗1期
3.27%
5.81%
8.10%
中国优质1号
0.76%
30.44%
金牛1期
2007年1月
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