计量经济学实验报告记录模板加实例Word文件下载.docx
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2.单位根检验、约翰森检验、VECM模型、格兰杰因果关系分析、脉冲反应和方差分解理论。
【实验内容】
1.创建工作文件,输入数据;
2.利用Eviews检验时间序列数据的平稳性(样本相关图和ADF检验);
3.协整检验(约翰森检验);
4.构建VECM模型;
5.进行格兰杰因果关系分析;
6.进行脉冲反应和方差分解。
【实验步骤】
一、实验数据:
表1进出口额—关税数据表
年份
进出口X(亿美元)
关税Y
(亿元)
关税Y(亿元)
1950
11.3
3.6
1970
45.9
7
1990
1154.4
159
1951
19.6
6.9
1971
48.4
5
1991
1357
187.3
1952
19.4
4.8
1972
63
1992
1655.3
212.8
1953
23.7
5.1
1973
109.8
9
1993
1957
256.5
1954
24.4
4.1
1974
145.7
14
1994
2366.2
272.7
1955
31.4
4.7
1975
147.5
15
1995
2808.6
291.8
1956
32.1
5.4
1976
134.3
1996
2898.8
301.8
31
5.8
1977
148
26.2
1997
3251.6
319.5
1958
38.7
6.4
1978
206.4
28.8
1998
3239.5
313
1959
43.8
1979
293.3
26
1999
3606.3
562.2
1960
38.1
6
1980
381.4
33.5
2000
4742.9
750.5
1961
29.4
6.2
1981
440.3
54
2001
5096.5
840.5
1962
26.6
1982
416.1
47.5
2002
6207.7
704.3
1963
29.2
4.2
1983
436.2
53.9
2003
8509.9
923.1
1964
34.7
4.4
1984
535.5
103.1
2004
11545.5
1043.8
1965
42.5
5.7
1985
696
205.2
2005
14219
1066.2
1966
46.2
6.5
1986
738.5
151.6
2006
17604
1141.8
1967
41.6
3.9
1987
826.5
142.4
2007
21737.3
1432.6
1968
40.5
6.3
1988
1027.9
155
2008
25632.6
1770
1969
40.3
1989
1116.8
181.5
二、实验步骤:
1.数据的平稳性检验(样本相关图和ADF方法)
点选X与Y二序列,按鼠标右键Open/asGroup,在弹出的对话框中,选择View/Correlogram,即可得出样本相关图。
然后选择Quick/Seriesstatistics/UnitRoottes,输入序列名称,然后于Testtype选择AugmentedDickey-Fuller,Testforunitrootin选择Level,Includeintestequation选择Intercept,即可得出ADF检验结果。
对于序列X检验结果如下图所示:
左图显示样本自相关函数缓慢下降且呈正弦波形,由Q统计量的伴随概率知,在每一期滞后都是拒绝平稳性假设的。
因此,海关货物进出口序列是非平稳的。
从右图亦可得出相同的结论。
对于Y的检验结果如下图所示:
为了让序列平稳,对原始数据取对数后再进行差分,在Eviews命令框输入:
genrxt=log(x)和genryt=log(y)分别得到序列XT和YT,检验结果如下图:
从上图中可以看出,对于处理后的数据是平稳的,即lnXt和lnYt都是一阶单整序列。
2.协整检验(约翰森检验方法)
在出现的group之窗口点选View/Graph…会出现GraphOptions对话框,在Graphtype之General选Basicgraph,在Specific选Line&
Symbol/Singlegraph按确定
从上图可以看出,lnXt和lnYt具有共同的变化趋势。
下面进行约翰森检验:
(1)在group之窗口点选View/CointegrationTest…,会出现CointegrationTestSpecification对话框,在Deterministictrendassumptionoftest选择Summarizeall5setsofassumptions,按确定后会出现JohansenCointegrationTestSummary,可依此结果选择的设定。
因此,可以选择有截距没有趋势,滞后期为1的设定,继续进行检验。
(2)再按一次View/CointegrationTest,并依前一步骤选择协整检定的设定
由Johansen协整检定,不论在Tracetest与Max-eigenvaluetest其p-value值均远小于0.05的临界值,因此lnXt和lnYt之间存在协整关系。
3.估计VAR模型
从上表可知,我们估计的VAR模型是:
lnYt=0.70lnYt-1+0.25lnXt-1-0.09lnYt-2+0.14lnXt-2-0.63
lnXt=-0.15lnYt-1+1.44lnXt-1+0.13lnYt-2-0.40lnXt-2-0.03
该模型的稳定性检验如下:
通过上图可知,我们所建立的VAR模型是稳定地。
4.格兰杰因果关系检验
对lnYt和lnXt一阶差分序列进行格兰杰检验,判断变量变化的先后时序,结果如下:
通过上图可以看出,在2阶滞后的情况下,lnXt是lnYt的格兰杰原因,但是lnYt不是lnXt的格兰杰原因。
即是说,进出口的多少能够解释关税的多少。
5.估计VECM
因为lnYt和lnXt序列之间存在协整关系,为进一步研究它们之间的短期关系,建立误差修正模型。
(1)确定滞后期。
先执行一次Quick/EstimateVAR,然后在模型估计窗口点选View/LagStructure/LagLengthCriteria。
从图中可以看出,滞后期取3比较合意。
(2)重新执行Proc/MakeVectorAutoregression,在Basics下选择VectorErrorCorrection,在LagIntervalsforD(Endogenous)选3。
由上图我们可以看出,回归方程为:
D(lnYt)=-0.41*(lnYt-1-1.02*lnXt-1+2.16)+0.10*D(lnYt-1)-0.12*D(lnYt-2)-0.03*D(lnYt-3)-0.01*D(lnXt-1)-0.36*D(lnXt-2)-0.10*D(lnXt-3)+0.17
D(lnXt)=-0.13*(lnYt-1-1.02*lnXt-1+2.16)-0.05*D(lnYt-1)+0.01*D(lnYt-2)+0.08*D(lnYt-3)+0.57*D(lnXt-1)-0.37*D(lnXt-2)-0.23*D(lnXt-3)+0.13
VECM模型的拟合度较低,因此模型并不精确,可能是由于短期影响因素众多,而此模型只考虑了lnYt和lnXt之间的关系。
6.脉冲反应和方差分解
【实验总结】
1.熟悉了EViews8.0软件的运行环境;
2.利用所给的数据建立所需的文件、参数等;
3.运用数据进行经济意义分析,了解计量实验在现实中的运用;
4.学会了如何建立文件、如何使用软件,如何进行建模分析;
5.分析得出,在长期,进出口额和关税之间存在稳定的均衡关系,由于误差修正模型拟合度较低,说明它们在短期关系并不稳定。
最后,从计量经济学的实验中,我学会了如何将课本中的公式运用在软件中,知道了软件中每一部分数据所代表的意义,总之就是从认识到实践,再从实践到认识,深刻了书中要点,学习收获颇多。
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