宽客帮策略交易系统.docx
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宽客帮策略交易系统.docx
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宽客帮策略交易系统
宽客帮策略交易系统
用户手册
一、使用前提
请先参考文档“宽客帮安装配置流程.png”进行系统配置。
1、向客服申请开通交易通系统的授权并启动服务,可成功登录获得可用的交易账号列表(交易通配置请参考文档“交易通系统配置说明.pdf”);
2、尊享版客户请按文档“行情通系统配置说明.pdf”配置好系统并启动服务;
3、您如需使用在线策略进行自动交易,请在聚宽、宽邦、米筐、优矿等策略开发平台登录开发或订阅了可用的策略;
4、您如需要使用本地自己开发的策略系统或直接对接通达信、大智慧、交易师、金字塔等软件的交易信号,请参考“宽客帮策略交易信息文件接口说明.doc”等文档设置或对接您的交易信号;
5、宽客帮系统程序建议解压到非系统的磁盘目录,请确保5G及以上的磁盘空间用于缓存同步到的市场数据。
二、主界面
启动目录QuantHelper下的配置程序QuantHelper.exe,您将看到如下界面:
下面我们将逐步介绍每一个功能,其中主界面的开关“停止所有实盘买入”主要用于当您认为当前市场有系统性风险不适合做任何买入操作时,勾选后实盘的卖出策略将继续执行,所有策略的实盘买入操作会自动转为模拟交易记录。
宽客帮策略交易系统需要授权文件才能开启实盘,请点击“申请试用”联系客服获得7日免费体验资格,请参考文档“宽客帮申请体验说明.png”。
三、交易通配置
点击主界面的按钮“交易通”,将弹出如下界面:
如您还没有下载交易通系统程序,请先点击先下载并解压按文档配置好。
在这里请输入配置好的交易通系统中的登录账号、密码和服务器IP及端口,然后确定即可。
如果提示无法连接或握手失败,请确认交易通系统服务是否已经正常启动、服务器IP及端口是否可访问、登录账号及密码等是否正确,您的系统防火墙设置是否限制了端口使用等。
如果交易通部署在阿里云主机上并需要远程访问使用,请做好端口映射。
四、行情通配置(尊享版客户)
点击主界面的按钮“行情通”,弹出如下界面:
请输入配置好的行情通系统中的登录账号、密码和服务器IP及端口,然后确定即可。
如果提示无法连接或握手失败,请确认行情通系统服务是否已经正常启动、服务器IP及端口是否可访问、登录账号及密码等是否正确,您的系统防火墙设置是否限制了端口使用等。
如果行情通部署在阿里云主机上并需要远程访问使用,请做好端口映射。
宽客帮策略交易系统在运行过程中,需要相关股票的行情数据服务,为了给尊享版客户提供更好的交易稳定性和执行效率,支持独立部署多个行情通系统来配合使用。
而标准版使用的行情数据服务是内嵌在交易通中的,当行情数据特别大的时候可能会影响交易的执行效率,所以建议大家尽量选择使用尊享版。
五、在线策略配置
点击主界面的按钮“在线策略”,将弹出如下界面:
在这里请输入您在聚宽、宽邦、米筐、优矿等在线策略平台网站的登录账号和密码并测试登录,系统同时支持雪球组合的跟单交易。
请注意:
系统提供了关闭指定策略平台信号对接的开关,只有勾选了“使用此网站策略信号”,宽客帮策略交易系统才会收到此平台相关策略的交易信号。
宽客帮和在线策略交易信号对接实盘是采用轮询机制查询的,所以这里您可以设定轮询周期,如果发现提示过于频繁等错误,请加大轮询周期。
测试登录成功时,请点击按钮“策略管理”,进入如下界面(以聚宽为例):
在这里可以添加管理相关策略平台的备用策略,如果您是对接自己开发的模拟交易策略,请点击按钮“模拟交易策略”,系统将自动把当前可用的模拟交易策略同步到这里。
如果您在聚宽平台订阅了一些策略希望对接实盘交易,那么请点击按钮“我的订阅策略”,同样会同步当前订阅的策略到这里。
您也可以从聚宽的策略排行榜里选择策略来使用(此功能可能因为聚宽平台的政策调整而变化),点击按钮“从排行榜筛选”,弹出如下界面:
在这里您可以按排行榜类型,点击按钮“同步策略”,您将看到当前排行榜的策略列表,每个策略您可以查看其指定日期的最新操作和持仓查询,如果您认为某个或某些策略好,请选中后点击“确定”按钮返回策略管理界面,按住SHIFT热键支持多选。
如果您对接的是米筐或雪球网站的策略信号,策略管理界面是这样的:
点击模拟交易策略,在弹出的界面里进行手动模拟策略的添加或编辑,其中策略ID是在您登录米筐网站,点击我的交易,选中运行中的其中一个模拟交易策略,然后会跳转到这个策略的详细界面,在浏览器导航栏的URL地址中,最后一串数字就是这个策略的ID了,请复制粘贴填写到这里即可。
而雪球组合的策略ID,就是打开具体组合的页面,在浏览器导航栏的URL地址中,最后一串字符去掉字母ZH后的数字。
在策略管理界面,您还可以删除不再需要的策略。
选中您认可的策略,然后点击按钮“跟踪信号”,代表正式启用了这个策略,在后面的策略和交易账号关联操作中才会列出此策略。
停止跟踪后系统是不会刷新此策略的交易信号的。
配置好策略后,请点击“关闭”按钮返回上一个界面,然后再确定即可回到主界面。
六、文件策略配置
如果您是自己开发的量化策略交易系统,或者对网站策略信息的安全性要求很高,可以选择自己写程序抓取交易信息后写入宽客帮约定的信息文件中进行实盘交易对接。
点击主界面的按钮“文件策略”,进入如下界面:
请根据文档“宽客帮策略交易信息文件接口说明.doc”说明配置好自己的策略信息交换文件,然后添加到策略文件列表中。
如果停用策略文件,请选中后执行删除。
点击“文件模板参考”可以打开我们提供的JSON范例文档,如果您觉得写这个文件麻烦或有难度,推荐使用COM组件来操作这个文件接口,详情请参考文档“宽客帮COM组件下单接口使用说明.doc”,文中以金字塔软件为例说明了如何调用。
另外宽客帮系统默认提供了通达信、大智慧、交易师软件公式系统中可调用的下单插件,详情分别参考文档“宽客帮通达信交易接口使用说明.doc”、“宽客帮大智慧交易接口使用说明.doc”、“宽客帮交易师交易接口使用说明.doc”进行配置后调用。
下面以通达信为例介绍如何配置,点击按钮“对接插件管理”,弹出如下界面:
请确保您的电脑系统已经安装了对应的股票操作软件,然后点击“”自动检测软件为了开始扫描当前系统中安装的版本,如果没有找到,请先启动股票软件后再次执行一次,或者手工点击浏览指定通达信软件的安装路径。
配置好软件信息后,点击“安装插件”确保对接下单插件配置到股票软件插件管理器中。
在这里请先添加您使用的策略信息列表,系统会自动生成对应的策略ID,然后在公式系统中调用下单时需要指定这个策略ID来使用。
配置好以后,请勾选启用此软件的对接交易后确定保存。
在后面的策略交易配置里添加买入策略时,就可以看到您刚才添加的策略列表了。
七、策略交易
点击主界面的按钮“策略交易”,可针对交易账号分别配置您的交易策略功能,您将看到如下界面:
在这里,先选中左侧某个交易账号,然后根据您的需要配置此账号的交易策略,如个股止损的百分比、个股最大可买的仓位、滚动仓位控制等,每天是否自动执行打新股,是否限制只买我的自选股标的。
个股止损比例设置后,只要您的股票浮亏达到了这个比例,宽客帮将执行卖出以规避更大的损失。
个股最大仓位,用于避免您单只股票买入仓位过大时,万一这只股票遇到黑天鹅事件不至于产生巨大损失,另外也可用于分仓买入,比如设定了某个策略只用6万资金,策略输出了3只股票买入信号,如果最大仓位设置为33%,做到了均分资金买入。
滚动仓位控制主要用于比如当天早盘买入,第二天尾盘卖出策略时,避免第二天早盘无资金可用境地,可用设置滚动仓位50%,这样第一天买入的时候只用50%资金,第二天早盘再用50%资金买入。
当您配置的策略认为可以进行实盘交易时,请点击勾选对应类型的启用实盘开关。
注意:
只有正式授权了宽客帮使用权限的客户才能启用实盘交易模式。
点击按钮“添加买入策略”可添加在线策略配置里启用了跟踪信号的策略,如下图所示:
在这里可以选中您中意的策略后确定,即可完成交易账号和此策略的关联操作,添加后此交易账号会自动接收到对应策略的交易信号并执行交易。
对每一个交易账号,可同时搭配多个策略进行组合交易。
在策略交易配置界面,我们还提供了总体的卖出策略配置用于控制风险,只要满足卖出策略的任何一条,系统将执行卖出操作,请谨慎选择。
点击按钮“添加卖出策略”,您将看到如下界面:
正常情况下,请添加使用买入策略对应的卖出信号用于跟随策略的卖出信号。
宽客帮同时添加了一些内置的卖出策略以供您使用,比如跌破比如20日的MA均价卖出、指定5日均价线拐头向下、或者全市场真实跌停数量达到指定的值(可能代表了有系统风险或当前市场挣钱效应差)、单只热门股当天换手达到70%的死亡换手率等。
在策略交易配置界面,选中某条已添加的在线买入策略,然后点击按钮“策略参数配置”,您将看到如下界面:
在这里,您可以设置这个买入策略可用的最大资金量、策略有效期及下单类型,推荐采用默认值以便尽快成交。
八、手动委托
点击主界面的按钮“手动委托”,您将进入如下界面:
在这里可以管理您的手动委托交易计划,首先选中需要操作的交易账号,然后右侧会列出此账号下已经存在的指定时间范围的交易委托记录单。
点击按钮“添加买入”,您将看到如下界面:
请先输入股票代码,稍等片刻系统将给你呈现此股票当前的行情及支撑位压力位风险等数据,信息查询切换可显示牛叉诊股及重要新闻等数据,便于您及时掌握此股的信息。
在这里您需要输入买入数量,还可以选择系统内置的买入条件策略,预埋指定价格是一般股票软件常用的功能,但我们的委托是支持设置有效期的。
宽客帮另外提供了比如回踩20日MA均线、放量突破指定阻力位价格、价格跌到偏离5日线的百分比率、隔日放量反包技术形态等买入策略。
这里比较特别的是连续涨停板排单,主要适用于新股上市和一些重大利好导致的连续涨停板股排单买入,比如您预计此股还有10个涨停,那么就把委托有效期设置到第9个交易日内,系统每天提前把此买入单提交到券商的交易系统等候,无需您每天手工计算输入涨停票价格再提交了。
如果您认为此买入操作是针对多个交易账号的,请在交易账号列表选中这些账号,从而实现一次提交委托到多个交易账号功能,大大节省了您的时间。
如果还需要提交更多买入委托,建议勾选“继续提交委托”,买入界面继续保留。
如果您安装了通达信的交易软件,点击分时图按钮,系统将自动启动通达信并显示当前股的分时走势。
点击按钮“添加卖出”,您将看到如下界面:
此界面将列出当前可卖出的所有实盘持仓和模拟交易持仓股信息,然后请选择一个持仓进行操作。
宽客帮系统同样内置了一些经典的卖出策略,比如价格跌破20日均价(代表趋势走坏),从近期高点回落的百分比(浮动止盈策略)、近期累计换手率达到指定阈值,做超短线的朋友可设置买入后最长的持股天数或者指定数日内没有新高时卖出,也可以选择价格涨幅超过5日线的百分比卖出(价格乖乘率大有回调风险)。
这里比较特殊的是打开涨停或遇到跌停卖出,主要应用场景是比如您中了新股,制定卖出策略是打开涨停时卖出一半,另外一半设置为跌破5日线卖出,统计结果显示最终可以卖到更好的价格。
遇到跌停时一般是此股遇到了重大利空或主力出逃,当然也不排除主力采用跌停洗盘,这个就需要您根据盘面信息来确定是否采用此策略卖出来规避风险了。
在这里选中卖出标的时,系统同样给你呈现和买入界面一样的股票相关信息,同样可以指定卖出策略的执行有效期,然后确定提交即可。
如果还需要提交更多卖出委托,建议勾选“继续提交委托”,卖出委托界面会继续保留。
在手动委托计划管理界面,您还可以选中已经存在的交易计划进行编辑或删除操作,已经过了有效期的计划默认是不显示的,如果您想查询历史委托,请勾选显示历史委托。
编辑好您的交易委托计划后点击关闭即可退出,需要注意的是,编辑好委托后如果希望策略马上生效,切记请在主界面服务控制区停止服务,然后重新启动服务。
九、账号跟单交易(尊享版独有)
在这里配置比较简单了,首先选中被跟单的主交易账号,然后在可选跟单账号类别,勾选需要跟单主账号的的交易账号确定即可。
一旦启用了此跟单交易,主账号所有买卖交易完成时操作信号,宽客帮系统将自动传递给跟单的交易账号,然后自动跟着买卖相同的标的,具体买卖数量系统会根据您的资金量和仓位自动匹配实现。
需要说明的是,即使采用市价委托方式,如果跟单标的流动性不足或行情变化剧烈时,可能导致跟单失败。
另外跟单交易的账号不能太多,具体数量请咨询您的券商客户经理。
宽客帮系统是支持您对接多个交易通的,从而实现跟单交易账号分散到不同的电脑规避风险。
一十、市场数据
点击主界面按钮“市场数据”,您将进入如下界面:
在这里进行自选股、全市场的上证A股、深圳中小板、创业板所有股票的日线数据、基础数据等的同步数据管理,同时也会同步板块指数的日线数据,如您认为一些板块指数没必要,可以从列表删除。
数据同步每日会自动进行,在系统选项中默认配置的是每日下午15:
15分开始同步;您也可以在这里手动选择目标进行批量同步操作,第一次同步所有股票和指数的日线等数据会比较耗时,根据您电脑配置和网络速度大致2-3个小时完成,启动服务后请耐心等待,建议把同步数据放在晚上进行。
如果您发现某只股票数据异常了,可以选中执行重置数据后再手工同步一次。
可以输入股票名称或代码进行模糊查询。
另外同步数据完成时,大致会占用您的磁盘空间约3-4G,请注意保证有足够的空间可用。
经过我们测试,在阿里云普通云主机上,经过IO优化的主机,每日增量同步日线等数据只需要10分钟,主要是第一次完整同步所有数据会慢一些。
如下图所示:
数据完成同步时,可以选中某只看详细数据,如下图所示:
在这里您可以指定周期查询日K线数据,系统自动为您计算了5日MA和20日MA的数据,还有每日换手率数据。
同时您还可以查询当前股属于哪些板块,除权分红的历史记录数据等。
特别需要说明的是:
宽客帮系统内置的一些经典买入及卖出策略,是依赖这些市场数据的,所以请每日查看系统运行情况时,要确认当日收盘数据是不是正常同步了。
另外在市场数据管理界面,选中某只股票时还可以查看其基础数据,包括财务数据、股东数、上市日期等等信息。
一十一、账号数据
点击主界面的按钮“账号数据”,您将进入类似常用股票软件实现的功能窗口,如果您登录交易通的账号是权限比较低的普通用户,是不能使用此功能的,必须是交易通系统中的管理员或超级管理员权限的用户才可以使用此功能。
进入后您将看到这样的界面:
在这里选中您要操作的交易账号后,会自动呈现当前账号的资金信息,当前持仓信息,历史委托记录等。
可根据您的需要执行指定类型查询后,点击导出数据到Excel文档再进行分析处理,点击导出数据时,您的电脑必须安装了微软Office系列2007及以上版本Excel办公软件才可进行。
导出时间可能需要一点时间,请耐心等待提示完成。
选中持仓股点击个股诊断,将自动跳转到同花顺的i问财网站查看更详细的数据分析。
历史数据查询类型有历史委托、历史成交、资金流水、交割单等。
一十二、交易数据
点击主界面的按钮“交易数据”,您将看到如下界面:
在这里您可以查询到所有通过宽客帮系统提交的交易记录单,包括实盘和模拟的。
可根据账号查询,也可以查询指定账号指定周期和按交易状态查询。
查询结果可导出到Excel文档,导出数据需要一些时间,请耐心等待提示完成提示。
一十三、股票池
点击主界面按钮“股票池”,您将看到如下界面:
默认显示自选股列表,未来还会添加其它一些类型。
每只自选股您可以设置加入的理由,可以设置在自选股中的有效期,一旦过期自动从自选股中剔除。
在这里您可以把做好的自选股列表导出文件保存,也可以从文件导出恢复数据。
点击某只股可以直接启动通达信软件查看分时走势,点击个股诊断会自动跳转到同花顺的i问财查看诊断结果。
数据比较多时,您可以输入代码或名称进行模糊查询数据。
在未来我们还将支持从i问财选股结果直接进入自选股的功能,敬请期待吧,^_^
点击按钮“从板块添加”,您将进入如下界面:
您可以按风格添加,也可以导入在交易通系统所在的电脑安装了通达信软件里的自选股(需要在交易通后台,进入板块数据执行一次更新全部数据操作)。
也可以按地区或概念,选中类型后确定,这个板块的所有股票都会自动进入自选股名单。
我们推荐加入风格里的行业龙头股、近期新高股、活跃股等。
每个交易账号是可以设置策略信号提示的买入股票或手动委托计划股票,是否只限定在自选股里的,不在名单里的自动拒绝买入,相当于股票白名单功能。
一十四、黑名单
点击主界面的按钮“黑名单”,顾名思义,这里维护的都是一些坑爹垃圾股了,比如市场信用不好的、业绩差的、连续亏损的、被高管或机构减持的、高质押的、本月有解禁的、搞配股融资没完成的、近期新低的、不活跃的、被风险提示的、股东数量增加的等等,您将看到如下界面:
这里有和股票池类似的功能,从板块添加、从文件导入恢复数据和导出文件备份等,可设置加入黑名单的理由,可单独设置在黑名单中的有效期。
如果处于黑名单的股票,即使策略信号提示买入,宽客帮系统也会拒绝并输出日志信息,可以在状态监控的运行日志里查询到相关信息。
在这里,也可根据股票代码或名称进行模糊查询相关股票再进行操作,如果不需要查询记录操作了,请把代码或名称输入框清空再执行一次查找股票。
一十五、收益统计
点击主界面的按钮“收益统计”,您将看到如下界面:
在这里会列出指定期限内每只股票的交易记录,还未卖出的是计算浮盈。
下方会列出实盘和模拟的总盈亏数据。
目前还没有把交易成本加进去计算,所以目前列出的盈亏会比实际的效果好一些。
如果您要启用实盘交易,请先在这里确认下您的策略配置确实可以挣钱,要不亏钱了别埋怨系统,O(∩_∩)O哈哈~
一十六、服务控制
主界面提供了宽客帮服务控制的4个按钮,分别为注册、启动、停止和卸载服务。
注册服务只需要一次,除非您重新解压宽客帮程序到另外的地方时,需要先在原位置执行卸载服务,然后在新位置重新执行注册服务。
当您配置好整个系统后,就可以点击启动服务,所有配置的策略会交给这个服务程序去执行了。
您可以随时点击按钮“服务日志”打开看运行情况,服务会输出一些必要的信息内容。
需要注意的是,单您盘中修改了配置时,需要点击停止服务,然后重新启动服务才能使配置生效。
目前系统每天早上9点12分和中午12点57分会自动重新载入配置运行。
如果您点击了停止服务,即使重启电脑系统,服务也不会自动运行,所以如果要支持无人值守,请保证让服务处于运行状态。
停止服务可能会毕竟耗费一些时间,请耐心等待,如果长时间无法停止,请点击一次启动服务直接杀掉服务。
一十七、状态监视
点击主界面按钮“状态监视”,将看到如下界面:
在这里,您可以看到指定账号指定周期所有策略的买入卖出信号和系统对信号执行的结果。
切换到跟单账号,可以看到跟单信息:
切换到运行日志,您会看到当前账号的执行情况,看看有没有异常错误啥的,每日检查系统执行必选项目,^_^
在这里,您可以看到这个交易账号初始化登录了哪个服务器、耗时多少、进行了哪些委托,如果出现错误,有错误描述信息,策略执行错误的信息等。
如果您遇到了问题,请截图相关信息给客服人员协助您解决问题。
一十八、系统选项
点击主界面的按钮“系统选项”,您将看到如下界面:
刚开始调整优化策略时,请先勾选启用调试模式以输出更多的日志信息便于排查问题。
您可以设置每天自动打新股的执行时间,每日开始同步日线数据的时间、风控策略满足时持续多长时间才生效执行、判断放量的标准等。
这里还会显示您的客户ID,申请体验时请复制粘贴您的客户ID给客服人员便于为您制作授权,另外请说明是否申请尊享版还是标准版的授权。
宽客帮允许您重新配置策略发出的买入卖出信号执行时间,默认可选择跟随策略,或者您指定的时间才开始执行。
系统对涨跌停股票有特殊处理,比如策略发出卖出信号,但目标是涨停状态,系统会忽略卖出指令;同理,如果发出买入信号,但目标处于跌停中,系统会忽略买入指令。
判断涨跌停的标准是依据涨跌停封单的数量和当日成交量的一个比值,默认大于0.5有效。
宽客帮服务在执行策略过程中,为了更快的同步和获取行情数据,本地也配置了行情引擎,所以需要在这里设置行情使用的网络等信息,便于更好的执行您的策略。
一十九、服务日志
点击主界面的按钮“服务日志”,您将看到宽客帮服务程序执行的情况,如下图所示:
二十、申请使用&关于
点击主界面的“申请试用”按钮,将自动启动浏览器并跳转提示授权你的QQ申请加入宽客帮交流QQ群63132226,请输入“申请体验”理由,工作人员看到会及时通过,然后请联系群客服工作人员申请体验。
另外群共享文件区有最新版本的程序包和相关文档说明,请关注,谢谢!
点击主界面的“关于”按钮,将弹出如下界面:
这里将显示当前程序的版本信息,您当前使用授权的有效期和授权的节点数量,标准版授权节点数是1个,尊享版可根据您的需要购买相应授权节点数的使用权。
点击宽客帮官方网站链接,会启动浏览器访问产品官方网站,网站上会有最新的版本发布信息和使用技巧等文字,欢迎大家时不时来做客,^_^
如果您遇到使用上的问题需要寻求远程技术支持,请在关于,然后点击“”远程协助软件下载”启动浏览器进入网站下载TeamViewer后启动,并把软件上显示的服务器IP和登录信息截图发给客服,工程师会远程登录上来给您解决。
感谢您的耐心阅读,预祝您使用宽客帮能顺利挣到大钱!
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