完整版期货投资分析模拟题答案.docx
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完整版期货投资分析模拟题答案
中大期货投资分析--练习答案
练习一
单选答案:
1、A2、B3、B4、C5、D6、C7、C8、B9、C10、B
11、A 12、A13、B 14、A 15、A 16、A 17、A 18、B 19、B 20、C 21、B 22、D23、B 24、A 25、C 26、B 27、B 28、D 29、C
多选答案:
1、ABCD;2、ABCD;3、ABD;4、ABCD;5、AB;6、ABC;7、ABC;8、ABD;9、ABC;10、ABC11、ACD12、AD13、AD14、AB15、ABCD16、ABC17、ABCD18、BD19、ABCD20、AD21、ACD22、CDE23、ACD24、ABDE25、ABE26、BCD27、CE28、BCDE29、CDE30、ABC31、BDEG32、BF33、BDEFGH34、BCD35、AD36、ABE37、ACD38、ABCDEH39、ABC40、BCEF41、ABD42、AC43、BCEF44、CDE45、ABEF46、CD47、AB
判断答案:
1-5:
BBAAA6-10:
BBBAA11-15:
BBBBA16-20:
BABAB21-24:
BBAB
练习二
单选答案:
1D2B3A4B5D6A7B8C9C10D
11A12C13A14C 15C 16D17A18D19A20D
21D22D23C24B25B\C26A27B28C29D30C
31B32C33D34A35D36A37C
多选答案:
1BD2ABC3AC4ABC5BD6ABCD7ABC8ABCD9ABCD10ABC11AB12ABC13ABC14ABCD15ABCDEF16ABC17ABCD 18ABCD19ABCD20ABCD
21ABCD22AB 23ABCD 24ACD 25ABCD 26ABCD 27ABCD28ABCD28ABCD
29ABCD30ABCD
判断答案:
1-5:
ABBBB6-10:
ABBBB11-15:
BAABA16-20:
ABAAA
21-25:
BABAA26-30:
BBBBB31-33:
AAB
练习三
单选答案:
1B2B3B4C5D6C7B8C9A10C
11A12A13D14D 15D 16B17A18B19B20A
21A22B23C24D25C26C27C28D29D30D
31A32D33D34D35C36D37D38D
多选答案:
1ABCD2ABCD3ABCD4ABCD5ABC6BC7ABCD8ABC9ABCD10ABCD11CD12CD13ABCD14ABCD15ABCD16ABCD17ABCD
18ABCD19ABCD20ABCD21ABCD22ABCD23ABC24ABC25ABCDE26ABCD
27ABC28ABCD
答案:
1、对2、错3、错4、错5、对6、对7、错8、错9、对10、错
11、错12、对13、错14、对15、对16、对17、错18、错19、对20、错
21、错22、对23、错24、对25、错26、对27、对28、错29、对30、对
31、对32、对33、错34、对
练习四
单选答案:
1、D2、D3、B4、C5、A6、B7、A8、B9、A10、A
11、C 12、B13、C 14、C 15、争议,全错,定义书207页 16、A
多选答案:
1、ABC;2、ABCD;3、ABC;4、ABC;5、ABCD;6、ABC;7、ABD(争议);8、AB;9、ABC;10、ABC11、AC12、ABD13、ABCD14、ABD15、AB16、ACD17、ABD18、ABC19、AB20、ABD21、ABCDEF22、ABC23、CD24、ABC25、ABD26、ABC27、ABCD28、ABC29、ABCD30、ABCD31、ABCD32、ABCD33、ABC34、ABCDEF35、AB(缺前提条件)36、ABCD37、ABC38、ABCDE39、ABCD40、ACD
判断答案:
1-5:
AAABA6-10:
BBBAA11-15:
AABAB16-20:
AABBB21-25:
ABBBB26-30:
AAAAA31-35:
BAAAA36-40:
BAABA
41-44:
BBAA
练习五
单选答案:
1、C2、A3、D4、D5、A6、B7、A8、A9、B10、C
11、C 12、A13、B 14、C 15、D 16、B17、D18、D19、D20、B
21、D22、B23、C24、B25、A26、D27、B28、D29、A30、B
31、B32、C33、B34、C35、B
多选答案:
1、BCE;2、CD;3、BD;4、ABCD;5、BCD;6、BC;7、ABCDE;8、ABC;9、BCD;10、ABE11、BC12、ABC13、ABCD14、ABCD15、ABCD
判断答案:
1-5:
AAAAA6-9:
AAAA
情景答案:
5、
6、
7、
8、
9、
10、
11、
12、
13、
练习六
单选答案:
1、D2、B3、A4、C5、B6、C7、A8、B9、A10、D
11、A 12、C13、D 14、A 15、D 16、C17、B18、A19、B20、D
多选答案:
1、ABCD;2、ABCD;3、ABC;4、ABC;5、ABCD;6、ACD;7、ABC;8、ABCD;9、BCD;10、ABCD11、ABCD12、ABC13、ABCD14、BCD15、ABCD16、ABD17、AC18、ABCD19、ABCD20、BCD21、ABC22、ABD23、ABC24、AC25、ABCD26、BCD27、ACD28、BCD29、ABC30、ABCD
判断答案:
1-5:
BBBAA6-10:
BBABA11-15:
AABAA16-20:
BABBA
21-22:
BA
练习七
单选答案:
1、C2、D3、A4、B5、C6、D7、A8、B9、C10、A
11、C12、D13、B14、D15、C16、A17、D18、B
多选答案:
1、ABC;2、BCD;3、ABCD4、BCD5ABC;6、ABCD;7、ABC;8、ABC;9、AD;10、ABCD11、BCD12、ACD13、ABCD14、ABC15、ABCD16、ABCD17、CD18、ABD19、ABC20、AC21、ABD22、ABCD23、ABCD24、ABCD25、BC26、ABCD27、BCD28、ACD29、ABCD30、BCD31、ABCD32、ABCD33、ABCD34、BC35、ABC36、ABCD
判断答案:
1-5:
ABBBA6-10:
ABAAB11-15:
ABBAA16-20:
AABAB21-25:
BAABB26-30:
AABAA31-35:
BABBB36-37:
AB
情景题:
1-5:
CCDCA4-9:
DBDB
练习八
单选答案:
1、B2、B3、B4、B5、C6、A7、B8、C9、A10、D
11、A 12、A13、C 14、C 15、A 16、B 17、C 18、A 19、B 20、C 21、B 22、C23、C 24、A 25、B 26、A 27、A 28、D 29、B30、C
31、A32、C33、A34、D35、B
多选答案:
1、BD;2、AC;3、Ac;4、AB;5、ABCD;6、BC;7、BC;8、ACD;9、CD;10、AB11、BCD12、BC13、AD14、CD15、BCD16、CD17、BD18、ABCD19、CD20、ABD21、ABCD22、ABC23、ACD24、BC25、BD26、AD27、ACD28、BCD29、BC30、AB31、ABC32、AC33、ABD34、ABCD35、AD36、AC37、ABC38、BD39、ABD40、ABCD
判断答案:
1-5:
AABAA6-10:
ABABA11-15:
ABBAA16-20:
BABAA21-24:
BAA
情景题:
1、解:
(1)已知
,
元
同理,执行价格为25元的看涨期权价格为
元
(2)
元
元
因此,当股票价格上涨为30元时,期权价格分别为8.82元和4.43元。
(3)可以构造牛市看涨期权套利策略,买入执行价格为20元的看涨,卖出执行价格为25元的看涨,其收益为
元。
2、
风险中性概率为:
当期权到期时,期权的价值分别为:
一阶段后,期权的价值为
因此,期权的价值为
因此看跌期权当前价格太高,不合理。
3、解:
(1)
,当股票价格上涨1元时,期权价格上涨0.6元。
投资者期权总头寸的delta值为:
(每份看涨期权空头
)
每股股票的delta值为1,因此为实现套保,该投资者应该买入1200股股票。
(2)当股票价格变动时,delta值也将发生变化,
,
此时,投资者总头寸的delta值为
,因此,投资者应该再买入
股股票
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