实验三 多元线性回归模型的估计和检验学习类别.docx
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实验三多元线性回归模型的估计和检验学习类别
实验报告
课程名称:
计量经济学
实验项目:
实验三多元线性回归模型的
估计和检验
实验类型:
综合性□设计性□验证性☑
专业班别:
姓名:
学号:
实验课室:
厚德楼B503
指导教师:
石立
实验日期:
2016年4月29日
广东商学院华商学院教务处制
一、实验项目训练方案
小组合作:
是□否☑
小组成员:
无
实验目的:
掌握多元线性回归模型估计和检验的方法。
实验场地及仪器、设备和材料
实验室:
普通配置的计算机,Eviews软件及常用办公软件。
实验训练内容(包括实验原理和操作步骤):
【实验步骤】
(一)国内生产总值的增长模型:
分析广东省国内生产总值的增长,根据广东数据(数据见“表:
广东省宏观经济数据-第三章.xls”文件,各变量的表示按照试验指导课本上的来表示)选择不变价GDP(GDPB)、不变价资本存量(ZC)和从业人员(RY),把GDPB作为因变量,ZC和RY作为两个解释变量进行二元线性回归分析。
要求:
按照试验指导课本
~
,分别作:
1.作散点图(GDPB同ZC,GDPB同RY)(结果控制在本页)
2.进行因果关系检验(GDPB同ZC,GDPB同RY)(结果控制在本页)
PairwiseGrangerCausalityTests
Date:
04/29/16Time:
14:
35
Sample:
19782005
Lags:
2
NullHypothesis:
Obs
F-Statistic
Prob.
ZCdoesnotGrangerCauseGDPB
26
3.84939
0.0376
GDPBdoesnotGrangerCauseZC
19.0748
2.E-05
PairwiseGrangerCausalityTests
Date:
04/29/16Time:
14:
36
Sample:
19782005
Lags:
2
NullHypothesis:
Obs
F-Statistic
Prob.
RYdoesnotGrangerCauseGDPB
26
0.09603
0.9088
GDPBdoesnotGrangerCauseRY
4.72856
0.0202
3.作GDPB同ZC和RY的多元线性回归,写出模型估计的结果,并分析模型检验是均否通过?
(三个检验)(结果控制在本页)
DependentVariable:
GDPB
Method:
LeastSquares
Date:
04/29/16Time:
14:
40
Sample:
19782005
Includedobservations:
28
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
ZC
0.377170
0.008355
45.14265
0.0000
RY
0.353689
0.042757
8.272028
0.0000
C
-800.5997
113.7822
-7.036247
0.0000
R-squared
0.999152
Meandependentvar
1754.112
AdjustedR-squared
0.999085
S.D.dependentvar
1683.912
S.E.ofregression
50.94570
Akaikeinfocriterion
10.80035
Sumsquaredresid
64886.61
Schwarzcriterion
10.94309
Loglikelihood
-148.2050
Hannan-Quinncriter.
10.84399
F-statistic
14736.32
Durbin-Watsonstat
0.443892
Prob(F-statistic)
0.000000
得到估计方程
GDPB=0.37716969694502*ZC+0.353688537498*RY--800.599732335
估计方程的判定系数R2接近1;参数显著性t检验值均大于2;方程显著性F检验显著。
调整的判定系数为0.999085,比下面的一元回归有明显改善。
4.将建立的二元回归模型(GDPB同ZC和RY)同一元回归模型(GDPB同ZC、GDPB同RY)相比较,分析优点。
(结果控制在本页)
一元回归模型:
DependentVariable:
GD
B
Method:
LeastSquares
Date:
04/29/16Time:
14:
52
Sample:
19782005
Includedobservations:
28
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
ZC
0.442898
0.004896
90.46000
0.0000
C
133.9721
25.57054
5.239314
0.0000
R-squared
0.996833
Meandependentvar
1754.112
AdjustedR-squared
0.996711
S.D.dependentvar
1683.912
S.E.ofregression
96.57302
Akaikeinfocriterion
12.04722
Sumsquaredresid
242485.0
Schwarzcriterion
12.14238
Loglikelihood
-166.6611
Hannan-Quinncriter.
12.07632
F-statistic
8183.011
Durbin-Watsonstat
0.167556
Prob(F-statistic)
0.000000
DependentVariable:
GDPB
Method:
LeastSquares
Date:
04/29/16Time:
14:
54
Sample:
19782005
Includedobservations:
28
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
RY
2.189317
0.117735
18.59528
0.0000
C
-5519.137
400.4253
-13.78319
0.0000
R-squared
0.930067
Meandependentvar
1754.112
AdjustedR-squared
0.927377
S.D.dependentvar
1683.912
S.E.ofregression
453.7907
Akaikeinfocriterion
15.14190
Sumsquaredresid
5354077.
Schwarzcriterion
15.23706
Loglikelihood
-209.9866
Hannan-Quinncriter.
15.17099
F-statistic
345.7844
Durbin-Watsonstat
0.078643
Prob(F-statistic)
0.000000
问题3的二元回归模型与一元回归模型比较,可以得出
估计方程的判定系数R2、参数显著性t检验、方程显著性F检验和调整的判定系数有些比一元回归有改进,表明这些确实应该进行二元回归。
5.结合相关的经济理论,分析估计的二元回归模型的经济意义。
(结果控制在本页)因为GDPB=1.669146*ZC-0.057889*RY-476.1072
系数说明,不变价资本存量ZC每增加1.669146个单位,同时从业人员RY0.057889个单位,国内生产总值GDPS增加1个单位,因此符合经济理论。
(二)宏观经济模型:
根据广东数据,研究广东省居民消费行为、固定资产投资行为、货物和服务净出口行为和存货行为,分别建立居民消费模型、固定资产投资模型、货物和服务净出口模型和存货增加模型。
要求:
按照试验指导课本
~
,分别作出以下模型,并对需要改进的模型进行改进。
写出最终估计的模型结果,并结合相关的经济理论,分析模型的经济意义。
(数据见“表:
广东省宏观经济数据-第三章.xls”文件,各变量的表示按照试验指导课本上的来表示。
)
1.居民消费模型(结果控制在本页)
PairwiseGrangerCausalityTests
Date:
04/29/16Time:
15:
15
Sample:
19782005
Lags:
2
NullHypothesis:
Obs
F-Statistic
Prob.
LBdoesnotGrangerCauseXFJ
26
7.19010
0.0042
XFJdoesnotGra
gerCauseLB
5.45516
0.0124
DependentVariable:
XFJ
Method:
LeastSquares
Date:
04/29/16Time:
15:
17
Sample:
19782005
Includedobservations:
28
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
LB
0.740808
0.032893
22.52199
0.0000
YY
0.362075
0.046452
7.794692
0.0000
C
46.91513
36.60282
1.281735
0.2117
R-squared
0.997789
Meandependentvar
2362.277
AdjustedR-squared
0.997612
S.D.dependentvar
2565.722
S.E.ofregression
125.3710
Akaikeinfocriterion
12.60139
Sumsquaredresid
392946.9
Schwarzcriterion
12.74412
Loglikelihood
-173.4194
Hannan-Quinncriter.
12.64502
F-statistic
5641.541
Durbin-Watsonstat
1.122075
Prob(F-statistic)
0.000000
2.固定资产投资模型(结果控制在本页)
DependentVariable:
TZG
Method:
LeastSquares
Date:
04/29/16Time:
15:
21
Sample:
19782005
Includedobservations:
28
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
ZJ
1.111864
0.243152
4.5
2716
0.0001
YY
0.431692
0.052566
8.212352
0.0000
CZ
0.143210
0.405308
0.353338
0.7269
C
31.27625
27.82517
1.124027
0.2721
R-squared
0.997573
Meandependentvar
1628.997
AdjustedR-squared
0.997270
S.D.dependentvar
2003.852
S.E.ofregression
104.7010
Akaikeinfocriterion
12.27166
Sumsquaredresid
263095.1
Schwarzcriterion
12.46197
Loglikelihood
-167.8032
Hannan-Quinncriter.
12.32984
F-statistic
3288.646
Durbin-Watsonstat
1.298515
Prob(F-statistic)
0.000000
3.货物和服务净流出模型(结果控制在本页)
DependentVariable:
CK
Method:
LeastSquares
Date:
04/29/16Time:
15:
25
Sample:
19782005
Includedobservations:
28
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
GDP
0.088239
0.005525
15.97067
0.0000
LL
-42.65989
11.83064
-3.605880
0.0014
C
202.2173
95.25038
2.123008
0.0438
R-squared
0.950564
Meandependentvar
427.0379
AdjustedR-squared
0.946609
S.D.dependentvar
651.0303
S.E.ofregression
150.4304
Akaikeinfocriterion
12.96584
Sumsquaredresid
565732.7
Schwarzcriterion
13.10857
Loglikelihood
-178.5217
Hannan-Quinncriter.
13.00947
F-statistic
240.3512
Durbin-Watsonstat
1.504205
Prob(F-statistic)
0.000000
4.存货增加模型(结果控制在本页)
DependentVariable:
TZC
Method:
LeastSquares
Date:
04/29/16Time:
15:
27
Sample:
19782005
Includedobservations:
28
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
CX
0.030633
0.004739
6.463888
0.0000
PSL
1.780806
0.198859
8.955112
0.0000
C
-209.0546
45.84519
-4.560013
0.0001
R-squared
0.952473
Meandependentvar
424.3629
AdjustedR-squared
0.948671
S.D.dependentvar
392.2360
S.E.ofregression
88.86446
Akaikeinfocriterion
11.91306
Sumsquaredresid
197422.3
Schwarzcriterion
12.05579
Loglikelihood
-163.7828
Hannan-Quinncriter.
11.95669
F-statistic
250.5102
Durbin-Watsonstat
2.164713
Prob(F-statistic)
0.000000
二、实验总结与评价
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