项目风险管理总复习计算部分PPT资料.ppt
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在盈亏平衡点上,在盈亏平衡点上,销售收入等于销售成本相等销售收入等于销售成本相等,即:
,即:
PQ=wQ+FPQ=wQ+F盈亏平衡界限:
盈亏平衡界限:
盈亏平衡销售收入:
生产负荷率:
盈亏平衡点价格:
盈亏平衡点单位产品变动成本:
考虑税金因素分析:
(推导)(推导)例题例题例题例题11一生产项目有两个方案可供选择,两个方案的年设计生产一生产项目有两个方案可供选择,两个方案的年设计生产能力、产品单价、变动成本、税率和年固定成本分别为:
能力、产品单价、变动成本、税率和年固定成本分别为:
方案方案1:
=900001:
=90000件,件,p=45p=45元,元,w=18w=18元,元,r=9r=9元,元,F=810000F=810000元元方案方案2:
=850002:
=85000件,件,p=45p=45元,元,w=16w=16元,元,r=9r=9元,元,F=960000F=960000元元试比较这两个方案的年最大利润、产量亏盈界限和生产负荷率。
当试比较这两个方案的年最大利润、产量亏盈界限和生产负荷率。
当产品价格下跌为产品价格下跌为p=37p=37元时,这两个方案的年最大利润、产量盈亏界元时,这两个方案的年最大利润、产量盈亏界限和生产负荷率将会怎么样变化?
限和生产负荷率将会怎么样变化?
2.2.非线性盈平衡分析非线性盈平衡分析非线性盈平衡分析非线性盈平衡分析1)1)概念概念概念概念:
是指实际的项目管理中,受到诸多政策变化、使用需求等:
是指实际的项目管理中,受到诸多政策变化、使用需求等环境变化的影响,使得项目的销售收入与销售量、销售成本与销售环境变化的影响,使得项目的销售收入与销售量、销售成本与销售量之间的关系不成线性关系的盈亏平衡分析。
量之间的关系不成线性关系的盈亏平衡分析。
2)2)关系式关系式关系式关系式:
假设非线性销售收入函数与销售成本函数用一元二次函数表示:
销售收入函数销售收入函数:
销售成本函数:
盈亏平衡点:
求的盈亏平衡界限为:
最大利润:
例题例题例题例题22有一工业产品项目,根据历史资料预测其单位产品价格为有一工业产品项目,根据历史资料预测其单位产品价格为,单位产品变动成本单位产品变动成本w=1000w=1000元,固定成本为元,固定成本为F=10F=10万元,拟万元,拟定生产规模为年产定生产规模为年产130130件,试对该项目进行盈亏平衡分析。
件,试对该项目进行盈亏平衡分析。
二、随机型风险估计二、随机型风险估计(P99-100)1.1.概念:
随机型风险是指那些不但他们出现的各种状态已知,而且这些状态随机型风险是指那些不但他们出现的各种状态已知,而且这些状态发生的概率(可能性大小)也已知的风险。
发生的概率(可能性大小)也已知的风险。
2.2.估计标准估计标准估计标准估计标准:
随机型风险一般按照随机型风险一般按照收益最大收益最大和和期望值效用值期望值效用值最大来估计最大来估计3.3.应用应用应用应用:
例题例题例题例题33某一制药厂欲投产某一制药厂欲投产AA、BB两种新药,但受到资金和销路的限两种新药,但受到资金和销路的限制,只能投产其中之一。
若两种新产品销路好的概率均为制,只能投产其中之一。
若两种新产品销路好的概率均为0.70.7,销,销路差的概率为路差的概率为0.3.0.3.两种产品的年度收益值如表两种产品的年度收益值如表4242所示,问究竟投所示,问究竟投产那一种新药为宜?
假定两者生产期为产那一种新药为宜?
假定两者生产期为1010年,新药年,新药AA投资为投资为3030万元,万元,新药新药BB投资为投资为1616万元。
管理决策曲线如图万元。
管理决策曲线如图4545所示。
所示。
销路好销路好销路差销路差概率0.70.3A10-2销路好销路好销路差销路差概率0.70.3B41-50收益值701.0-6240.580.822例题例题例题例题44某公司欲投资某公司欲投资AA、BB两种产品,但受到资金和销路的限制,只两种产品,但受到资金和销路的限制,只能投资其中之一,若两种新产品的销路好的概率均为能投资其中之一,若两种新产品的销路好的概率均为0.70.7,销路差,销路差的概率均为的概率均为0.30.3;
两种产品的年度收益值如下表所示。
问究竟投资;
问究竟投资那种新药为宜?
假定两者生产期为那种新药为宜?
假定两者生产期为1010年,新药年,新药AA投资为投资为3030万元,新万元,新药药BB投资为投资为1616万元。
管理决策人员的效用函数为万元。
管理决策人员的效用函数为U=log(51+x)U=log(51+x),其中其中xx为收益值。
注:
不考虑贴现。
为收益值。
两种产品的年度收益情况表:
销路好销路好销路差销路差概率0.70.3A10-2B41三、不确定型风险估计三、不确定型风险估计(P100-103)1.1.概念概念概念概念不确定型风险是指那些不但他们出现的各种状态发生的概率未知,而且究竟会出现那些状态也不能完全确定的风险。
2.遵循的准则遵循的准则1)等概率准则(按照期望效用值最大选择按照期望效用值最大选择)概念概念:
等概率准则是项目管理人员认为既然无法判定各自然状态出现的概率,则假定某一状态比其他状态更可能出现时没有意义的,每一状态出现的概率相等。
公式公式:
其中Pi产品销售状况的发生概率,Si产品销售状况,ai项目方案,cj项目后果,U(ai)各项目方案预期效用值,2)乐观准则(又称大中取大)思想思想思想思想:
选择该准则的项目管理人员对项目前景比较乐观,愿争取一切机会选择该准则的项目管理人员对项目前景比较乐观,愿争取一切机会获得最好结果的机会。
获得最好结果的机会。
公式公式公式公式:
式中的各符号意义同前。
33)悲观准则)悲观准则(又称小中取大)思想思想思想思想:
选择该准则的项目管理人员对项目前景比较悲观,小心谨慎,往最选择该准则的项目管理人员对项目前景比较悲观,小心谨慎,往最坏处着想。
一般从各备选项目方案中选取最坏的结局,然后再从诸坏处着想。
一般从各备选项目方案中选取最坏的结局,然后再从诸多结局中择优作为最佳方案。
多结局中择优作为最佳方案。
44)折中准则(又称为悲观)折中准则(又称为悲观/乐观混合准则)乐观混合准则)思想思想思想思想:
选择该准则的项目管理人员对项目前景的态度介于乐观与悲观之间,选择该准则的项目管理人员对项目前景的态度介于乐观与悲观之间,主张折中平衡,因而引入一个折中系数主张折中平衡,因而引入一个折中系数。
有:
。
55)遗憾原则()遗憾原则(难点难点难点难点)提出原因:
提出原因:
由于项目的复杂性和动态性,以及项目管理人员风险观念的不同,由于项目的复杂性和动态性,以及项目管理人员风险观念的不同,其最终选择的项目备选方案不一定是最优的,即最后的项目收益不其最终选择的项目备选方案不一定是最优的,即最后的项目收益不一定是最好的。
一定是最好的。
概念概念概念概念:
项目各方案收益与项目理想收益之间存在一个差值,这个差值就成项目各方案收益与项目理想收益之间存在一个差值,这个差值就成为后悔值。
一般用为后悔值。
一般用表示。
表示。
按项目备选方案后悔值最小原则,有按项目备选方案后悔值最小原则,有式中的各符号意义同前。
66)总结总结总结总结:
悲观原则:
“小中取大小中取大”,表示项目管理人员保守的风险观,害怕,表示项目管理人员保守的风险观,害怕承担较大的风险;
承担较大的风险;
乐观准则:
“大中取大大中取大”,表示项目管理人员冒险的风险观,敢于,表示项目管理人员冒险的风险观,敢于承担较大的风险,且决策环境十分有利;
承担较大的风险,且决策环境十分有利;
遗憾原则:
主要是项目管理人员对风险后果看的比较重。
例题例题例题例题55:
为生产某一种高新技术产品,有三种建设方案:
建大型厂、:
建大型厂、中型厂和小型厂。
产品利润不仅和生产规模有关,而且还与市场景中型厂和小型厂。
产品利润不仅和生产规模有关,而且还与市场景气度有关,相关情况如下表(单位:
万元)。
根据上述信息,假如气度有关,相关情况如下表(单位:
根据上述信息,假如你是项目管理人员,如何估计项目风险以实施科学决策?
你是项目管理人员,如何估计项目风险以实施科学决策?
试计算:
(试计算:
(11)在等概率原则下,应选择哪一种方案?
)在等概率原则下,应选择哪一种方案?
(22)在遗憾原则条件下,应选择哪一种方案?
)在遗憾原则条件下,应选择哪一种方案?
市场景气市场景气市场一般市场一般市场不景气市场不景气大型厂5020-10中型厂4530-5小型厂302010四、贝叶斯概率法四、贝叶斯概率法(P103-106)概念概念概念概念:
贝叶斯概率法:
通过项目进行更多、更广泛的调查研究或统计分析通过项目进行更多、更广泛的调查研究或统计分析后,在对项目风险进行估计的方法后,在对项目风险进行估计的方法。
思想:
贝叶斯概率法利用概率论中的贝叶斯公式来改善对风险后果出现概贝叶斯概率法利用概率论中的贝叶斯公式来改善对风险后果出现概率的估计,这种改善后的概率称为率的估计,这种改善后的概率称为后验概率后验概率后验概率后验概率。
按照贝叶斯公式,风险后果按照贝叶斯公式,风险后果出现的后验概率为:
出现的后验概率为:
设实验设实验EE的样本空间的样本空间SS。
AA为为EE的事件,的事件,.为为SS的一的一个划分,且个划分,且PP(A)0A)0,PP()00(i=1i=1,22,.n.n),则:
),则:
例题例题例题例题66某电子设备制造厂所用的元件是由三家元件制造厂提供,根某电子设备制造厂所用的元件是由三家元件制造厂提供,根据以往的记录有以下的数据:
据以往的记录有以下的数据:
元件制造厂元件制造厂次品率次品率提供元件的份额提供元件的份额10.020.1520.010.8030.030.05设这三家工厂的产品在仓库中均匀混合,且无区别的标志。
求:
1)在仓库中随机的取一只元件,它是次品的概率;
2)在仓库中随机的取一只元件,若已知取到的是次品,为分析此次品出自何厂,需求出此次品由三家工厂生产的概率分别为多少,并求出具体的概率。
五五层次分析法层次分析法(P123-127)1.1.层次分析法层次分析法层次分析法层次分析法层次分析法(层次分析法(AHP,TheAnalyticalHierarchyProcess),AHP,TheAnalyticalHierarchyProcess),又称为
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