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数学背景
5.Brownianmotionandstochasticcalculus--Shreve&
Karasatz4
如果想在这一行发paper或者搞研究的话,或者读phd,这是必须的。
但是书比较难,要有心理准备。
作者2是哥大教授。
他们俩还有一本书我正在读,1998年写的,但是很难,不推荐。
6.Stochasticdifferentialequations:
....--Oksendal*
如果你觉得5比较难,就读这一本,会少很多东西,但是更实用!
作者在挪威什么学校。
忘记了。
7.Stochasticintegrationanddifferentialequations--Protter
如果觉得5比较不难,就读这一本。
入门书。
作者原来在普渡,现在康纳尔。
8.Numericalanalysis---任何作者
当然作为Phd学生,葱葱还拥有MathematicsofArbitrage&
Malliavincalculus等一些advanced书籍,我就不推荐了,因为对绝大多数人来说(包括我自己。
)都太难了。
Juniorquant:
9.ConceptsandpracticeofMathematical
Finance--MarkJoshi
非常适合刚入行的quant,对于学生不推荐。
非常实用,作者非常聪明。
写书的时候在RBS伦敦。
10.C++designpatternsandderivativespricing--MarkJoshi
对于懂得C++基础的人来说很重要,更重要的是教你学会MonteCarlo。
11.ModelingderivativesinC++--JustinLondon
其实这一本就够了,各种model如何编程都有写,虽然这些model比较老呵呵。
最实用的一本书!
!
作者现在美国,具体干什么不清楚,拿了无数个学位。
Seniorquant
12&
13&
14:
EffectiveC++/MoreeffectiveC++/effectiveSTL--ScottMeyer
C++太重要了!
我现在最愁的就是我的编程了!
作者在美国,C++的顶尖人物+v4V8q;
}/J#H5l
15.NumericalrecipesinC++--William,Saul9w
计算方法,非常重要的一本书!
作者都在美国各个实验室?
各个专门方面
Interestrate
16.Interestratemodelsandpractice--Mecurio&
Fabio
rates非常好的一本书,适合quant读,比较数学。
作者都在BancIMI,意大利的一家bank。
17.ModernPricingofinterestratederivatives--Rebonato
当当当当!
我的偶像登场了!
这本书我现在看,主要是Libormarketmodel,作者在RBS伦敦,顶尖人物。
再次说一遍,我是他的fans!
equity
18&
19:
Optionpricingformulas/Exoticoptions--Haug
没看过,也就不说了。
(shy。
)作者都在纽约
20:
Creditrisk--Lando
作者在丹麦一家商学院,我是买的这一本。
21:
Creditderivativespricingmodels--Schonbucher
作者是传奇人物!
非常年轻非常厉害,现在ETH-Zurich,ETH有很多顶尖专家。
stochasticvolatility
22.Optionvaluationinstochasticvol--Alanlewis
非常厉害的一本书!
也很难,适合物理背景。
作者在加州
23.Volatilityandcorrelation:
theperfecthedgerandthefox--Rebonato
正在看,比较偏向rates,
我的偶像的书当然要捧啦
24.Stochasticimpliedvol--忘记作者了
买了,但是觉得不值-。
FX
25.Mathematicalmethodsforforeignexchange--AlexLipton
很详细的一本书,quant必读,作者在纽约Citigroup?
+u6b(d'
K/]7T
Creditrisk
26.CopulamethodsinFinance--UmbertoCherubini.
Copula是用来求联合分布的,其实用一般理论也能求,但是copula直观很多,简化很多,据说最初提出人之一是个中国人,DavidLi,现在Citigroup还是BarCap忘记了。
这里要提一下BarclayCapital,成立才没几年,现在很多方面都是世界顶尖的了,连去年的quantoftheyear都是他家的。
NumericalMethods;
27.MonteCarlomethodsinfianncialengineering.--PaulGlasserman
作者在纽约哥大,算是顶尖人物之一了,最近在研究Levyprocess。
这本书很好,但由于是academic写的,有点太学术了。
quant一般会买另外一本书
28.MonteCarloinfinance.--PeterJackel
作者原来在RBS伦敦,现在在ABNAmro伦敦。
这本书太实用了!
用MC的都应该有一本。
29.FinancialEngineeringwithFiniteElement--作者忘记了
这本书是用有限元方法,其实和finitediferece很像,书里面自称会更好。
当初头脑发热买了一本,之后没看过。
罪过啊罪过!
作者现在在德国g5Q2H,W+[4N;
\
FinancialMarkets
以下这些书呢,是我每天睡觉前看的。
(什么?
你们怎么也知道Penthouse?
?
难道被发现了?
其实Penthouse这样的杂志只买过一本,好贵啊,之后就没买了。
).
30.DynamicHedging--Nassim|Taleb
作者是很有经验的quanttrader,现在纽约,同时在麻省教书。
是我现在精读的一本书,因为比较不数学,所以放在睡觉之前看,非常实用,但毕竟是给trader看的,太过实用了。
大家不要急着买!
第二版就快出来了。
31.Fooledbyrandomness--NassimTaleb
看过这本书就知道如何用random的眼光看这个世界了。
32.Misbehaviouroffinancialmarkets--Mandebrot
作者是研究数学经济的得过Wolf奖的超级数学家!
现在耶鲁。
对金融市场有特别的看法。
这本书一定要看啊!
33.Liar'
'
spoker--Lewis(电子版)
讲以前Solomonbrothers的Arbteam的,当时是世界最厉害的quanttrader。
这本书搞trading的人都会看。
34&
35.MarketwizardsIII---Schwager
教你怎么做trader,这些是老一代trader了,现在科技发展了,更加依靠Model了,但是好的trader会有共同点的!
36。
stochasticvolatility--Nielsen?
这是一个论文集,关于stochasticvol的研究很多论文收入在内,但是买来之后觉得很亏!
因为都是econometrics背景的论文,和我的研究并不怎么相关。
大家不要买。
Levyprocess
37。
Financialmodellingwithjumpprocess---RamaCont
作者是巴黎高科(Ecolepolytechnique)的教授,这个学校的学生。
donimate伦敦金融城quant领域!
如果你要找quant职位,练好法语先。
法国人的金融数学绝对最厉害,不仅仅金融数学起源于法国,现在一些最新的数学研究都是一群法国数学家在做。
这本书非常好,数学绝对全面,也够深入,太喜欢了。
这里得要提一下法国的银行,BNP(巴黎银行),SG(兴业银行),Calyon(农业信贷银行)都是市场的佼佼者。
特别是前两个,在衍生品领域领先其他bank,不要提GS,ML,MS,在derivatives研究方面,SG的equity,BNP的fixedincome领先他们很多。
如果你听说一个equityderi.quant来自SG,他肯定经常受到猎头骚扰。
38。
Levyprocessesinfinance--Wimshouten
作者是比利时鲁汶大学的数学教授,最近很红,因为Levyprocess很火。
这本书很贵,只有193页,没怎么看过,因为我还舍不得买。
general
39。
Mylifeasaquant---E.Derman.
作者是第一代quant,以前是GS的quant研究部门head,现在哥大。
是stochasticvol领域顶尖人物。
其实也是很多其他领域顶尖人物。
书不错,但也不是那么好。
主要还是作为一个物理学家的角度来写。
40&
41。
Infectiousgreed&
FIASCO--FrankPartnoy
作者最初在FirstBoston,后来在MorganStanley做衍生品的sales。
书里讲了很多衍生品市场如何骗客户,如何赚取dirtymoney的事情
另外需要补充的是:
PaulWilmottonQuantitativeFinanceIII个人感觉这也是本很好启蒙书,涉猎很广,而且非常非常详细,通俗易懂,也很适合数学背景,总之老少皆宜,可难可易。
当年cac刚投身金融数学,其老板对他说:
如果你看完这两本书,你就和我水平一样了。
所以可见一斑。
最后说一句,如果一开始就目的明确的学习金融数学,又有前辈们指导的话,自然是最好不过,少走很多弯路。
但是像我这种半路出家,专业完全不相关的朋友们也不用灰心。
只要目标坚定了,日积月累的总会有回报的。
:
)
现在我列一下数量方面的书单
1.概率论
很不幸的事实是,概率论基本上没有好的中文教材(1998之前,之后我就不清楚了)
Ross的书适合本科和硕士生,胜在例子详尽
Billingsley的概率论和弱收敛的两本教材是非常好的入门书
chung的概率论教材很严格,读起干巴巴的来会有点累,不过是真长工夫的密籍
Durrett的书很流行,不过里面的小错误很多
如果你真的想理解概率论,feller的两本书是不可不读的,可以说,从高中水平到博士以上学位的读者,都会从中获益---如果要推选概率论里面最有影响的教材,feller的书无可比拟,不过读时要一路自己算,feller书里面错误非常多,虽然都显然是笔误
Breiman的书也是经典,概率味比chung的浓
loeve的书可以作为工具书使用
2.随机分析
黄志远的随机分析入门是一本很好的书
严加安的鞅论可以做工具书用
Ross的Inrtotoprobabilitymodel可以做本科生随机过程入门,例子很多
Karlin&
Taylor的两本书非常适合硕士生用
resnick的几本书概率味很不错,应用性也很强
oksendal的书是SDE里面最简单的
KaratzasShreve有好几本书,金融数学的博士不可不读
RevuzYor的连续鞅是很好的书
Protter的书是严格随机分析里面最容易读的,文笔很好
williams的书深入浅出,入门很合适
ChungWilliams的书比oksendal稍微难一点,作为应用随机分析的标准教材很不错
3-控制论
控制论在portfolioselectionproblem和riskmanagement里面有很多的应用,optimalstopping在美式derivative非常重要
金融数学里面用的主要是随机控制,和粘性解(因为operatorisoftendegenerate)
经典的随机控制书是
1.FLEMINGandRISHEL,(1975)DeterministicandStochasticOptimalControl.
2.KRYLOV,(1980)Controlleddiffusionprocesses
3.BORKAR,(1989)Optimalcontrolofdiffusionprocesses.
4.BENSOUSSANandLIONS,(1982)ControleImpulsionneletInequationsVariationnelles
粘性解的标准文献是
1.Crandall,IshiiandLions,User'
sguidetoviscositysolutionsofsecondorderpartialdifferentialequations,Bull.Amer.Math.Soc.27(1992),
2.FlemingandSoner,ControlledMarkovProcessesandViscositySolutions,1992.
4.数值算法
首先,finitedifference是极其常用的算法,这方面书籍很多,比如Ames的经典教材
计算矩阵:
GolubandVanLoan,MatrixComputations,1996
KushnerandDupuis,NumericalMethodsforStochasticControlProblemsinContinuousTime,1992.Kushner'
sMarkovchainapproximationmethod是控制论里最有用的算法
ROGERSandTALAY,NumericalMethodsinFinancialMathematics.1997.论文集
KloedenandPlaten,NumericalSolutionofStochasticDifferentialEquations,1997.偏理论,实用性差一点
Glasserman,MonteCarloMethodsinFinancialEngineering,2003这本书非常非常实用,可以说是金融数学数值算法的最新经典
5-时间序列
当然,学习时间序列之前,统计特别是多变量统计要先学好:
AGuidetoEconometrics:
byPeterKennedy可能是最通俗易懂的入门书
EconometricAnalysis,byWilliamH.Greene和TimeSeriesAnalysisbyJamesDouglasHamilton是非常标准的教材,许多学校都在用
BoxJerkins的TimeSeriesAnalysis:
Forecasting&
Control,当之无愧的经典
TimeSeriesandDynamicModelsbyChristianGourieroux,Gourieroux写了许多书,但似乎他的书不如他的研究文章水准高
TheEconometricsofFinancialMarkets,byJohnY.Campbell,AndrewW.Lo,A.CraigMacKinlay,新经典
现在我们来看一下经济金融方面的书单
首先要强调,金融不是经济,经济考虑的是国计民生,环球宇宙之类的大问题,而金融考虑的是moneymaking,riskcontrol之类的充满铜臭味的小问题
当然,经济背景也是需要的,比如说
Varian:
MicroeconomicAnalysis(1992)
Samuelson:
Economics
如果有时间,最有价值的书大概是Keynes的generalprinciple,
看的时候的感觉会跟第一次学微积分差不多:
现在我们进入金融书单
1.理论金融
Merton:
Continuoustimefinance
HuangLitzenberger:
Foundationforfinancialeconomics
Ingersoll:
Theoreyoffinancialdecisionmaking
Ross:
NeoclassicalFinance
Ross,Westerfield,Jaffe:
CorporateFinance
Duffie:
securitymarket
DynamicAssetPricingTheory
当然,金融文献浩如烟海,上面的书单是针对ASSETPRICING一块的,因为这一块最为定量化.至于做underwriting,M&
A,一般不是很需要数量出身的人,至少到目前为止:
2.入门和综合类
然后就要开始看一些实际的入门书了
Hull,Options,FuturesandOtherDerivatives
BaxterandRennie,FinancialCalculus
Shreve:
StochasticCalculusModelsforFinancevol1&
2
Wilmott:
quantitativefinance
然后
Bjork:
Arbitragetheoryincontinuoustime
Cvitanic,Zapatero:
Introductiontotheeconomicsandmathematicsoffinancialmarkets
Elliott,Kopp:
MathematicsofFinancialmarkets
KaratzasShreve:
Methodofmathfinance
MusielaandRutkowski:
martingalemethodforfinance
Bielecki,Rutkowski:
CreditRisk:
Modeling,ValuationandHedging
DuffieSingleton:
CreditRisk
Amman:
Creditriskvaluation
Taleb:
DynamicHedging
3.Fixedincome
Tuckman:
FixedIncomeSecurities:
ToolsforToday'
sMarkets是入门的最佳选择
然后,就不得不面对Fabozzi的无数厚书乐:
FixedIncomeMathematics
FixedIncomeSecurities
BondMarkets:
AnalysisandStrategies
TheHandbookofFixedIncomeSecurities,
HandbookofMortgageBackedSecurities
CollateralizedDebtObligations:
StructuresandAnalysis
InterestRate,TermStructure,andValuationModeling
JessicaJames,NickWebberInterestRateModelling:
FinancialEngineering,这本书乱而全
Brigo,Mercurio:
InterestRateModels数学上难一些
Tavakoli:
CollateralizedDebtObligationsandStructuredFinance
CreditDerivatives&
SyntheticStructures:
AGuidetoInstrumentsandApplications
Hayre:
SalomonSmithBarneyGuidetoMortgage-BackedandAsset-BackedSecurities
4:
其他类
Rebonato有几本很好的书:
VolatilityandCorrelation:
ThePerfectHedgerandtheFox
ModernPricingofInterest-RateDerivatives:
TheLIBORMarketModelandBeyond
Interest-RateOptionModels:
Understanding,AnalysingandUsingModelsforExoti
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