基于DEA模型我国商业银行效率分析Word文件下载.docx
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银行效率是银行对资源的有效配置,是衡量经营业绩的重要指标,是银行综合竞争力的体现。
在我国商业银行竞争过程中,只是片面的强调市场占有率而忽视了效率。
根据英国《银行家》杂志对2001年度1000家大银行进行的排名中,四大国有商业银行的平均资本利润率处于25%左右,而国际活跃银行的这一数值均能达到30%以上,
盈利能力具有相当明显的差距。
因此,效率问题成为中国商业银行面临的一个深层次的问题。
2、DEA模型介绍
矢于测量商业银行效率的方法很多,而且也取得了许多重要的研究成果。
一般而言商业银行的绩效评价分为财务绩效评价和非财务绩效评价。
非财务绩效评价主要有参数法和非参数法。
参数法分别是随即前沿方法(stochasticfrontierapproachSFA)、自由分布方法
(distribution-freeapproachDFA)以及厚前沿方法(thickfrontier
approachTFA)
本文采用的的是DEA方法(DataEnvelopmentAnalysis)即数据包络分析法,它是一种线性规划技术。
最初由Charnes,Cooper和
Rhodes(CCR,1978在要素规模报酬不变的前提条件下,提出了规模报
酬不变模型一一CRS模型(CCR模型厂对DMU(决策单位)的技术效率进
行分析。
此后,BankerCharnes和Cooper(1984)放松了CRS模型的
假设条件提出了规模报酬可变模型一一VRS模型(BCC
模型),认为技术效率可以分为纯技术效率和规模效率。
Sherman
和Gold在1985年第一次将DEA技术运用于银行业。
Andersen和Petersen(1993建立了超效率(Super-Eficiency)的DEA模型将有效的DMU分离出来oCoelli(1996)提出规模报酬非增模型(NIRS)并提出
“两阶段法”(Two-StageMethod^DEA的模型分为投入导向型和产出导向型。
投入导向模型是指产出固定的情况下,使得投入最小化的线性规划问题;
产出导向模型是在投入固定的情况下,使得产出最大化的线性规划问题。
我们主要是从成本投入最小化的角度进行分析,一般设计5种效率指
数:
综合效率(0E)、技术效率(TE)、配置效率(AE)、规模效率
(SE)、纯技术效率(PTE)。
图21描述的是在规模报酬不变
(CRTS)的情况下,一家企业用两种投入XbX生产一种产出丫。
SS是该
企业的等成本曲线(预算约束线)。
AA•是该企业的等产量线,
描述了在当前的技术条件下,生产等量的Y,所需要的X1和X?
的投资组合。
在AA•上的所有点的技术都是有效的。
只有在预算约束线上生产才能实现配置有效,点Q的技术和配置均是有效的。
从图中看Q点的技术是有效的,但是配置是无效的。
对于点P而言,技术和配置都是无效的,点P的
TE=OQOP;
AE=OR.9Q;
OE=OROP由此可以看出综合效率二技术效率X配置效率。
图22描述的是在规模报酬可变的情况下,把技术效率分为纯技术效率和规模效率。
PTE=MB,MA,是银行当前的生产点与规模报酬变化的生产前沿的之间技术水平运用的差距;
SE=MCMB,是规模报
酬变化的生产前沿和规模报酬不变的生产前沿的距离。
TE=MCMA;
由此可见TE=SEPTE。
3、DEA模型
一、指标的选取和数据的来源
对于DEA模型指标的选取,历来的研究都存在着很多的争议,一般而言投入和产出的指标的选择主要有生产法、资产法、中介法、用户成本法、价值附加值法。
不同的学者选用的不同的指标来衡量自己硏究的出成果,得出的结论是有偏差的,甚至会出现相反的结果。
曹昌军和李宗植(2007)对研究国内外商业银行投入产出指标的有尖文献总结分析,发现员工人数和固定资产净值是两个重要的投入要素。
本文所选取的投入指标是总资产、员工人数、利息支出、非利息支出和所有者权益。
很多研究方法直接把贷款额作为银行的产出,并没有考虑到贷款质量的差异。
事实上银行是非常谨慎的,只有在满足一定条件下才会贷款。
尖于贷款额作为产出存在很多的争议,我们避开这些争
表1投入、产出指标的原始数据
银行
投入指标X
产岀指标丫
总资产
(亿元)
员工人数
(人)
利息支岀
非利息支
出(亿元)
所有者权
益(亿元)
利息收入
非利息收
入(亿元)
工商银行农业银行中国银行建设银行交通银行中信银行民生银行华夏银行光大银行招商银行广东发展深发展兴业银行浦东发展恒丰银行浙商银行
97576
70124
60738
75554
26723
11878
10501
7316
8518
15717
5460
4744
10208
13094
1509
838
385609
441883
249278
300296
77734
21385
19853
11109
16987
36916
14191
10381
19536
17695
2006
2140
1
1775
1218
1138
1315
511
227
:
259
209
207
168
138
257
263
241
46
28
1700
1624
1121
1516
417
230
247
172
152
139
299
160
198
20
15
6071
2890
4560
4675
1454
953
538
274
332
797
196
164
490
416
41
4405
3156
2579
3565
1167
588
561
344
431
325
264
726
525
557
67
522
211
647
464
116
49
43
26
21
105
39
35
10
0.63
43.
数据来源:
《中国金融年鉴》数据整理得到
收入来反映贷款的质量。
本文采用的产出指标是利息收入和非利息收入(投资收益、营业外收入、汇兑收益、手续费收入和其他收入)
受资料的限制,很难找到投入要素价格的相矢数据,就没有办法计算
银行的综合效率和配置效率。
文章主要是分析银行的技术效率,规模效率和纯技术效率。
研究的样本主要是四大国有商业银行和股份制商业银行即:
交通银行、光大银行、浦东发展银行、深圳发展银行、华夏银行、招商银行等。
文章的数据主要来源于《中国金融年鉴》
(2009)中各家银行年末的损益表和资产负债表
二、实证分析
文章选择了中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银
行、光大银行、浦东发展银行、深圳发展银行、华夏银行、招商银行等商业银行2008年的数据为样本,并选取利息收入和非利息收入为产出指标,总资产・员工人数、利息支出、非利息支出和所有者权益为投入指标,进行实证分析
(一)通过DEA软件,可以测算出银行2008年的技术效率、纯技术效
率和规模效率,结果如表2。
表2:
16家商业银行的效率
技术效率
纯技术效率
规模效率
工商银行
—0.974
0.974
农业银行
0.918
中国银行
建设银行
0.966
交通银行
0.993
0.973
中信银行
0.987
0.989
0.998
民生银行
华夏银行
0.836
0.886
0.944
光大银行
0.736
0.758
0.97
招商银行
0.779
0.788
广东发展
0.73
0.743
0.983
深发展
兴业银行
浦东发展
0.975
0.999
恒丰银行
浙商银行
银行效率的平均值
0.929
0.946
0.982
注:
效率值为1视为有效5小于1为无效
从表2可以看出我国商业银行的效率有了明显的提高,2004年
四大国有商业银行的效率分别为0.308、0.307、0.547>
0.298。
上升
到现在的0.974、0.91&
1、0.966。
其原因主要是因为四大国有银行都进行
了股份制改革,而且现在都已经成功上市。
总体上看,我国商业银行的规模效率平均值达到0.982还是比较高的。
民生银行、华夏银行、光大银行、招商银行、广东发展这几家银行相对其他银行来说技术效率偏低,纯技术效率明显低于规模效率,这表明这几家银行规
模的扩大对技术效率的提高作用不是很明显,可以通过减少投入要素,加强经营管理,来提高自身的效率。
(二)分别用利息收入和非利息收入这两个产出变量对16家银
行进行CCR分析,可以各银行产出变量的相对效率,结果如表3
表3利息收入和非利息收入的相对效率比较
非利息收入
[0.56
0.353
0.877
0.645
0.504
0.476
0.584
0.696
0.31
0.301
丿余发展
0.377
0.477
0.409
0.08
0.921
0.548
相对效率为1视为有效,小于1为无效。
从表中可以看出,利息收入的相对效率明显高于非利息收入的相对效
率,非利息收入包括中间业务收入等。
这表明我国商业银行还是以传统的存贷款的利息为主要收入,中间业务和表外业务开展起步比较晚。
浙江商业银行、招商银行、光大银行、农业银行、和广东发展银行的非利息收入的相对效率比较低,这些银行可以通过积极开展中间业务,拓展新的业务、加强经营管理来提高自身效率。
4、结论
本文利用DEA方法对2008年的商业银行的技术效率、纯技术效
率和规模效率进行了测度和初步分析,得出以下结果:
a)我国商业银行技术效率的差距比较明显。
各大商业银行应该扬长避短,大力推进网络银行,减少支行和营业网点的设置。
缩小各银行间效率的差距,有利于我国银行业的长期稳定。
b)尽管我国商业银行的效率提高很快,但是利息收入的相对效率明显高于非利息收入,银行的重要收入还是依靠存贷利息收入。
中间业务的发展相对滞后。
我国商业银行应该努力拓展自己的中间业务,以便与国际金融接轨。
增加对夕卜资银行的竞争力。
c)股份制改革后,我国商业银行效率已经有了明显的提高。
尤其是纯技术效率的提高很明显。
这表明股份制改革不仅减轻了银行的负担,而且提高了银行的效率。
提高商业银行的核心竞争力优势和银行的收益率水平,主要的是在技术上强化商业银行的专业经营水平。
参考文献
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