单整和协整Word下载.docx
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3742.0
55.47
947.35
13272.8
11565.0
6745.7
1985
9076.7
4687.4
60.65
2040.79
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7729.2
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1995
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6038.04
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15467.9
1996
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33955.9
198.66
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37331.9
33853.7
17092.5
1997
81658.5
36921.5
204.21
8234.04
39988.5
35956.2
18080.6
1998
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19364.1
1999
91125.0
41920.4
199.72
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45625.8
40277.0
20989.3
2000
98749.0
45854.6
200.55
12581.51
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42964.6
22863.9
2001
108972.4
49213.2
201.94
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53962.5
46385.4
24370.1
2002
120350.3
52571.3
200.32
17636.45
60078.0
51274.0
26243.2
2003
136398.8
56834.4
202.73
20017.31
67282.2
57408.1
28035.0
2004
160280.4
63833.5
210.63
24165.68
76096.3
64623.1
30306.2
2005
188692.1
71217.5
214.42
28778.54
88002.1
74580.4
33214.4
2006
221170.5
80120.5
217.65
34809.72
101616.3
85623.1
36811.2
资料来源:
根据《中国统计年鉴》(2001,2007)整理。
利用上表数据,试建立lnY与lnX的回归。
在Eviews文件中输入表中丫、X
的数据,用genrInY=log(y),genrlnX=log(X)分别生成InY与InX的数据
LnY=I。
」LnX」
【实验步骤】
一、InX、InY单整性的检验
1•检验InX的单整阶数
(1)检验InX的平稳性
a.图示法PIotInX
图10-1InX的线图
从图10-1看,InX呈逐渐上升的趋势,可初步判断InX是非平稳的。
下面进行ADF检
验。
b.ADF检验
对InX进行ADF检验,方法为:
先打开InX的数据文件,点击view^unitroottest,在弹出窗口选择level,并选择模型3,即trendandintercept,得到如下结果
tStatistic
PrOb*
AugmeniedDickey-Fullerteststatistic
-3.D94537
01299
Testcriticalvalues:
1%level5%level
1li%level
-4.394309
-3.612199
-3.243079
*MacKlnnon(199E)one-sidedp-values.
AugmentedDickey-FullerTestEquation
DependentVariable;
D(LN>
Q
Method'
LeastSquares
Date:
0509/11Time:
17:
12
Sampleodjust^d);
19832006
Includedobservations:
24afteradjustments
Coefficient
Std.Error
t'
Statistic
Prob.
l_NX(-1)
-0843726
0.272650
-3.094537
0.0066
D(LNX(-1J)
0.705505
0.250865
2.612299
0.0120
D(LNX(-2))
0.408759
0.248170
1.647094
0.1179
D(LNX(-3))
0179*41
0.231739
0.774322
Q.4⑼
D(LNX(-4))
0402825
0.2278B7
1.767653
0.0951
C
7.255931
2321935
3.124950
00062
©
TREND(1973)
0.075295
0.023976
3.140439
0.0060
图10-2InX的ADF检验模型3结果
在图10-2的结果中,ADF统计量为-3.0945,其P值为0.1299,大于0.05,不能拒绝原
假设,因此,继续做模型2,点击view^unitroottest,在弹出窗口选择level,并选择模
型2,即intercept,得到如下结果:
NullHypothesis'
LNXhassunitroot
Exogenous:
Constant
L対Length0(AutomaticbasedonSIC,MAXl>
G=6)
t-Statistic
Prob*
AugmentedDickey-Fullerleststatistic
0.853952
0.9933
Te«
tcriticalvaluer:
1%level
5%level
10%level
-3.6@9194
-2.971853
-2.625121
^MacKinnon(1996)one-sidedp-values.
Dependentvariable:
D(LNX)
Method.LeastSquares
Date:
05/29/11Hme:
17:
13
Sample(adjusted):
1979200B
IncludedQb^en/ations;
28afteradjustments
Coeffitienl
StdError
t-Ststistic
Prob
0.010490
0.012513
0S58952
0.3962
-0.013455
0122040
-0110248
09131
图10-3InX的ADF检验模型2结果
在图10-3的结果中,ADF统计量为0.8590,其P值为0.9933,大于0.05,不能拒绝原假设,因此,继续做模型1,点击view^unitroottest,在弹出窗口选择level,并选择模型1,即卩none,得到如下结果:
^Statistic
Prob*
AugmentedDickey-Fullerteststatistic
10.75043
1.0000
B50145
-1.953381
■1.609799
*MacKinron(199b)one-sidedp-values.
AugmentedDickey-FullerTestEquatian
DependentVariable:
D(LMX)
Data:
05/29/11Time:
54
Sample(adjusted)'
19792006
LNX(-1)
0.009147
0.000851
0.0C0Q
图10-4InX的ADF检验模型1结果
在图10-4的结果中,ADF统计量为10.7505,其P值为1.0000,大于0.05,不能拒绝原假设,因此,InX是非平稳的。
(2)检验D(InX)的平稳性
a.图示法PLOTD(LnX)
图10-5D(InX)的线图
从图10-5看,D(lnX)基本上围绕其均值上下波动,且方差没有明显变大或变小,可初步判断D(lnX)是平稳的。
下面进行ADF检验。
对D(lnX)进行ADF检验,方法为:
先打开lnX的数据文件,点击view^unitroottest,在弹出窗口选择1stdifferenee,并选择模型3,即trendandintercept,得到如下结果
Rrob*
AugmentedDickey-Fullerteststatistic
-4.110956
0.0165
1%level5%level10%level
-4.339330_
-3.587527
-3.229230
T'
ditHliu'
i.lUJbj'
ie-oded:
.'
-VdJes
AugmentedDickey-FullerTestEquation
DependentVariable:
D(LNK2)
L&
astSquares
O5/29T11Time:
15
19S02006
27afteradjustments
Coeflicienit
Prqb
D(LNX(-1))
-0.914028
0.198209
-4110956
0.0004
0.053B01
0.024489
2.196902
00379
@IFEND(1973)
O.0Q1305
O.Q01137
1.143401
0.2621
图10-6D(lnX)的ADF检验模型3结果
在图10-6的结果中,ADF统计量为-4.1110,其P值为0.0166,小于0.05,拒绝原假设,接受备择假设,因此,D(InX)是平稳的,lnX是I
(1)序列。
2.检验InY的单整阶数
(1)检验InY的平稳性
a.图示法
图10-7InY的线图
从图10-7看,InY呈逐渐上升的趋势,可初步判断InY是非平稳的。
对InY进行ADF检验,方法为:
先打开InY的数据文件,点击view^unitroottest,在弹出窗口选择level,并选择模型3,即trendandintercept,得到如下结果:
t-StelksUc
Prob.*
-2.981855
0.1552
1%level5%level10%level
4.339330
'
3.507527
*MacKinmon(1998)one-sidedp-values.
D(LJNY)
MethodLeastSquares
Dale:
05/29/11Time.17:
19
19802006
Includedobservations;
27afteradjusimente
Coefficient
Profc.
LN¥
(d)
-0.417210
0.139926
-2.901855
0.0067
D(LNYt1]J
0.435345
0.1B0244
2415303
0.0241
3.481287
1.149165
3032045
0.0D59
@TREND(197B)
0.032453
0.010891
2.979823
图10-8InY的ADF检验模型3结果
在图10-8的结果中,ADF统计量为-2.9819,其P值为0.1552,大于0.05,不能拒绝原假设,因此,继续做模型2,点击view^unitroottest,在弹出窗口选择level,并选择模
NullHypothesis:
LNYhasaunitroot
LagLength0(AutomaticbasedonSIC,MAXLAG=6)
AuqmenledDickey-Fullerteststatistic
-0.580640
0.8579
Teslcrilicalvalues:
1%level
-3.6B9194
-2.971353
-2.625121
*MMcKinnon(199Q)onesidedp-values.
D(LNY)
Method:
05J29/11Time'
Sample(adjusted):
19792006
Includedobseivations:
t-BtaUslic
LNY^I)
-00060BD
0.010329
-0.500640
0.5612
0.137957
0.096916
1423460
0.1665
图10-9
InY的ADF检验模型
2结果
在图10-8的结果中,ADF统计量为-0.5886,其P值为0.8579,大于0.05,不能拒绝原
假设,因此,继续做模型1,点击view^unitroottest,在弹出窗口选择level,并选择模
型1,即卩none,得到如下结果:
Statistic
AugmenledDickey-Fullerteststatistic
12.13099
1.0DDD
-2,650145
-1953301
-1.609796
*MacKinnon(199b)onesidedp-values.
DependentVariable:
05J29/11Time:
20
2Bafteradjustments
t-Statistic
LNY(-1)
0.008590
0.000708
12.13099
00000
图10-10InY的ADF检验模型1结果
在图10-10的结果中,ADF统计量为12.1310,其P值为1.0000,大于0.05,不能拒绝原假设,因此,InY是非平稳的。
(2)检验D(InY)的平稳性
图10-11D(InY)的线图
从图10-11看,D(lnY)基本上围绕其均值上下波动,可初步判断D(lnY)有可能是平稳的。
下面进行ADF检验。
对D(lnY)进行ADF检验,方法为:
先打开InY的数据文件,点击view^unitroottest,在弹出窗口选择1stdifferenee,并选择模型3,即trendandintercept,得到如下结果
Pijb.T
AuqmeritedDickey-Fullerteststatist!
c
-3.769572
0.0344
1%level6%level10%level
-4.339330
*MacKinnon(1996)one-sidedp-values.
AugmentedDickey-FuIlerTestEquation
DependentVanablie:
D(LNY,2)
Method;
3StSquares
Included□bsarvations;
27alersdjuslmenls
std.Error
t-BtaUsllc
D(LNY(-1))
-0740245
0.196374
0.0019
a.056124
0032558
2.576666
D.01B6
@TREND(1S78)
5.28E-05
0.000853
0.0G19BQ
0.9511
图10-12D(lnY)的ADF检验模型3结果
在图10-12的结果中,ADF统计量为-3.7696,其P值为0.0344,小于0.05,拒绝原假设,接受备择假设,因此,D(InY)是平稳的,lnY是I
(1)序列。
根据上述检验,InY~I
(1),InX~I
(1),它们是同阶单整的。
、作lnY和lnX的回归
LSLnYcLnX
DependentVariable'
LNYMethod:
05/291/11Time:
22
Sample:
1978200B
28
Std.ErrorbStatistic
0.5873D6
0.1427974.112365
0.0003
LNX
0.880017
0.01421S61.89235
0.0000
R-squared
0993001
Meandependentvar
9401236
AdjusledR-squared
0.992742
S.D.dependentvar
0.666577
S.E.ofregression
0056789
AkaIkeinfticriterion
-2.832463
Sumresld
0.087076
Schwarzcriterion
-2738167
Loglikelihood
43.07072
Hannan-Qumncriter.
-2002931
F-stalislic
3030664
Durbin-Watsonstat
0.415291
Prob(F-statistic)
0.000000
图10-13lnY与lnX的回归
将图10-13中回归方程的残差项保留下来,genre=resid,对e作ADF检验,结果如下:
t-$latistic
prob*
Au
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