实验七滞后效应虚拟变量时间序列和联立方程模型的估计学生实验报告.docx
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实验七滞后效应虚拟变量时间序列和联立方程模型的估计学生实验报告
实验报告
课程名称:
计量经济学
实验项目:
实验七滞后效应、虚拟变量、
时间序列和联立方程模型的估计
实验类型:
综合性□设计性□验证性
专业班别:
姓名:
学号:
实验课室:
厚德楼A404
指导教师:
实验日期:
2015年6月25日星期四
广东商学院华商学院教务处制
一、实验项目训练方案
小组合作:
是□否
小组成员:
无
实验目的:
掌握滞后效应、虚拟变量、时间序列和联立方程模型的估计
实验场地及仪器、设备和材料
实验室:
普通配置的计算机,Eviews软件及常用办公软件。
实验训练内容(包括实验原理和操作步骤):
【实验原理】
分布滞后模型、自回归模型
虚拟解释变量模型
单位根检验、协整和误差修正模型
联立方程模型。
【实验步骤】
(一)滞后变量模型
1、分布滞后模型
(课本P178)仿照课本例7.5(全部内容),建立模型,分析我国居民消费价格TBZS受货币供应增长量M2Z影响的模型。
数据见“全国广义货币供应量及物价指数月度数据”。
DependentVariable:
TBZS
Method:
LeastSquares
Date:
06/25/15Tim
:
10:
49
Sampl
(adjusted):
1996M022008M11
Includedobservations:
154afteradjustments
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
101.3693
0.347947
291.3352
0.0000
M2Z
0.295873
0.099444
2.975262
0.0034
R-squared
0.055033
Meandependentvar
102.1383
AdjustedR-squared
0.048816
S.D.dependentvar
2.964169
S.E.ofregression
2.890915
Akaikeinfocriterion
4.973925
Sumsquaredresid
1270.323
Schwarzcriterion
5.013366
Loglikelihood
-380.9922
Hannan-Quinncriter.
4.989946
F-statistic
8.852184
Durbin-Watsonstat
0.144830
Prob(F-statistic)
0.003406
从回归结果看,M2Z的t统计量显著,表明当期货币供应量的变化对当期物价水平有一定影响但没有显现出这种影响的滞后性。
为了分析货币供应量变化影响物价的滞后性,我们作之后6个月的分布滞后模型的估计,在EVIEWS工作文档的方程设定窗口中,输入
TBZS C M2Z(-1)M2Z(-2)
M2Z(-3) M2Z(-4) M2Z(-5) M2Z(-6) 结果见表
DependentVariable:
TBZS
Method:
LeastSquares
Date:
06/25/15Time:
10:
52
Sample(adjusted):
1996M082008M11
Includedobservations:
148afteradjustments
Variable
Coefficient
Std
Error
t-Statistic
Prob.
C
99.22661
0.386141
256.9702
0.0000
M2Z
0.047767
0.096426
0.495370
0.6211
M2Z(-1)
0.134020
0.091565
1.463668
0.1455
M2Z(-2)
0.157368
0.090457
1.739696
0.0841
M2Z(-3)
0.152117
0.092776
1.639620
0.1033
M2Z(-4)
0.179926
0.090157
1.995700
0.0479
M2Z(-5)
0.166696
0.092253
1.806939
0.0729
M2Z(-6)
0.179974
0.097170
1.852158
0.0661
R-squared
0.305349
Meandependentvar
101.8561
AdjustedR-squared
0.270617
S.D.dependentvar
2.659733
S.E.ofregression
2.271517
Akaikeinfocriterion
4.531311
Sumsquaredresid
722.3706
Schwarzcriterion
4.693323
Loglikelihood
-327.3170
Hannan-Quinncriter.
4.597136
F-statistic
8.791439
Durbin-Watsonstat
0.095997
Prob(F-statistic)
0.000000
从回归结果看,M2Z各滞后期的系数逐渐增加,表明当其货币供应量的变化对物价水平的影响要经过一段时间才能逐步显现。
但各滞后期的系数的t统计量值不显著,因此还不能据此判断滞后期究竟有多长。
为此,我们作滞后12个月的分布滞后模型的估计,结果如下:
DependentVariable:
TBZS
Method:
LeastSquares
Date:
06/25/15Time:
10:
53
Sample(adjusted):
1997M022008M11
Includedobservations:
142aft
radjustments
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
98.19975
0.313325
313.4122
0.0000
M2Z
-0.064922
0.086361
-0.751747
0.4536
M2Z(-1)
0.079507
0.078461
1.013330
0.3128
M2Z(-2)
0.068629
0.081667
0.840353
0.4023
M2Z(-3)
0.099556
0.082280
1.209969
0.2285
M2Z(-4)
0.132429
0.082881
1.597828
0.1125
M2Z(-5)
0.044290
0.082215
0.538714
0.5910
M2Z(-6)
0.067894
0.082124
0.826722
0.4099
M2Z(-7)
0.131624
0.082236
1.600562
0.1119
M2Z(-8)
0.152602
0.082487
1.850002
0.0666
M2Z(-9)
0.085495
0.082246
1.039502
0.3005
M2Z(-10)
0.078295
0.081444
0.961331
0.3382
M2Z(-11)
0.204746
0.094826
2.159170
0.0327
M2Z(-12)
0.288987
0.100707
2.869575
0.0048
R-squared
0.554030
Meandependentvar
101.6366
AdjustedR-squared
0.508737
S.D.dependentvar
2.482034
S.E.ofregression
1.739662
Akaikeinfocriterion
4.038645
Sumsquaredresid
387.3823
Schwarzcriterion
4.330065
Loglikelihood
-272.7438
Hannan-Quinncriter.
4.157066
F-statistic
12.23193
Durbin-Watsonstat
0.201551
Prob(F-statistic)
0.000000
通过上述一系列分析,我们可以做出这样的判断:
在我国,货币供应量变化对物价水平的影响具有明显的滞后性,滞后期大约为四个季度,而且滞后影响具有持续性,持续的长度大约为半年左右,其影响力度先递增后递减,之后结构为^型。
根据前面的分析可知,分布滞后模型可以用自回归分析滞后模型来代替,因此我们估计如下自回归模型:
TBZS=a+β1*TBZS(-1)+ β2M2Z+u
ependentVariable:
TBZS
Method:
LeastSquares
Date:
06/25/15Time:
10:
54
Sample(adjusted):
1997M082008M11
Includedobservations:
136afteradjustments
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
97.59653
0.286256
340.9415
0.0000
M2Z
-0.019520
0.077185
-0.252900
0.8008
M2Z(-1)
0.015064
0.077286
0.194914
0.8458
M2Z(-2)
-0.020539
0.079295
-0.259019
0.7961
M2Z(-3)
0.004309
0.079056
0.054506
0.9566
M2Z(-4)
0.001523
0.081215
0.018752
0.9851
M2Z(-5)
0.004786
0.082489
0.058023
0.9538
M2Z(-6)
-0.011763
0.081670
-0.144027
0.8857
M2Z(-7)
0.066961
0.078720
0.850
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- 实验 滞后 效应 虚拟 变量 时间 序列 联立方程 模型 估计 学生 报告