台湾银行从业资格考试模拟卷.docx
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台湾银行从业资格考试模拟卷
2014年台湾银行从业资格考试模仿卷
•本卷共分为2大题50小题,作答时刻为180分钟,总分100分,60分及格。
一、单项挑选题(共25题,每题2分。
每题的备选项中,只要一个最契合题意)
1.依据银监会公布的《商业银行危险监管中心方针》(试行),危险监管中心方针首要类别不包含__。
A.危险水平
B.危险迁徙
C.危险对冲
D.危险抵补
参阅答案:
C
2.在典当告贷证券化进程中,树立一个独立的特别中介组织SPV的首要意图是__。
A.为了发行证券
B.为了真实完成权益财物与原始权益人的破产阻隔
C.为了保证出资者本息的如期付出
D.为了购买权益财物
参阅答案:
B
3.下列对银职业组织信息发表要求的说法,不正确的是__。
A.有必要每季度发表危险办理方针
B.依据巴塞尔委员会的要求,银行应进行并表发表
C.有必要进步信息发表的相关性
D.有必要坚持合理频度
参阅答案:
A
4.我国商业银行监管当局学习世界先进经验,提出了商业银行公司办理的要求,以下不归于该要求的是__。
A.完善股东大会、董事会、监事会、高档办理层的议事准则和决议计划程序
B.清晰股东、董事、监事和高档办理人员的权力、责任
C.董事会应保证薪酬方针及其做法与商业银行的公司文明、长时刻方针和战略、操控环境向共同
D.树立完善的信息陈述和信息发表准则
参阅答案:
C
5.在丢失散布法下,银行可自主划定自己的事务产品线/事情类型组合,一起它经过核算VaR直接衡量__。
A.预期丢失
B.非预期丢失
C.丢失程度
D.丢失频率
参阅答案:
B
6.在告贷定价中,RAROC是依据__核算出来的。
A.RAROC=告贷年收入/监管或经济本钱
B.RAROC=(告贷年收入-预期丢失)/监管或经济本钱
C.RAROC=(告贷年收入-各项费用-预期丢失)/监管或经济本钱
D.以上都不对
参阅答案:
C
7.下列关于商业银行公司办理的说法,过错的是__。
A.公司办理应能够鼓励商业银行的董事会和办理层共同寻求契合商业银行和股东利益的方针
B.杰出的公司办理是商业银行安全稳健运转的一项根本要素,假如存在显着遗漏,则会形成商业银行破产
C.商业银行公司办理应树立、健全以监事会为中心的监督机制
D.商业银行公司办理应树立合理的薪酬准则,强化鼓励束缚机制
参阅答案:
B
8.假造、变造多户头支票归于__。
A.内部诈骗
B.体系缺点
C.外部诈骗
D.人员要素
参阅答案:
C
9.下列流动性监管中心方针的核算公式,正确的是__。
A.流动性份额=流动性负债余额/流动性财物余额×100%
B.人民币超量准备金率=在中国人民银行超量准备金存款/人民币各项存款期末余额×100%
C.中心负债比率=中心负债期末余额/总负债期末余额×100%
D.流动性缺口率=流动性缺口/到期流动性财物×100%
参阅答案:
C
10.按照__不同,个人客户评分能够分为诺言局评分、请求评分和行为评分。
A.评分的阶段
B.所选用的核算办法
C.评分的方针
D.评分的意图
参阅答案:
A
11.危险办理评级是对银行危险办理体系,即__的方针、程序、技术等的完整性、有用性进行点评并定级的进程。
A.发现、核算、监管和防备危险
B.辨认、计量、监测和操控危险
C.发现、计量、监管和操控危险
D.辨认、核算、监测和防备危险
参阅答案:
B
12.下列关于公允价值的说法,不正确的是__。
A.公允价值是生意两边在公平生意中可接受的财物或债款价值
B.公允价值的计量能够直接运用可获得的商场价格
C.若企业数据与商场预期相冲突,则不应该用于计量公允价值
D.若没有依据标明财物生意商场存在时,公允价值不存在
参阅答案:
D
若没有依据标明财物生意商场存在时,公允价值可经过收益法或本钱法来获得。
13.客户违约给商业银行带来的债项丢失包含两个层面,分别是__。
A.金融丢失和财政丢失
B.正常丢失和非正常丢失
C.实践丢失和理论丢失
D.经济丢失和管帐丢失
参阅答案:
D
14.假如一家国内商业的告贷财物情况为:
正常类告贷50亿,重视类告贷30亿,次级类告贷10亿,可疑类告贷7亿,丢失类告贷3亿,那么该商业银行的不良告贷率等于__。
A.3%
B.10%
C.20%
D.50%
参阅答案:
C
不良告贷包含次级类告贷、可疑类告贷、丢失类告贷。
这三类加起来除以总告贷。
15.假如A企业与B企业的筹资途径及利率如下,A企业固定利率融本钱钱是10%,起浮利率融本钱钱是LIBOR+2%。
B企业固定利率融本钱钱是8%,起浮利率融本钱钱是LIBOR+1%。
假如A企业需求固定利率融资,B企业需求起浮利率融资,那么假如两边为了完成一个双赢的利率交换,则各自应该怎么融资__。
A.A企业进行固定利率融资,B企业进行起浮利率融资
B.A企业进行固定利率融资,B企业进行固定利率融资
C.A企业进行起浮利率融资,B企业进行固定利率融资
D.A企业进行起浮利率融资,B企业进行起浮利率融资
参阅答案:
C
企业融资和所需融资相反并且能彼此契合才干完成交换。
16.一家银行用2年期存款作为2年期告贷的融资来历,告贷按照美国国库券利率每月从头定价一次,而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月从头定价一次。
针对此种景象,该银行最简单引发的利率危险是__。
A.从头定价危险
B.收益率曲线危险
C.基准危险
D.期限错配危险
参阅答案:
C
扫除法:
A、D项是同一种危险,都扫除;题干没有提到未来收益的情况,也扫除B项,所以挑选C。
17.下列方针中归于客户危险的根本面方针的是__。
A.净财物负债率
B.流动比率
C.办理层本质
D.现金比率
参阅答案:
C
其它三选项为财政方针。
18.下列关于总敞口头寸的说法,不正确的是__。
A.总敞口头寸反映整个钱银组合的外汇危险
B.累计总敞口头寸等于一切外币的多头的总和
C.净总敞口头寸等于一切外币多头总额与空头总额之差
D.短边法核算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值
参阅答案:
B
累计总敞口头寸等于一切外币的多头与空头的总和。
19.某银行2006年头正常类告贷余额为10000亿元,其间在2006年底转为重视类、次级类、可疑类、丢失类的告贷金额之和为800亿元,期初正常类告贷期间因收回削减了600亿元,则正常类告贷迁徙率__。
A.为6.0%
B.为8.0%
C.为8.5%
D.因数据缺少无法核算
参阅答案:
C
正常类告贷迁徙率=期初正常类告贷向下迁徙金额/(期初正常类告贷余额-期初正常类告贷期间削减金额)×100%。
20.客户诺言评级中,违约概率的估量包含__两个层面。
A.单一告贷人的违约概率和某一诺言等级一切告贷人的违约概率
B.单一告贷人的违约概率和该告贷人一切债项的违约概率
C.某一诺言等级一切告贷人的违约概率和这些告贷人一切债项的违约概率
D.单一告贷人的违约频率和某一诺言等级一切告贷人的违约频率
参阅答案:
A
21.多种诺言危险组合模型被广泛应用于世界银职业中,其间__直接将搬运概率与微观要素的联系模型化,然后经过不断参加微观要素冲击来模仿搬运概率的改变,得出模型的一系列参数值。
A.CreditMetrics模型
B.CreditPortfolioView模型
C.CreditRisk+模型
D.CreditMonitor模型
参阅答案:
B
考生应记住这些类似的英语单词,首要区别他们不同点。
22.在单一客户限额办理中,客户一切者权益为2亿元,杠杆系数为0.8,则该客户最高债款接受额为__亿元。
A.2.5
B.0.8
C.2.0
D.1.6
参阅答案:
D
最高债款接受额=一切者权益×杠杆系数。
23.假如A企业与B企业的筹资途径及利率如下,A企业固定利率融本钱钱是10%,起浮利率融本钱钱是LIBOR+2%。
B企业固定利率融本钱钱是8%,起浮利率融本钱钱是LIBOR+1%。
两边进行利率交换后,一共节省多少融本钱钱__
A.1%
B.2%
C.4%
D.5%
参阅答案:
A
(A固定融资+B起浮融资)-(A起浮融资-B固定融资)=1%。
24.以下事务中包含了期权性危险的是__。
A.活期存款事务
B.房地产按揭告贷事务
C.附有提早偿还挑选权条款的长时刻告贷
D.结算事务
参阅答案:
C
期权性危险往往以附有的条件存在。
25.某企业2006年净赢利为0.5亿元人民币,2005年底总财物为10亿元人民币,2006年底总财物为15亿元人民币,该企业2006年的总财物收益率为__。
A.5.00%
B.4.00%
C.3.33%
D.3.00%
参阅答案:
B
总财物收益率=净赢利/均匀总财物。
二、多项挑选题(共25题,每题2分。
每题的备选项中,有多个契合题意)
1.__阐明商业银行流动性危险高。
A.现金头寸方针低
B.告贷总额与中心存款比率小
C.易变负债与总财物的比率大
D.告贷总额与总财物的比率高
E.大型商业银行的大额负债依赖度为50%
参阅答案:
A,C,D
[解析]告贷总额与中心存款的比率越小则标明商业银行存储的流动性越高,流动性危险也相对越小,B项过错。
对大型商业银行来说,大额负债依赖度为50%很正常,但不能就此阐明商业银行流动性危险高,E项过错。
故选ACD。
2.下列关于VaR的描绘正确的有__。
A.危险价值是指在必定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等商场危险要素产生改变或许对某项资金头寸、财物组合或组织形成的潜在的最大丢失
B.危险价值是以概率百分比表明的价值
C.假如模型的运用者是运营者自身,则时刻的距离取决于其财物组合的特性;假如财物组合变化频频,时刻距离应该短,反之时刻距离就应该长
D.危险价值并非是指实践产生的最大丢失
E.VaR的核算触及两个要素的选取:
置信水平、持有期
参阅答案:
A,C,D,E
[解析]危险价值是以绝对值表明的,而不是以概率百分比表明的,B项过错。
故选ACDE。
3.诺言衍生品是用来搬运/对冲诺言危险的金融东西,商业银行常常用到的诺言衍生产品包含__。
A.诺言证
B.总收益交换
C.诺言价差衍生产品
D.诺言违约交换
E.诺言联动收据
参阅答案:
B,C,D,E
[解析]常用的诺言衍生东西有:
总收益交换、诺言违约交换、诺言价差衍生产品、诺言联动收据以及混合东西(即前四种衍生东西的再组合)。
故选BCDE。
4.下列企业行为中,哪些不归于商业银行有必要考虑的财政危险__
A.某企业用人不善,成果管帐卷走了数额巨大的公司金钱
B.某企业在生意进程中多选用现金生意,很少开具发票
C.某企业经不起原资料和产品价格的动摇
D.某企业在面临运营效益下降的时分呈现逃债现象
E.某企业自有资金匮乏
参阅答案:
A,C,D,E
[解析]A项归于非财政危险;C、E项归于运营危险;D项归于诺言危险;只要B项是商业银行有必要考虑的财政危险。
故选ACDE。
5.现代商业银行办理最重要的两份陈述是__。
A.每日财物负债表
B.每日现金流量表
C.每日微观数据陈述
D.每日收益/丢失表
E.每日危险情况陈述
参阅答案:
D,E
[解析]商业银行的每日危险情况陈述和每日收益/丢失表是现代商业银行办理的最重要的两份陈述,供给了关于商业银行危险和收益/丢失的最及时、最精确的第一手资料。
故选DE。
6.下列关于即期外汇生意的说法,正确的是__。
A.是外汇生意中最根本的生意
B.在实践中一般简称为即期
C.能够用于外汇投机
D.归于衍生产品生意
E.能够用于调整持有不同外汇头寸的份额,以防止产生汇率危险
参阅答案:
A,B,C,E
[解析]即期外汇生意不归于衍生产品生意,但它是衍生产品生意的根底东西,D项表述过错。
故选ABCE。
7.在我国银职业实践中,能够依据运作机制将危险预警办法进行分类,该分类包含__。
A.赤色预警法
B.黄色预警法
C.蓝色预警法
D.黑色预警法
E.紫色预警法
参阅答案:
A,C,D
[解析]在我国银职业实践中,危险预警是一门新式的交叉学科,能够依据运作机制将危险预警办法分为黑色预警法、蓝色预警法和赤色预警法。
故选ACD。
8.下列哪些活动是商业银行职工常识/技术匮乏的体现,从而有或许引发操作危险__
A.中心职工丢失,致使要害信息缺少同享
B.作业中认识不到自己缺少必要的常识,按照自己以为正确而实践过错的办法作业
C.对客户生意进行误导
D.认识到自己缺少必要的常识,可是碍于面子或其他原因不向办理层提出或许不能声明自己不能担任这一作业或许不能处理面临的情况
E.认识到自身缺少必要的常识,并从而运用这种缺点
参阅答案:
B,D,E
[解析]商业银行职工由于常识/技术匮乏给商业银行形成的危险首要有三种行为形式,即B、D、E三项所列。
中心职工的丢失致使要害信息缺少同享归于中心职工丢失的体现,进行对客户生意误导是渎职违规的体现,这两项不归于职工常识技术的领域。
故选BDE。
9.危险调整的本钱收益率的效果为__。
A.在单笔事务层面,为银行决议是否展开该笔事务以及怎么进行定价供给依据
B.在财物组合层面上,商业银行能够为效益更好的事务装备更多的资源
C.在商业银行整体层面上,RAROC方针可用于方针设定、事务决议计划、本钱装备和绩效考核等
D.为商业银行供给融资
E.吸收和消化丢失
参阅答案:
A,B,C
[解析]RAROC方针有三个效果:
在单笔事务层面,为银行决议是否展开该笔事务以及怎么进行定价供给依据;在财物组合层面上,商业银行能够为效益更好的事务装备更多的资源;在商业银行整体层面上,RAROC方针可用于方针设定、事务决议计划、本钱装备和绩效考核等。
DE是两个搅扰项。
故选ABC。
10.商业银行危险办理触及很多的数据,下列各项归于外部数据的是__。
A.国内商场行情数据
B.外部评级数据
C.外部丢失数据
D.职业核算剖析数据
E.客户在本行的诺言记载
参阅答案:
A,B,C,D
[解析]外部数据包含国内商场行情和信息数据、外部评级数据、职业核算剖析数据、外部丢失数据:
而客户在本行的诺言记载归于内部数据。
故选ABCD。
11.依据商业银行的敬业特色政府对银职业的监管要以慎重监督为准则,闻名的“CAMELS”准则包含__。
A.本钱
B.财物
C.准备金份额
D.办理
E.商场危险的敏感性
参阅答案:
A,B,D,E
[解析]“CAMELS”准则包含:
本钱、财物、办理、收益、流动性以及对商场危险的敏感性。
故选ABDE。
12.危险监管中心方针首要包含__。
A.危险露出
B.危险保存
C.危险水平
D.危险迁徙
E.危险抵补
参阅答案:
C,D,E
[解析]依据银监会公布的《商业银行危险监管中心方针》(试行),危险监管中心方针分为:
危险水平、危险迁徙、危险抵补。
故选CDE。
13.在规范法中,将商业银行一切事务分为8类产品线,首要包含__。
A.公司金融、生意和出售
B.零售银行事务、商业银行事务
C.付出和结算、署理服务
D.个人金融、信任办理
E.财物办理、付出和结算
参阅答案:
A,B,C,E
[解析]在规范法中,八类银行产品线分别为:
公司金融、生意和出售、零售银行事务、商业银行事务、付出和结算、署理服务、财物办理和零售生意。
故选ABCE。
14.下列关于债款评级和客户评级的说法正确的有__。
A.客户评级首要针对生意主体
B.它们反映了诺言危险水平的两个维度
C.债款评级的水平由债款人的诺言水平决议
D.一个债款人的不同债项能够有不同的债款评级
E.一个债款人能够有多个客户
参阅答案:
A,B,D
[解析]由于客户评级与债款评级是反映诺言水平的两个维度。
客户评级首要是针对生意主体,其等级首要是由债款人的诺言水平决议;债项评级是在假定客户现已违约的情况下,针对每笔债项自身的特色猜测债项或许的丢失率。
因而,一个债款人只能有一个客户评级,而同一债款人的不同生意或许会有不同的债项评级。
可见A、B、I)三项表述正确。
故选ABD。
15.告贷人的权力包含以下哪几个选项__
A.有权按合同约好提取和运用悉数告贷
B.能够自主向主办银行或其他银行的经办组织请求告贷并依条件获得告贷
C.有权回绝告贷合同以外的附加条件
D.有权向告贷人的上级和中国人民银行反映、告发有关情况
E.在征得告贷人赞同后,有权向第三人转让债款
参阅答案:
A,B,C,D,E
[解析]告贷人的权力有以下几点:
①能够自主向主办银行或其他银行的经办组织请求告贷并依条件获得告贷;②有权按合同约好提取和运用悉数告贷;③有权回绝告贷合同以外的附加条件;④有权向告贷人的上级和中国人民银行反映、告发有关情况;⑤在征得告贷人赞同后,有权向第三人转让债款。
16.下列关于定期存款的说法,正确的是__。
A.依据不同的存款办法,定期存款分为整存整取、零存整取、整存零取、存本取息、定活两便储蓄存款
B.零存整取的利率低于整存整取定期存款,高于活期存款
C.整存零取的本金可悉数提早支取,也可部分提早支取
D.存本取息的取息日未取息,今后可随时取息,但不计复利
E.定期存款利率视期限长短而定,一般期限越长,利率越高
参阅答案:
B,D,E
[解析]依据不同的存取办法,定期存款办法有:
整存整取、零存整取、存本取息、整存零取四种,定活两便储蓄不归于定期存款的类型;整存零取的本金可悉数提早支取,不行部分提早支取,利息于期满结清时支取,利率高于活期存款。
17.杠杆比率包含__。
A.财物负债率
B.流动比率
C.负债与一切者权益比率
D.负债与有形净财物比率
E.利息保证倍数
参阅答案:
A,C,D,E
[解析]所谓杠杆比率便是首要经过比较财物、负债和一切者权益的联系来点评客户负债运营的才能。
它包含财物负债率、负债与一切者权益比率、负债与有形净财物比率、利息保证倍数等,统称为杠杆比率。
18.若未发现生意可疑,可免于大额生意陈述的有__。
A.金融组织同业拆借
B.生意一方为国家行政机关部属的事业单位
C.同一金融组织开立的同一户名下的定期存款续存
D.外国政府告贷转贷事务项下的生意
E.金融组织在黄金生意所生意的黄金
参阅答案:
A,C,D,E
[解析]在中国人民银行拟定的《金融组织大额生意和可疑生意陈述办理办法》中规则,对契合下列条件之一的大额生意,如未发现该生意可疑的,金融组织能够不陈述:
①定期存款到期后,不直接提取或许划转,而是本金或许本金加悉数或许部分利息续存入在同一金融组织开立的同一户名下的另一账户。
②自然人实盘外汇生意生意进程中不同外币币种间的转化。
③生意一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不含其部属的各类企事业单位。
④金融组织同业拆借、在银行间债券商场进行的债券生意。
⑤金融组织在黄金生意所进行的黄金生意。
⑥金融组织内部调拨资金。
⑦世界金融组织和外国政府告贷转贷事务项下的生意。
⑧世界金融组织和外国政府告贷项下的债款掉期生意。
⑨商业银行、城市诺言合作社、农村诺言合作社、邮政储汇组织、方针性银行建议的税收、错账冲正、利息付出。
⑩中国人民银行确认的其他景象。
19.下列产业中,不得典当的是__。
A.典当人一切的机器、交通运输东西和其他产业
B.土地一切权
C.一切权、运用权不明或许有争议的产业
D.典当人一切的房子和其他地上定着物
E.校园、幼儿园、医院等以公益为意图的事业单位
参阅答案:
B,C,E
[解析]不得典当的产业有:
土地一切权;犁地、宅基地(但有特别规则的在外)、自留地、自留山等集体一切的土地运用权;校园、幼儿园、医院等以公益为意图的事业单位、社会团体的教育设备、医疗卫生设备和其他社会公益设备;一切权、运用权不明或许有争议的产业;依法被查封、扣押、监管的产业;依法不得典当的其他产业。
20.进步本钱充足率的办法首要是__。
A.发行可转化债券
B.进步留存赢利
C.发行混合本钱债券
D.发行长时刻次级债券
E.告贷证券化
参阅答案:
A,B,C,D,E
[解析]商业银行添加隶属本钱的办法,主要是发行可转化债券、混合本钱债券和长时刻次级债券。
选项B是添加中心本钱的办法,选项E是下降危险加权总财物的具体办法。
无论是添加隶属本钱、中心本钱仍是下降危险加权总财物都能够进步本钱充足率,故题中五个选项均是正确答案。
21.下列关于财物转化理论的说法,正确的有__。
A.在该理论的影响下,商业银行的财物规划明显扩展
B.该理论以为,银行能否坚持流动性,要害在于银行财物能否转让变现
C.该理论以为,安稳的告贷应该树立在实际的偿还期限与告贷的证券担保的根底上
D.该理论以为,把可用资金的部分投放于二级商场的告贷与证券,能够满意银行的流动性需求
E.按照该理论进行信贷办理的银行在经济形势和商场情况呈现较大动摇时,能够有用防止财物兜售带来的巨额丢失
参阅答案:
A,B,D
[解析]安稳的告贷应该树立在实际的偿还期限与告贷的证券担保的根底上是预期收入理论的观念,C项过错。
按照财物转化理论进行信贷办理的银行在经济形势和商场情况呈现较大动摇时,证券的很多兜售同样会形成银行的巨额丢失,E项过错。
22.对项目规划评价的办法包含__。
A.效益本钱评比法
B.多要素评比法
C.财政净现值
D.净现值率
E.出资收回期
参阅答案:
A,B
[解析]财政净现值、净现值率和出资收回期归于对项目盈余才能的剖析。
23.出口卖方信贷报审资料除惯例的送审资料外,还需包含__。
A.出口方银行与进口商或进口方的银行签定的信贷协议
B.出口许可证或其他证明文件
C.商务合同
D.告贷人具有机电产品出口运营权的证明文件
E.出口企业与进口商签定的交易合同
参阅答案:
B,D,E
[解析]出口方银行与进口商或进口方的银行签定的信贷协议和商务合同归于进口方信贷与混合告贷的报审资料。
24.告贷担保能够分为__。
A.人的担保
B.典当担保
C.质押担保
D.产业担保
E.定金担保
参阅答案:
A,D
[解析]告贷担保可分为人的担保和产业担保两种。
25.告贷人应具有的根本条件有__。
A.产品有商场
B.具有偿还告贷的经济才能
C.按规则用处运用告贷,不移用信贷资金
D.按告贷合同期限偿还告贷本息
E.生产运营有用益
参阅答案:
A,B,C,D,E
[解析]依据《告贷公例》的规则,告贷人中请告贷,应当具有产品有商场、生产运营有用益、具有偿还告贷的经济才能;按规则用处运用告贷,不移用信贷资金;按告贷合同期限偿还告贷本息、遵循诺言等根本条件。
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