全新解析macd记录我的研究生涯.docx
- 文档编号:28319730
- 上传时间:2023-07-10
- 格式:DOCX
- 页数:29
- 大小:219KB
全新解析macd记录我的研究生涯.docx
《全新解析macd记录我的研究生涯.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《全新解析macd记录我的研究生涯.docx(29页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
全新解析macd记录我的研究生涯
全新解析macd,记录我的研究生涯
x单元发表于2015-8-720:
33到2017-1-2114:
10之间
的帖子合集:
对于macd,这个指标,相信论坛的人了解他的强大之处。
我的研究和其他人不同,我找到了macd形成的机理,而且是最本质的机理,任何书上都没有这个理论,是个人独创的获利空间理论,即macd的产生来源于乖离,而乖离决定了面积,面积决定了获利空间。
不管以后的背离还是任何情况,都可以用这个理论去解释。
当然,要开始解析他,还得从基础聊起。
这个基础,先从形成指标入手聊把。
白线:
=ema12-ema26
你去emaxlp的指标图中,设置12,26,两条均线。
图中红色的部分,就是2条均线相减,说得到的面积。
这个面积有啥含义呢?
那么下面,我们就要引入乖离的概念了。
bias乖离率指标,相信很多人都知道这个指标,它的构成,是(收盘价-max(我用x来代替某天日期))/max乘以100,说明的是,今天的收盘价距离平均均线之间的距离,这个距离,就是获利,为何要除以max呢,这个就是为了得出个百分率,其实,除不除,对整体影响忽略,这个忽略不是随便说的,以后,我会给出证明,这里暂切不说。
单单看macd白线的构成,就是ema12-ema26,和bias的收盘价-均线描述的都是2者之间的距离,这个距离,就是
12日比26日的人多获利了多少,或者在bias上来说,今天的收盘价于某条均线比,获利了多少,是一个东西。
那我们就得出了一个结论,那个图中,红色部分,指的是获利的部分,即:
获利空间,他是和乖离是一个东西。
这也恰恰解释了,为何macd不能一直上,一直下,因为他的本质就是乖离,而乖离的另外一个说法,就是获利。
有些书上直接把乖离率成为获利率,就是这个道理。
由此我给他一个定义:
macd获利空间:
就是白线,它是由变异平均线12日比26
日的变异平均线多赚了或者多亏了多少,而产生的盈利空间!
记住,白线,不是线,它是一个盈利空间的线化表示
先不说远,还是回到ema这个函数上来。
为何用
ema,而
就是macd的万种变化的根源所在,也是背离所在。
不是ma?
如果我
ma,代表的是加权平均。
啥是加权平均。
举个例子,们每天浇花,浇了5天。
第一天,我教了2杯水,第二天3
杯水,第三天2杯水,第四天3杯,第五天2杯,那么
2+3+2+3+2=12,12/5=2.4。
ma5他不管中间你的过程是如
何,它只管平均后,给你的答案,就是每天2.4杯子。
只管结果,不论过程。
过去和现在,都是一样的平均,无啥重要之分,用一个图表示。
显然,ema,他认为股价的重要性,越靠近今天的收盘价,对整体比重的影响越大。
这2个函数,其实代表了2种不同的人生观。
在短期来说,emama没太多区别,但在一个长期来说,ema的准确性要高于ma,毕竟,我认为,长期的
个时间来说,近几日的股价对以后产生的影响,肯定会超越很多天以前。
谈论了ma和ema的形成机制。
那么,为何要用12,26,9
甚至还告诉你,可以按现在5天来算,变成,
10,22,7.5。
其实这都不是理由。
他无法解释,为何每次白线到0轴,就是k线在60平均线附近。
。
。
它无法解释。
但我的理论可以,今天比较晚了,下次继续记录,希望这个理论,能帮到你。
接下来,我会来个数学建模,让更多人明白macd为何而来,为何背离,机理何在。
我们现在知道了白线,是一个获利面积的线态表现。
那么黄线呢,它是个什么情况?
这里,其实有个包含关系。
dea=ema(dif,9)上,告诉我们,他是dif的9日移动异滑平均,
也就是说,如果我把dif白线定义为A,那么,这个dea,就
macd=dif-dea,这个公式,在macd的直观表现,是一堆柱体,为何我变乘以2,那是因为2,只是为了柱体的美观,
我们这里讨论原理来由,所以,直接忽视之。
从这个指标,
柱体,只不过是白线中的另外
部分。
macd。
知道了这个公式,A=B+C,我们就可以推导黄线于白线,以及柱体的变化了。
当a=0时,那么b,c必然也等于0,此时,ema12与ema26
日相交死叉或者金叉。
表示,12日与26日买入成本一致,造成白线空间为0,代表没有获利也没有亏损,那么此时,不存在获利空间,因为空间只能以正数存在,所以,不能为负,b=c=a=0。
你去观察,黄白合并为0,柱体归于
零轴,这就是零轴的由来之一。
为何说之一,而不是全部,指标的解释只解释了表面现象,还有更深层次的东西。
以后心情好,再讲,先卖个关子。
当a=b时,那么c=0,此时,白线与黄线金叉或者死叉。
注意,和上面的不同,这个是获利空间的交叉,上面那个是成本的
标记的地方。
黄线,白线交叉时候,柱体必然归于
0。
交叉,不是一个概念。
柱体归于零,具体可看上图,我十字当a=c时候,那么b=0.此时,macd的柱体和白线一致,黄线入零轴。
我们的柱体是为了美观乘以2倍以后的,如果不乘,你会发现,白线和柱体相交时,黄线入零轴。
当b=c时候,那么a必须是固定一个点位上。
在某一个运动过程中,他是恒定点。
那这个公式有啥现实意义呢,请听下回分解。
这个理论,我之前研究macd后,有一天偶尔在缠论上,看到过缠师相似的观点,得到了确认其正确性。
禅师也推崇面积,同样也认为乖离。
他没说多,但我确定,他是明白的。
之后,我开始看缠的东西。
如果论坛里有学缠论的,那么这个技术分析贴,会帮助你更好的理解缠论的macd说的是啥。
手机写文章,真不习惯。
我说的这个理论,不是为了博眼球,它有成熟的一面,可以解释很多解释不了的情况,也有不足的一面,也许只是自己没理解完善。
比如,在主图上均线多头时,短期线在长期线之上,5日在10日上,10曰在20
日上,20在30日上,依次类推,说明多头市场,而在MACD
上表现为相反,白线在黄线上,黄线在柱体上,我们知道,
白线为A,包含了B和C,以时间长短看,依旧是A>B
和C,问题来了,为何均线多头时MACD长期在短期线之上?
获利空间理论完美解决了这个疑问,多头的定义为:
买入的时间越久越赚钱。
白线A是一个线状化的获利面积带,它距离MACdO轴越远,代表获利面积越大,也就是说,买入越久,白线距离零轴越远,因此,它附合多头之定义,所以,
MACD上,时间代表越长的线在上,时间代表短的线在下,为多头。
与均线系统并不矛盾。
关健在于,它代表的是获利空间,而不是成本。
空头市场反之!
但白线的敏感性为何强于
黄线?
这个问题,我还没去深究,留给论坛高手,一起探讨。
上面用手机写的,没说清楚,白线距离0轴越远,如果在上方,代表获利比较多,下方反之。
白线在黄色上方,在柱体
方,表示买入的时间越久,获利越多,这时候,均线系统,必然是多头排列。
白线是12日和26日之间的总获利,黄色只是总获利的最近
9日的盈利情况的线化,余下的就是其他5日的盈利情况的柱体话表示了。
所以,看白线,黄线,柱体,我们一眼可以看出,最近几天的盈利变化情况。
这点很重要,也是后续背
离的基础。
化,柱体的敏感,而且先一步
比白线,黄线产生变化,原因
就在这。
当白线开始转动角度,于黄线之间的面积必然会产生变化,这个面积的变化,我们用柱体的伸长缩短去表示,这样,眼可以发现柱体的变动,得知黄白线之间,其实是发生了改变的。
所以,柱体先与白线一步启动。
白线和黄线具有同向性,白线的敏感性要高于黄线,黄线是最不明感的,滞后性比较大。
它的存在,只是为了参照。
我们现在已经知道了,为何白线这长期获利空间线在多头市场,会在黄线这短期获利空间线之上了,那他的明感性,为何长期获利的,比短期获利的,更明感?
?
我给出的解释是:
卖出手中的股票进行变现。
因为他的成本更低,那距离
0轴
长期获利的人在发现最近价格下跌,他会因为获利丰厚,而的距离都是他的获利。
最近买入的人,因为成本高,价格的变动,导致盈利的变小,他们通常都不会那么坚决的马上变现。
长期获利和短期获利,永远都是长期获利的人在价格变动时候,变现欲望越大。
这就是获利空间论中,长期获利明感性大于短期获利的解释。
也是bias的乖离率的解释。
乖离率告诉我们,股价为何不能一直涨,不能一直跌,就是获利的人觉得赚的够多了,变现。
所以股价跌,跌到一定程度,认为已经到底了,竞相买入,所以股价涨。
不管是庄也好,还是个人也好,都会有自己的止盈位。
散户可以没止损,但散户绝对会为赚的够多的时候,市场开始跌势,而跑的够快。
现在我们整理下:
dif:
白线是26日来的获利总空间变化。
(更确切的说,是
12日与26日之间的变异平滑后的获利)
dea:
黄线是这26日中最近9日的获利空间变化。
柱体:
dif和dea中间的面积,也是26日总获利去掉最近9
日获利后,剩下天数的获利空间变化。
当均线多头排列时,dif最上,dea其次,柱体最下。
当均线空头排列时,与上面反之。
dea和dif相交,代表最近9日的获利和长期的总获利达到了平衡,(金叉或者死叉),金叉的意义是,长期短期获利致,而且有向买入时间越久,获利越多发展的趋势,死叉反之。
这个时候,柱体macd必然追寻a=b,则c=0的定理,在
0轴上。
dif入0轴,代表12日的成本均线和26日的成本均线达到了平衡,(从上下0轴或者从下上0轴),从上入0轴的意义是,12日买入的人和26日买入的人,成本一致,都没获利,获利=0,(空间为0),而且有最近买入的人要亏损的趋势。
同理,从下上0轴,反之。
市场是在趋势中的,而macd就是判断趋势走向的最强指标。
我记得唐能通老师说过一句话,大概意思是:
市场是只有相对的平衡,不平衡是绝对的。
我的理解就是,市场总是在趋势中,或者在寻找趋势中的路上,它即使平衡,也只是相对的,比如死叉,金叉,你说他平衡,那只是相对的,事实上,它依旧要延续它的趋势,死叉趋势向下,金叉趋势向下。
基本上,都处于不平衡的运动当中有谁能讨论下,这句话的意义不?
?
?
谁想过,12,26,9,代表的是啥意义?
这是个变异的参数,那么如果变成我们平时用的ma均线,他代表的是什么均线和什么均线之间的获利情况?
我提示一句,短期均线和长期均线的面积变化。
要知道这个短期均线和长期均线的面积是怎么变化的,请听下回的分解。
给你们也琢磨下。
其实,还有不少大众的内容,比如说macd战法。
但那些基本上论坛上的人都是过来人,论坛上战法讲的很详细,大神很多,书上也都有介绍,讲那些没太新意,我也超越不了大神。
所以,我只管记录我的新想法,新思路。
可能很枯燥,但思维方式,绝对是你们没听过的macd全新解析。
开始上干货了,大家来看下这个图,自己思考下先。
参数不同,但是效果一样。
这个就是我给出的证明。
证明平
期开市场几天之类的,都是浮云。
他和我们平时没有变异的
ma均线,其实有高度的关联性,并不是5天,6天之类来确定12,26,9的参数的。
我这个macd,5,60,10,参数,就是把平时用的那个ema
的函数,改成未变异前的ma均线的参数,追溯本源,只有确切的ma参数,我们才能从k线图中,知道短期获利和长期获利的比较变化,让macd更有现实意义。
均线是成本的反映,从平均成本中,我们可以知道各个阶段的获利变化,再把这个获利变化用图形表示出来,这是多直观,多让人激动的事呀,看懂了获利空间理论,就等于你掌握了各个时期平均获利情况的变化,这也是背离的本质,而
MACD,就是这个图形。
所有的变化,都是在一段时间内获利空间(均线间面积)变化推动的。
它会形成趋势。
所以MACD,它即是均线指标,又是趋势指标,还是超买超卖指标。
上楼中有人让我评价下这理论与传统MACD战法的不同,其实它们是统一的,传统MACD是果,这理论是因。
我也在探求果的路上,但发现传统MACD
没有解释过因,为何MACD要这样?
本质在哪?
什么原因的
变化推动它的趋势,书上也好,网上也好,都没说。
只告诉你公式这样,用着就好,只片面从公式解释,没探求公式的起源为何而来。
我们使用的好是能赚钱,但不知因,不知原理,何来新创造?
凭猜吗?
从上面发的图来看,5,60,10的参数,是均线化的MACD
系统,实际上,指标里的代码,我只去掉了一个字母,把EMA
前的E去掉,用MA代替EMA,不懂指标的人估计看不懂了,其实很简单,我把它变成MA均线,不用变异均线了。
我设置了5日,60曰,用来取得之间的面积,即MACD白
情况,柱体则是白线中
60-10=50天的平均获利情况,而这
线的获利空间,黄线是白线中,最近10天的平均获利空间均线MACD,与我们平时用的MACD几乎重叠。
相似度高达99%以上,从此,我得出的结论,缠论上说的长期均线与短期均线的面积,实际上是5曰,60日均线之间的面积变化,几乎所有的资料告诉你们,5曰和10日,或5曰和20曰,其实,它们全是错的。
为何他们会错?
那是因为他们只找相
似度而不明其本源。
既然有相似度,这相似度又是因何而起?
我告诉你,那是因为黄线,黄线是最近10天的获利空间,它使得均线有时5曰和10曰附近,有时5曰和20曰附近交叉,带来了相似度,造成了误读。
现在回头看MACD,白线是近60天的获利空间变化情况,黄线是近10天的获利空间变化情况,柱体是过去50天的获
利空间变化情况,很清楚,很明白了不是?
接下去,我会讲白线与黄线同向性及黄线与柱体可异向性的原因,待下回分解。
在说同向性之前,我公布下那个均线指标的代码:
DIF:
MA(CLOSE,SHORT)-MA(CLOSE,LONG);
DEA:
MA(DIF,MID);
MACD:
(DIF-DEA)*2,COLORSTICK;
参数:
56010
我们传统的指标代码:
DIF:
EMA(CLOSE,SHORT)-EMA(CLOSE,LONG);
DEA:
EMA(DIF,MID);
MACD:
(DIF-DEA)*2,COLORSTICK;
参数:
12269
两者是等同的。
所以说现在我们用的那个12.26的参数不是随便设的,它对应的是560日均线。
也是为何当k线在60线附近的时候,白线入0轴。
(没书上说原因)这样,我们可以拓展出来,把修改后的均线macd,设置为5
。
。
也
20,那么就是5日20日均线之间的获利空间(面积)可以设置为5日10日,代表5日10均线之间的获利空间(面积),是不是很直接?
但是,现在的macd是否是没有意义了呢?
不是,在分时图
中,直接用均线macd,有时候显示不出来。
因为没有走到
60根k线,只有当天走出60根k线,才能显示出来均线
macd,而现在的macd,没有这个限制。
这个就显示出ema
函数的好处了。
它可以随时显示,调用过去的数据,不会产生显示不出来的现象。
而且和5,60,10参数的均线macd
全一致。
所以,沿用现在的macd是优于均线macd的。
然,你想diy除外!
!
0轴是60线的原因也在此。
今天我想说的是,希望有高手能和我分方向研究MACD,线面积的产生必然和量有关,获利的增减,也必然和量有关,
也是效果很恐怖的。
还有一个研究方向是乖离,既然
BIAS
如果获利空间战法中,加入量,理论上的研究方向是可行的,有乖离高低点,那本质也是乖离的MACD必然也有乖离高低点,这两种战法是可行的可拓展的全新法,个人时间精力有限,希望能一起共享心得。
首先需要说明的是,我这理论探讨的只是MACD的因及原始内函,也许有高人也有类似的理论研究,只是他们不公开而已。
混浑啥理论没看过,缠也是后来接触到的,在他那里,我得到了对自己研究的肯定。
也说明,这对高手来说只是基础而己,懂得不一定愿公开。
另外,均线系统,也是很不错的系统。
我拿出来分享并不是我觉得自己厉害,只是认为这理论拓展性很高。
均线MACD,用5,60参数和传统12.26
样,如果用5,20呢?
5.10呢?
超短线获利空间变化,是
不是比传统更具有研究对比性?
也更直观?
还有,既然是获利,可不可以用筹码指标的方式来观察呢?
全新MACD,全新思维。
明白为啥,才有新意。
如果用一个不明白为啥的指标,你对比相似度,也可以找出战法,但万一方向错了,你也无所觉,那就白浪费精力了。
我并不是指标至上者,指标只是个工具,技术分析才是核心。
只是,所有指标中,唯MACD最有内涵和拓宽性了。
白线A与黄线B的同向性,其实是由其公式决定了的。
B包
来说,必然先有B,才有C,最后完成A。
因此,B先于C
完成,它影响了A,而A的高敏感性,B的变化造成A先动,
导致A与B同向性。
B变大,带来A变大,但C可大可小,
B无法决定C,因为C是多天之前的获利,在地位上同级于
B,他和B毫无关系,但最终A=B+C。
所以C可逆向可同
向。
系,可逆可同向。
它的大小,被
A-B决定。
结论:
柱体为多天前获利空间,与近几天获利空间无连带关今天开始说背离。
macd最核心的东西之一,必然有背离。
背离是怎么产生的呢?
为何背离了股价就会朝相反方向运动?
获利空间也就是平时说的均线面积,他代表一段时期的盈利多少,我举个上升趋势的例子,当股价在上升,按道理说,盈利会增加才对,但是,股价的上升,并没有带来获利的增加,很多人的利润反而缩水了,成本越来越高,前面获利的
人,最先开始抛售股票,在图形上表现出柱体的的变化,以
售的趋势一旦开始蔓延,甚至不需要延伸到A,就直接开始
F跌了。
当然,大部分时候,会蔓延到A。
A是整体5和60
均线的总获利空间,如果它也在向上趋势中,价格涨了,但
A却下降了,那么,意味着A也发生了背离。
他会对c的背离进行最后的确认,这样,后期基本必跌。
跌趋势相反之。
自己动脑子反向思维下吧。
获利既然是由面积的变化产生的,那A,(B与A的同向性,所以我就不说B了)C的背驰是不是意味面积的变化?
那面积
是因何而起?
为何价涨了,面积反而小了?
注意,这有个前提,
就是说,上涨角度斜率变了,一旦价格涨速减缓,
5曰线回
急速上涨,急速上涨,带来60线变向,与5曰线接近,也归乖离,面积自然减少,那么,获利空间也变小了,自然力度趋势改变,形成反向运动。
这就是面积的秘密,也是背驰的秘密,我说出来,不会被追杀吧。
MACD的背离分三段,1,单柱体的背离;2,C的背离;3,
背离,这是因为指标写法所限,这里不做讨论)。
三者发生的
时间,是从早到晚,先柱体背,然后C背,最后A背,先某
点发生盈利背利,后发展为过去早买大部分人的盈利背离,最后整体背离。
所以级别也从小到大,当大级别的C背,到次级别就是A背。
当A回归0轴附近的时候发生的背离,最有确定意义。
(说明:
C是柱体群,单柱体是柱体群里的1
根根比较,面积的比较,不只有C的比较,在大级别中,看次级别,单柱体也是比较的方式之一)
macd的战法很多样,形体学的,比如画线段,啥压力,支撑,我觉得太不现实。
就像bias,你能给它来个形态学的压力,支撑化线么?
还不如安静的找其乖离特征,到多少,会回去。
macd也一样。
形态中那个画条线段,说啥支撑啊,压力啊,都是扯淡。
我看战法macd,有些文中特地找一些截图来证明自己的观点正确,但现实中,你按这个去操做,
10个不准7个。
悲哀的是,论坛里很多贴,写macd战法的时候,基本都抄写了形态学的支撑,压力。
就没有人,能从
本书,很早以前写的,作者忘了是谁,可以说是现代
macd
bias乖离的角度去分析macd么?
后来,我在网上找到了战法的鼻祖吧,里面描写了所有关于macd可能的战法,现在论坛上的战法,可能大部分都抄自此书。
MACD遇到猛涨猛跌为何会滞后,今天我给出原因。
获利空
间来自于两均线之面积,如果价格猛,必然会使的均线滯后于价格的上涨,长期均线反应不过来,造成B的滞后,最后导自MACD的滞后。
先说说缠论中的面积说吧,缠师对均线系统研究很深,原文是只研究5曰均线与10曰均线产生的获利面积空间的变化,每笔都会产生均线面积的变化,同向的5日与10曰均线所
形成的三角形面积,按其走势所画的同向线段,把每同向线段中,每笔同向笔形成的面积进行累加,所形成面积对比,后面面积小与前面面积,股价新高,那么背驰,这要涉及大量三角形的计算,且必须等5曰,10日均线交叉后,形成
获利空间,才能确认。
于是,后面在这基础上,引申出了个平均趋势力度,就是两段同向线段中,每笔同向面积累加后,数出同向面积产生的k线根数,用累加面积除以K线根数,这样,既使当下5,10还没交叉,也可从与前线段的面积累加除比,对比出趋势。
最近刚学缠论,缠师才是MACD指标的牛人啊。
看到现在,
明背离的有效唯一性以及微积分公算计算均线面积大小(我
数学不好,实在弄不懂这是如何求证推算的),牛人只属天堂,
对这两条短期均线的获利面积按缠师思路,
用MACD柱体表
凡人望项其背。
获利空间也是面积学,如只取两条短期均线,
现出来,只看短期获利变化,会有啥不同?
改天弄个试下,
今先记录想法先。
用5,10日之间的均线面积,在macd上表现效果。
关于背了又背。
我只能告诉你,macd是趋势性指标。
在盘整中,作用有时候会失真。
还有一种,就是有规律的涨跌大小类似时,会失真,比如通道型的上涨和下跌,就会产生背了又背。
所以,背了又背,更多的时候是结构造成的,也就是能量的作用。
而通道型,往往能量的消耗是最少的。
所以,突破能量通道后的下跌,往往也是很深的。
盘整,不如看kdj,那个是震荡型指标。
不过,盘整中也存在上涨,下跌,只不过级别比较小而已,macd还是有作用的。
macd实战中,如果在0轴以下,最好是买:
2次从0轴以
反弹0轴失败,第三次上攻0轴中,并带有背离特征的。
这种股票,几乎是必涨股。
但是级别不要低于5分钟,至少
0轴,
2个
要5分钟以上。
否者,时间上来不及撤退。
每次攻击都代表下降趋势中的反弹,
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 全新 解析 macd 记录 研究 生涯
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)