完整word版计量经济学习题及全部答案Word文档下载推荐.docx
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D.36.36
n为样本容量,ESS为残差平方和,RSS为回归平F统计量为()。
RSS
TSS
RSS/k
ESS(nk1)
t2,3丄,n),则下面明显错
lRSS/k
C•F=1
TSS(nk1)
7•对于模型y=彳?
Xje,以
误的是()。
A•=0.8,DW.=0.4
C•=0,DW.=2
lESSD.F=
表示e与e1之间的线性相关系数(
B•=0.8,DW.=0.4
D•=1,DW.=0
在线性回归模型Y01人...kXkiUik3;
如果X2X3X1,则表明模型中存在()。
A•异方差B•多重共线性C•自相关D•模型误设定
9•根据样本资料建立某消费函数Y=01XiUi,其中丫为需求量,X为价格。
为了考虑“地区”(农
村、城市)和“季节”(春、夏、秋、冬)两个因素的影响,拟引入虚拟变量,则应引入虚拟变量的个数
为()。
A•2B•4C•5D•6
10
•某商品需求函数为C?
i=100.5055.35Di0.45Xi,其中C为消费,X为收入,虚拟变量
A・G=155.85
0.45Xi
B•(
=100.50
C•(?
55.35Xi
D•(
=100.95
55.35X
三、多选题
1•一兀线性回归模型
丫=0
1XiUi的基本假定包括(
A•E(ui)=0
B•Var(ui)=
2(常数)
E.X为非随机变量,且Cov(Xi,uJ=0
2•由回归直线Y?
Xj估计出来的Y?
()。
A•是一组平均数B•是实际观测值Yi的估计值
C•是实际观测值Y均值的估计值D•可能等于实际观测值Y
E.与实际观测值Y之差的代数和等于零
3.异方差的检验方法有()
A.图示检验法B•Glejser检验
C•^Vhite检验D•DW/.检验
E•GoldfeldQuandt检验
4•下列哪些非线性模型可以通过变量替换转化为线性模型()。
A•
Y=01Xiui
B•1/Y=o1(1/Xi)u
C•
InY=011nXjui
D•Y=AKiLieui
E•
Yi=o1e1X1i2e2X2i
u
5•在线性模型中引入虚拟变量,可以反映()。
A.截距项变动
B.斜率变动
C.斜率与截距项冋时变动
D.分段回归
E.以上都可以
四、简答题
1•随机干扰项主要包括哪些因素?
它和残差之间的区别是什么?
2•简述为什么要对参数进行显著性检验?
试说明参数显著性检验的过程。
3.简述序列相关性检验方法的共同思路。
五、计算分析题
,并
1•下表是某次线性回归的EViews输出结果,根据所学知识求出被略去部分的值(用大写字母标示)写出过程(保留3位小数)。
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Ineludedobservations:
13
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
7.105975
A
4.390321
0.0014
X1
-1.393115
0.310050
-4.493196
0.0012
X2
1.480674
0.180185
8.217506
0.0000
R-squared
0.872759
Meandependentvar
7.756923
AdjustedR-squared
B
S.D.dependentvar
3.041892
S.E.ofregression
1.188632
Akaikeinfocriterion
3.382658
Sumsquaredresid
Schwarzcriterion
3.513031
2•用GoldfeldQuandt方法检验下列模型是否存在异方差。
模型形式如下:
两组,分别作回归,得到两个残差平方和
其中样本容量n=40,按Xi从小到大排序后,去掉中间10个样本,并对余下的样本按Xi的大小等分为
ESS=0.360、ESS2=0.466,写出检验步骤(=0.05)。
VAD2,第三产业增加值一一VAD3,结果为:
AV=35.1160.028VAD10.048VAD20.228VAD3R2=0.993,F=1189.718
(0.540)(1.613)(7.475)DW.=2.063
试简要分析回归结果。
五、证明题
求证:
一元线性回归模型因变量模拟值Y?
的平均值等于实际观测值Y的平均值,即Y?
=Yi。
《计量经济学》习题
(二)
一、判断正误(正确划“V”,错误划“X”)
1.残差(剩余)项e的均值e=(e).:
‘n=0。
2•所谓OLS估计量的无偏性,是指参数估计量的数学期望等于各自的真值。
3•样本可决系数高的回归方程一定比样本可决系数低的回归方程更能说明解释变量对被解释变量的解释
能力。
4•多元线性回归模型中解释变量个数为k,则对回归参数进行显著性检验的t统计量的自由度一定是
nk1°
5•对应于自变量的每一个观察值,利用样本回归函数可以求出因变量的真实值。
6•若回归模型存在异方差问题,可以使用加权最小二乘法进行修正。
7•根据最小二乘估计,我们可以得到总体回归方程。
当用于检验回归方程显著性的F统计量与检验单个系数显著性的t统计量结果矛盾
时,可以认为出现了严重的多重共线性()
9•线性回归模型中的“线性”主要是指回归模型中的参数是线性的,而变量则不一定是线性的。
()
10・一般情况下,用线性回归模型进行预测时,单个值预测与均值预测相等,且置信区间也相同。
1•针对同一经济指标在不同时间发生的结果进行记录的数据称为()
A・面板数据B•截面数据C•时间序列数据D•以上都不是
•下图中“{”
3•在模型丫=0jnXiUi中,参数1的含义是(
A•X的绝对量变化,引起丫的绝对量变化
B•丫关于X的边际变化
C•X的相对变化,引起丫的平均值绝对量变化
D•丫关于X的弹性
误差项Ui方差的估计量为(
D•0.5
(农村、城市)和“季节”(春、夏、
秋、冬)
两个因素的影响,拟引入虚拟变量,则应引入虚拟变量的
1城镇豕庭
10.设消费函数为Ci=o2DiXiUi,其中C为消费,X为收入,虚拟变量D亠一宀宀
i02jjj0农村家庭
当统计检验表明下列哪项成立时,表示城镇家庭与农村家庭具有同样的消费行为()
线性关系显著,则可能出现的情况包括(
2=0
A.1=2=0
1=0,
C.参数估计值的经济检验D.参数估计值的统计检验E.DW.检验
4.线性回归模型存在异方差时,对于回归参数的估计与检验正确的表述包括()
A.OLS参数估计量仍具有线性性B.OLS参数估计量仍具有无偏性
C.OLS参数估计量不再具有效性(即不再具有最小方差)
D.一定会低估参数估计值的方差
5.关于虚拟变量设置原则,下列表述正确的有()
A.当定性因素有m个类型时,引入m1个虚拟变量
B.当定性因素有m个类型时,引入m个虚拟变量会产生多重共线性问题
C.虚拟变量的值只能取0和1
D.在虚拟变量的设置中,基础类别一般取值为0
E.以上说法都正确
1.简述计量经济学研究问题的方法。
2.简述异方差性检验方法的共同思路。
3.简述多重共线性的危害。
1.下表是某次线性回归的EViews输出结果,被略去部分数值(用大写字母标示),根据所学知识解答下
列各题(计算过程保留3位小数)。
(本题12分)
18
-50.01638
49.46026
-1.011244
0.3279
0.086450
0.029363
0.0101
52.37031
5.202167
10.06702
0.951235
755.1222
258.7206
60.82273
11.20482
55491.07
11.35321
F-statistic
146.2974
Durbin-Watsonstat
2.605783
(1)求出A、B的值。
(2)求TSS
2.有人用美国1960-1995年36年间个人实际可支配收入(X)和个人实际消费支出(丫)的数据(单位:
百亿美元)建立收入一消费模型Yi=o1Xiu,估计结果如下:
丫?
=9.4290.936Xi
n
k=1
k=2
dL
du
35
1.40
1.52
1.34
1.58
36
1.41
1.35
1.59
37
1.42
1.53
1.36
38
1.43
1.54
1.37
R2
DW检验临界值表(=0.05)
t:
(-3.77)(125.34)
R=0.998,F=15710.39,DW.=0.52
(1)检验收入一消费模型的自相关状况(5%显著水平);
(2)用适当的方法消除模型中存在的问题。
五、证明题
证明:
用于多元线性回归方程显著性检验的F统计量与可决系数
满足如下关系:
《计量经济学》习题(三)
一、判断对错
()1、在研究经济变量之间的非确定性关系时,回归分析是惟一可用的分析方法。
()2、对应于自变量的每一个观察值,利用样本回归函数可以求出因变量的真实值。
)3、OLS回归方法的基本准则是使残差平方和最小。
()4、在存在异方差的情况下,OLS法总是高估了估计量的标准差。
)5、无论回归模型中包括多少个解释变量,总离差平方和的自由度总为(n-1)。
()6、线性回归分析中的“线性”主要是指回归模型中的参数是线性的,而变量则不一定是线性的。
()7、当我们说估计的回归系数在统计上是显著的,意思是说它显著异于0。
()&
总离差平方和(TSS)可分解为残差平方(ESS)和与回归平方和(RSS),其中残差平方(ESS)表示总离差平方和可由样本回归直线解释的部分。
()9、所谓OLS估计量的无偏性,是指回归参数的估计值与真实值相等。
()10、当模型中解释变量均为确定性变量时,则可以用DW统计量来检验模型的随机误差项所有
形式的自相关性。
二、单项选择
1、回归直线Yt=?
0+?
1Xt必然会通过点()
A、(0,0);
B、(X,丫);
C、(X,0);
D、(0,丫)。
2、针对经济指标在同一时间所发生结果进行记录的数据列,称为(
A、面板数据;
B、截面数据;
C、时间序列数据;
D、时间数据。
3、如果样本回归模型残差的一阶自相关系数p接近于0,那么DW统计量的值近似等于()A、0
B、1C、2D、4
4、若回归模型的随机误差项存在自相关,则参数的OLS估计量()
A、无偏且有效B、有偏且非有效C、有偏但有效D、无偏但非有效
5、下列哪一种检验方法不能用于异方差检验()
A、戈德菲尔德—夸特检验;
B、DW检验;
C、White检验;
D、戈里瑟检验。
6、当多元回归模型中的解释变量存在完全多重共线性时,下列哪一种情况会发生()
A、OLS估计量仍然满足无偏性和有效性;
B、OLS估计量是无偏的,但非有效;
C、OLS估计量有偏且非有效;
D、无法求出OLS估计量。
7、DW检验法适用于()的检验
A、一阶自相关B、高阶自相关C、多重共线性D都不是
在随机误差项的一阶自相关检验中,若DW=1.92,给定显著性水平下的临界值dL=1.36,du=1.59,
则由此可以判断随机误差项()
A、存在正自相关B、存在负自相关C、不存在自相关D、无法判断
9、在多元线性线性回归模型中,解释变量的个数越多,则可决系数R2()
A、越大;
B、越小;
C、不会变化;
D、无法确定
10、在某线性回归方程的估计结果中,若残差平方和为10,回归平方和为40,则回归方程的拟合优度为()
A、0.2B、0.6C、0.8D、无法计算。
三、简答与计算
1、多元线性回归模型的基本假设有哪些?
2、计量经济模型中的随机误差项主要包含哪些因素?
3、简答经典单方程计量模型的异方差性概念、后果以及修正方法。
4、简述方程显著性检验(F检验)与变量显著性检验(t检验)的区别?
。
5、对于一个三元线性回归模型,已知可决系数於=0.9,方差分析表的部份结果如下:
(5)求方程总体显著性检验的F统计量;
四、案例分析
F表是中国某地人均可支配收入(INCOME)与储蓄(SAVE)之间的回归分析结果(单位:
元)
SAVEMethod:
LeastSquaresSample:
131
Includedobservations:
31
Coefficien
tStd.Error
===
=
-695.1433
118.0444-5.888827
INCOME
0.087774
0.004893——
0.917336
1266.452
0.914485
S.D.dependentvar
846.7570
247.6160
13.92398
1778097.
Schwarzcriterion
14.01649
Loglikelihood
-213.8216
321.8177
1.892420
Prob(F-statistic)
0.000000
1请写出样本回归方程表达式,然后分析自变量回归系数的经济含义
2、解释样本可决系数的含义
3、写出t检验的含义和步骤,并在5%的显著性水平下对自变量的回归系数进行t检验(临界值
to.025(29)=2.O5)。
4、下表给出了White异方差检验结果,试在5%的显著性水平下判断随机误差项是否存在异方差。
WhiteHeteroskedasticityTest:
6.048005
Probability
0.006558
Obs*R-squared
9.351960
0.009316
5、下表给出LM序列相关检验结果(滞后1期),试在5%的显著性水平下判断随机误差项是否存在一阶自相关。
Breusch-GodfreySerialCorrelationLMTest:
0.030516
0.862582
0.033749
0.854242
《计量经济学》习题(四)
()1、一般情况下,在用线性回归模型进行预测时,个值预测与均值预测结果相等,且它们的置信区间也相同。
()2、对于模型Yi=时0Xii+伦X2i+……+侏Xki+卩i,i=1,2,……,n;
如果X2=X5+X6,则模型必
然存在解释变量的多重共线性问题。
()3、OLS回归方法的基本准则是使残差项之和最小。
()4、在随机误差项存在正自相关的情况下,OLS法总是低估了估计量的标准差。
()5、无论回归模型中包括多少个解释变量,总离差平方和的自由度总为(n-1)。
()6、一元线性回归模型的F检验和t检验是一致的。
()7、如果随机误差项的方差随解释变量变化而变化,则线性回归模型存在随机误差项的序列相关。
在近似多重共线性下,只要模型满足OLS的基本假定,则回归系数的最小二乘估计量仍然
是一BLUE估计量。
()9、所谓参数估计量的线性性,是指参数估计量是解释变量的线性组合。
()10、拟合优度的测量指标是可决系数R2或调整过的可决系数,R2越大,说明回归方程对样本
的拟合程度越高。
1•在多元线性回归模型中,若两个自变量之间的相关系数接近于1,则在回归分析中需要注意模型的
()问题。
A、自相关;
B、异方差;
C、模型设定偏误;
D、多重共线性。
2、在异方差的众多检验方法中,既能判断随机误差项是否存在异方差,又能给出异方差具体存在形
式的检验方法是()
A、图式检验法;
B、DW检验;
C、戈里瑟检验;
D、White检验。
3、如果样本回归模型残差的一阶自相关系数p接近于1那么DW统计量的值近似等于()
A、0B、1C、2D、4
4、若回归模型的随机误差项存在异方差,则参数的OLS估计量()
A、无偏且有效B、无偏但非有效C、有偏但有效D、有偏且非有效
5、下列哪一个方法是用于补救随机误差项自相关问题的()
A、OLS;
B、ILS;
C、WLS;
D、GLS。
6、计量经济学的应用不包括:
A、预测未来;
B、政策评价;
C、创建经济理论;
D、结构分析。
7、LM检验法适用于()的检验
A、异方差;
B、自相关;
C、多重共线性;
D都不是
在随机误差项的一阶自相关检验中,若DW=0.92,给定显著性水平下的临界值dL=1.36,du=1.59,
9、在多元线性线性回归模型中,解释变量的个数越多,则调整可决系数R()
10、在某线性回归方程的估计结果中,若残差平方和为10,总离差平方和为100,则回归方程的拟合优度为()
A、0.1;
B、0.90;
C、0.91;
D、无法计算。
2、简述计量经济研究的基本步骤
3、简答经典单方程计量模型自相关概念、后果以及修正方法。
4、简述对多元回归模型Y01X1i2X2:
...kXkiUi进行显著性检验(F检验)的基本步骤
方差来源平方和(SS)自由度(d.f.)来自残差(ESS)――25
来自回归(RSS)――
总离差(TSS)3000——
5、对于一个五元线性回归模型,已知可决系数氏=0.6,方差分析表的部份结果如下:
(1)样本容量是多少?
t
Std.Errort-Statistic
-2531.831
270.8792-9.346714
GDP
0.281762
0.009355——
0.981606
5530.842
0.980524
1295.273
180.7644
Akaikeinfo
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