计量经济学-练习题及答案.doc
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*密*
一、解释概念:
多重共线性SRF解释变量的边际贡献一阶偏相关系数
最小方差准则OLS偏相关系数WLSUt自相关
二阶偏相关系数技术方程式零阶偏相关系数
经验加权法虚拟变量不完全多重共线性多重可决系数
边际贡献的F检验OLSEPRF阿尔蒙法BLUE
复相关系数滞后效应异方差性高斯-马尔可夫定理可决系数
二.单项选择题:
1、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤()
A.确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用
B.模型设定、估计参数、模型检验、模型应用
C.搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验
D.模型设定、模型修定、结构分析、模型应用
2、简单相关系数矩阵方法主要用于检验()
A.异方差性B.自相关性C.随机解释变量D.多重共线性
3、在某个结构方程恰好识别的条件下,不适用的估计方法是()
A.间接最小二乘法B.工具变量法
C.二阶段最小二乘法D.普通最小二乘法
4、在利用月度数据构建计量经济模型时,如果一年里的12个月全部表现出
季节模式,则应该引入虚拟变量个数为()
A.4B.12C.11D.6
5、White检验可用于检验()
A.自相关性B.异方差性
C.解释变量随机性D.多重共线性
6、如果回归模型违背了无自相关假定,最小二乘估计量是()
A.无偏的,有效的B.有偏的,非有效的
C.无偏的,非有效的D.有偏的,有效的
7、已知DW统计量的值接近于2,则样本回归模型残差的一阶自相关系数
·近似等于()
A.0B.–1C.1D.4
8、在简单线性回归模型中,认为具有一定概率分布的随机变量是()
A.内生变量B.外生变量C.虚拟变量D.前定变量
9、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件,下列不是其假定条件的
为()
A.解释变量为非随机的
B.被解释变量为非随机的
C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量
D.随机误差项服从一阶自回归
10、二元回归模型中,经计算有相关系数=0.9985,则表明()
A.X2和X3间存在完全共线性
B.X2和X3间存在不完全共线性
C.X2对X3的拟合优度等于0.9985
D.不能说明X2和X3间存在多重共线性
11、在DW检验中,存在正自相关的区域是()
A.4-dL<d<4B.0 C.dU 12、库伊克模型不具有如下特点() A.原始模型为无限分布滞后模型,且滞后系数按某一固定比例递减 B.以一个滞后被解释变量Yt-1代替了大量的滞后解释变量Xt-1,Xt-2,…, 从而最大限度的保证了自由度 C.滞后一期的被解释变量Yt-1与Xt的线性相关程度肯定小于Xt-1,Xt-2,… 的相关程度,从而缓解了多重共线性的问题 D.由于,因此可使用OLS方法估计参 数,参数估计量是一致估计量 13、在具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是, 则Var(ut)是下列形式中的哪一种? () 14、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为( ) A、虚拟变量 B、控制变量 C、政策变量D、滞后变量 15、在异方差的情况下,参数估计值仍是无偏的,其原因是() A.零均值假定不成立B.序列无自相关假定成立 C.无多重共线性假定成立D.解释变量与随机误差项不相关假定成立 1、经济计量模型是指() A.投入产出模型B.数学规划模型 C.包含随机方程的经济数学模型D.模糊数学模型 2、对于回归模型Yt=α0+α1Xt+α2Yt-1+ut,检验随机误差项是否存在自相关的统计量为() 3、下列说法正确的有() A.时序数据和横截面数据没有差异 B.对总体回归模型的显著性检验没有必要 C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的 D.判定系数R2不可以用于衡量拟合优度 4、在给定的显著性水平之下,若DW统计量的下和上临界值分别为dL和dU,则当时,可认为随机误差项() A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关 C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定 5、在线性回归模型中,若解释变量X1i和X2i的观测值成比例,即有X1i =kX2i,其中k为非零常数,则表明模型中存在() A.异方差B.多重共线性C.序列自相关D.设定误差 6、对联立方程组模型估计的方法主要有两类,即() A.单一方程估计法和系统估计法 B.间接最小二乘法和系统估计法 C.单一方程估计法和二阶段最小二乘法 D.工具变量法和间接最小二乘法 7、已知模型的形式为,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW统计量为0.6453,则广义差分变量是() 8、调整后的判定系数与判定系数之间的关系叙述不正确的有() A.与均非负 B.判断多元回归模型拟合优度时,使用 C.模型中包含的解释变量个数越多,与R2就相差越大 D.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1,则 9、对多元线性回归方程的显著性检验,所用的F统计量可表示为() 10、在回归模型中,正确地表达了随机扰动项序列相关的是() A.COV(μi,μj)≠0,i≠jB.COV(μi,μj)=0,i≠j C.COV(Xi,Xj)=0,i≠jD.COV(Xi,Xj)≠0,i≠j 11、在DW检验中,存在负自相关的判定区域是() 12、下列说法正确的是() A.异方差是样本现象B.异方差的变化与解释变量的变化有关 C.异方差是总体现象D.时间序列更易产生异方差 13、设x1,x2为回归模型的解释变量,则体现完全多重共线性是() 14、下列说法不正确的是() A.自相关是一种随机误差现象 B.自相关产生的原因有经济变量的惯性作用 C.检验自相关的方法有F检验法 D.修正自相关的方法有广义差分法 15、利用德宾h检验自回归模型扰动项的自相关性时,下列命题正确的是 () A.德宾h检验只适用一阶自回归模型 B.德宾h检验适用任意阶的自回归模型 C.德宾h统计量渐进服从t分布 D.德宾h检验可以用于小样本问题 1、以下变量中可以作为解释变量的有() A、外生变量 B、滞后内生变量 C、虚拟变量 D、前定变量 E、内生变量 2、在简单线性回归模型中,认为具有一定概率分布的随机数是() A、内生变量 B、外生变量C、虚拟变量 D、前定变量 3、计量经济模型中的内生变量( ) A.可以分为政策变量和非政策变量 B.是可以加以控制的独立变量C.其数值由模型所决定,是模型求解的结果 D.和外生变量没有区别 4、在下列各种数据中,( )不应作为经济计量分析所用的数据。 A.时间序列数据 B.横截面数据 C.计算机随机生成的数据 D.虚拟变量数据 5、如果回归模型违背了无自相关假定,最小二乘估计量( )。 A.无偏的,非有效的. B.有偏的,非有效的 C.无偏的,有效的 D.有偏的,有效的 1、在满足经典假定条件的回归分析中,下列有关解释变量和被解释变量的 说法正确的有() A.被解释变量和解释变量均为非随机变量 B.被解释变量和解释变量均为随机变量 C.被解释变量为随机变量,解释变量为非随机变量 D.被解释变量为非随机变量,解释变量为随机变量 2、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为 lnYi=2.00+0.75lnXi,这表明人均收入每增加1%,人均消费支出将增加 () A.0.2%B.0.75%C.2%D.7.5% 3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。 最小二乘准则 是指() A.使︱∑(Yt-Ŷt)︳达到最小值B.使min︱Yt-Ŷt︱达到最小值 C.使max︱Yt-Ŷt︱达到最小值D.使∑(Yt-Ŷt)2达到最小值 4、设u为随机误差项,则一阶线性自相关是指() A..cov(ut,us)≠0(t≠s)B.ut=ρut-1+εt C.ut=ρ1ut-1+ρ2ut-2+εtD.ut=ρ2ut-1+εt 5、一元线性回归分析中TSS=RSS+ESS。 则RSS的自由度为() A、nB、n-1C、1D、n-2 6、在自相关情况下,常用的估计方法() A.普通最小二乘法B.广义差分法 C.工具变量法D.加权最小二乘法 7、8、大学教授薪金回归方程: ,其中
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