计量经济学课件(庞浩版).ppt
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1经济学类各专业核心课程经济学类各专业核心课程计量经济学计量经济学2课程性质与要求课程性质课程性质教育部经济学学科教学指导委员会规定教育部经济学学科教学指导委员会规定:
计量经济学为经济学类各专业必修的核心课程计量经济学为经济学类各专业必修的核心课程教学的目的要求教学的目的要求掌握计量经济学的基本理论和方法掌握计量经济学的基本理论和方法能应用计量经济方法进行初步的经济分析与预测能应用计量经济方法进行初步的经济分析与预测能运用能运用EViews软件作一般性经济计量分析软件作一般性经济计量分析3应具备的预备知识经济学经济学理论理论宏观经济学与微观经济学宏观经济学与微观经济学概率论与数理统计概率论与数理统计基础基础如随机变量、概率分布、期望、方差、协方差、点估计、如随机变量、概率分布、期望、方差、协方差、点估计、区间估计、假设检验、方差分析、正态分布、区间估计、假设检验、方差分析、正态分布、tt分布、分布、FF分分布等概念和性质布等概念和性质线性代数线性代数基础基础矩阵及运算、线性方程组等矩阵及运算、线性方程组等经济统计学经济统计学知识知识经济数据的收集、处理和应用经济数据的收集、处理和应用4配配套套教教材材科学出版社出版科学出版社出版国家精品课程主干教材国家精品课程主干教材教育部统计专业教学指导分教育部统计专业教学指导分委员会推荐用书委员会推荐用书普通高等教育普通高等教育”十一五十一五”国家级国家级规划教材规划教材计量经济学计量经济学出版时间出版时间:
2006年年1月月5计量经济学第第一一章章导导论论6第一章第一章导论导论对计量经济学的概略认识什么是什么是计量量经济学学计量量经济学的研究方法学的研究方法计量量经济学中最基本的概念学中最基本的概念变量、参数、数据与模型变量、参数、数据与模型7第一节第一节什么是计量经济学什么是计量经济学本节基本内容本节基本内容:
计量经济学的产生与发展计量经济学的产生与发展计量经济学的性质计量经济学的性质计量经济学与其他学科的关系计量经济学与其他学科的关系8产生的历史:
产生的历史:
起因:
对经济问题的定量研究起因:
对经济问题的定量研究名词:
名词:
1926年弗瑞希仿造出年弗瑞希仿造出“Biometrics”“Econometrics”标志:
标志:
1930年成立计量经济学会年成立计量经济学会说明:
说明:
“计量经济学计量经济学”“经济计量学经济计量学”一、计量经济学的产生与发展一、计量经济学的产生与发展9特点特点计量经济学的重要特点是它自身并没有固定的计量经济学的重要特点是它自身并没有固定的经济理论,计量经济学中的各种计量方法和技经济理论,计量经济学中的各种计量方法和技术,大多来自数学和统计学。
术,大多来自数学和统计学。
计量经济学产生的意义计量经济学产生的意义从定性研究到定量分析的发展,是经济学更精从定性研究到定量分析的发展,是经济学更精密、更科学的表现,是现代经济学的重要特征密、更科学的表现,是现代经济学的重要特征10计量经济学的发展计量经济学的发展计算机应用计算机应用模型的变量和方程模型的变量和方程由少到多,又趋向较少,多个模型归并为整体模由少到多,又趋向较少,多个模型归并为整体模型型应用领域的拓展应用领域的拓展宏观、微观经济领域应用宏观、微观经济领域应用,由预测为主转向更,由预测为主转向更多地对经济理论假设和政策假设的检验多地对经济理论假设和政策假设的检验11理论与方法的新突破理论与方法的新突破除了经典线性计量经济学模型以外,出现除了经典线性计量经济学模型以外,出现非线非线性模型、合理预期模型、非参数、半参数模型、性模型、合理预期模型、非参数、半参数模型、动态模型、时间序列模型、协整理论、动态模型、时间序列模型、协整理论、PanelData数据模型、贝叶斯方法、小样本理论等新数据模型、贝叶斯方法、小样本理论等新的研究领域的研究领域12二、计量经济学的性质二、计量经济学的性质若干代表性表述:
若干代表性表述:
“计量经济学是统计学、经济学和数学的结合。
计量经济学是统计学、经济学和数学的结合。
”(弗瑞希)(弗瑞希)“计量经济学是用数学语言来表达经济理论,以便通过计量经济学是用数学语言来表达经济理论,以便通过统计方法来论述这些理论的一门经济学分支。
统计方法来论述这些理论的一门经济学分支。
”(美国现代经济词典)(美国现代经济词典)“计计量量经经济济学学可可定定义义为为:
根根据据理理论论和和观观测测的的事事实实,运运用用合合适适的的推推理理方方法法使使之之联联系系起起来来同同时时推推导导,对对实实际际经经济济现象进行的数量分析。
现象进行的数量分析。
”(萨谬尔逊等)(萨谬尔逊等)各种表述的共性:
各种表述的共性:
计量经济学与经济理论、统计学、数学都有关系计量经济学与经济理论、统计学、数学都有关系13一般性定义计计量量经经济济学学是是以以经经济济理理论论和和经经济济数数据据的的事事实实为为依依据据,运运用用数数学学和和统统计计学学的的方方法法,通通过过建建立立数数学学模模型型来来研研究究经经济济数数量量关关系系和和规规律律的的一一门门经经济济学科。
学科。
研究的主体研究的主体(出发点、归宿、核心)(出发点、归宿、核心):
经济现象及数量变化规律经济现象及数量变化规律研究的工具研究的工具(手段):
(手段):
模型数学和统计方法模型数学和统计方法必须明确:
必须明确:
方法手段要服从研究对象的本质特征(与数学不同)方法手段要服从研究对象的本质特征(与数学不同),方法是为经济问题服务方法是为经济问题服务14注意:
计量经济研究的三个方面理论理论:
即说明所研究对象经济行为的经济理论:
即说明所研究对象经济行为的经济理论计量经济研究的计量经济研究的基础基础数据数据:
对所研究对象经济行为观测所得到的信息:
对所研究对象经济行为观测所得到的信息计量经济研究的计量经济研究的原料原料或或依据依据方法方法:
模型的方法与估计、检验、分析的方法:
模型的方法与估计、检验、分析的方法计量经济研究的计量经济研究的工具工具与与手段手段三者缺一不可三者缺一不可15计量经济学研究的基本概述计量经济学研究的基本概述:
准备阶段计量过程运用阶段根据数据运用方法对模型估计、检验结构分析结构分析经济预测经济预测政策评价政策评价经济计量经济计量模型模型经济经济模型模型数量化经济经济理论理论加工的加工的数据数据统计统计数据数据经济计经济计量方法量方法数理数理统计统计事事实实反映为补充改造16计量经济学的学科类型计量经济学的学科类型理论计量经济学理论计量经济学研究经济计量的理论和方法研究经济计量的理论和方法应用计量经济学应用计量经济学应用计量经济方法研究某些领域的具体经济问题应用计量经济方法研究某些领域的具体经济问题17三、计量经济学与其他学科的关系三、计量经济学与其他学科的关系1、计量经济学与经济学的关系联系:
联系:
计计量量经经济济学学研研究究的的主主体体经经济济现现象象和和经经济济关关系的数量规律系的数量规律计量经济学必须以经济学提供的理论原则和经计量经济学必须以经济学提供的理论原则和经济运行规律为依据济运行规律为依据经济计量分析的结果:
对经济理论确定的原则经济计量分析的结果:
对经济理论确定的原则加以验证、充实、完善加以验证、充实、完善18区别:
区别:
经济理论重在定性分析经济理论重在定性分析,并不对经济关系提供并不对经济关系提供数量上的具体度量数量上的具体度量计量经济学对经济关系要作出定量的估计,计量经济学对经济关系要作出定量的估计,对经济理论提出经验的内容对经济理论提出经验的内容19联系:
联系:
经济统计侧重于对社会经济现象的描述性计量经济统计侧重于对社会经济现象的描述性计量经经济济统统计计提提供供的的数数据据是是计计量量经经济济学学据据以以估估计计参参数、验证经济理论的基本依据数、验证经济理论的基本依据经经济济现现象象不不能能作作实实验验,只只能能被被动动地地观观测测客客观观经经济济现现象象变变动动的的既既成成事事实实,只只能能依依赖赖于于经经济济统统计计数据数据2、计量经济学与经济统计学的关系20区别区别:
经经济济统统计计学学主主要要用用统统计计指指标标和和统统计计分分析析方方法法对对经济经济现象现象进行描述和计量进行描述和计量计计量量经经济济学学主主要要利利用用数数理理统统计计方方法法对对经经济济变变量量间的间的关系关系进行计量进行计量21联系:
联系:
数理统计学是计量经济学的方法论基础数理统计学是计量经济学的方法论基础区别:
区别:
数理统计学是在标准假定条件下抽象地研究一数理统计学是在标准假定条件下抽象地研究一般的随机变量的统计规律性;般的随机变量的统计规律性;计量经济学是从经济模型出发,研究模型参数计量经济学是从经济模型出发,研究模型参数的估计和推断,参数有特定的经济意义,标准的估计和推断,参数有特定的经济意义,标准假定条件经常不能满足,需要建立一些专门的假定条件经常不能满足,需要建立一些专门的经济计量方法经济计量方法3、计量经济学与数理统计学的关系22第二节第二节计量经济学的研究方法计量经济学的研究方法需要做的工作需要做的工作选择变量和数学关系式选择变量和数学关系式模型设定模型设定确定变量间的数量关系确定变量间的数量关系估计参数估计参数检验所得结论的可靠性检验所得结论的可靠性模型检验模型检验作经济分析和经济预测作经济分析和经济预测模型应用模型应用23一、模型设定一、模型设定经济模型及设定经济模型及设定模型:
模型:
对经济现象或过程的一种数学模拟对经济现象或过程的一种数学模拟设定设定(Specification):
模模型型只只能能抓抓主主要要因因素素和和主主要要特特征征,不不得得不不舍舍弃弃某些因素某些因素对对所所研研究究经经济济变变量量之之间间的的关关系系选选用用适适当当的的数数学关系式近似地、简化地表达出来学关系式近似地、简化地表达出来模型的设计和形式的取舍模型的设计和形式的取舍具有一定主观性具有一定主观性24构成计量经济模型的基本要素构成计量经济模型的基本要素经济变量经济变量不同时间、不同空间的表现不同,取值不同,不同时间、不同空间的表现不同,取值不同,是可以观测的因素。
是模型的研究对象或影是可以观测的因素。
是模型的研究对象或影响因素。
响因素。
经济参数经济参数表现经济变量相互依存程度的、决定经济结构表现经济变量相互依存程度的、决定经济结构和特征的、相对稳定的因素,通常不能直接和特征的、相对稳定的因素,通常不能直接观测。
观测。
25设定计量经济模型的基本要求设定计量经济模型的基本要求要有科学的理论依据要有科学的理论依据选择适当的数学形式选择适当的数学形式类型类型:
单一方程、联立方程单一方程、联立方程线性形式、非线性形式线性形式、非线性形式模型要兼顾真实性和实用性模型要兼顾真实性和实用性两种不好的模型:
两种不好的模型:
太过复杂太过复杂真实但不实用真实但不实用过分简单过分简单不真实不真实包含随机误差项包含随机误差项经济模型与计量经济模型的重要区别经济模型与计量经济模型的重要区别方程中的变量要具有可观测性方程中的变量要具有可观测性26二、估计参数为什么要对参数作估计?
为什么要对参数作估计?
一一般般来来说说参参数数是是未未知知的的,又又是是不不可可直直接接观观测测的的。
由由于于随随机机项项的的存存在在,参参数数也也不不能能通通过过变变量量值值去去精精确确计计算算。
只只能能通通过过变变量量样样本本观观测测值值选选择择适适当当方法去估计。
方法去估计。
(如如何何通通过过变变量量样样本本观观测测值值去去科科学学地地估估计计总总体体模模型的参数是计量经济学的核心内容)型的参数是计量经济学的核心内容)27两个概念两个概念参数的估计值参数的估计值:
所估计参数的具体数值:
所估计参数的具体数值参数的估计式参数的估计式:
估计参数数值的公式:
估计参数
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