计量经济学实验报告45Word文件下载.docx
- 文档编号:22713175
- 上传时间:2023-02-05
- 格式:DOCX
- 页数:13
- 大小:604.07KB
计量经济学实验报告45Word文件下载.docx
《计量经济学实验报告45Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《计量经济学实验报告45Word文件下载.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
学号
姓名
实验四
【实验目的】:
掌握异方差性的检验与处理方法
【实验内容】:
1950-1987年间美国机动汽由零售价格PMG-用Y表示和国民生产总值GNP(亿美元)。
利用OLS估计GNP对PMG的回归模型,估计异方差的形式,最后利用加权最小二乘法估计模型(消除异方差)。
【实验步骤】:
(一)、图示检验
1.相关图分析,如图4-1
图4-1
图4-1为机动汽由零售价格PMG与国民生产总值GNP的相关图,从图中可以明显看出,随着GNP的增加,PMG也增加,但其离散程度同时也在逐步扩大,即呈现出递增型的异方差。
2.残差分布图分析,如图4-2
图4-2
建立回归模型之后,在方程窗口中点击Resids按钮可以得到模型的残差分布图(图4-2),残差分布的离散程度有明显扩大的趋势,则表明存在着异方差性。
White检验
结果表明存在异方差性。
建立lsabs(e1)x模型
表明存在异方差性。
(二)、消除异方差
建立lsPMG/GNPc1/GNP;
log(PMG)log(GNP)模型
(Gleiser检验)
该数据显示不存在异方差性。
上述的数据与消除异方差性后的数据比较,表明异方差性已消除。
实验五
掌握自相关性的检验与处理方法
1980-2003年人民币名义汇率(NEER)和实际有效汇率(REER)以及1982-2002中国出口(EX)和进口(IM)数据。
1、分别建立NEER对NEER和EX对IM的回归模型;
2、判断自回归的形式与阶数。
(提示:
用回归检验法);
3、利用合适的方法消除自回归(广义差分法或加权最小二乘法);
4、估计自回归参数。
(一)、分别建立NEER对NEER和EX对IM的回归模型(依次为图5-1与图5-2)。
图5-2
(二)以EX对IM的回归模型作为研究对象,研究其自相关性。
1、自相关性检验
(1)、DW检验,该检验结果如图5-2,图中
的数据,此数据中DW值在0<
=DW<
=dl之间,拒绝h0,则表明模型呈正自相关性。
(2)、偏相关系数检验
图5-3残差自相关分析
残差的相关分析输出了各期残差的相关系数和偏相关系数,由此可以大致判断误差项的自相关性。
如图5-3所示,该模型只存在较弱的一阶相关性,因为偏相关系数(PAC)只有0.479.
(3)、自相关性LM检验的输出结果(BG检验)
图5-4
由于x^2检验的概率值p=0.018,意味着取显著水平a>
0.018时,就可以认为模型存在自相关性,而且辅助回归方程中RESID(-1)的t检验值显著,表明存在一阶自相关性。
(三)、自相关性的调整
1、建立lsee(-1)模型
2、建立lsee(-1)e(-2)模型
3、建立lsee(-1)e(-2)e(-3)模型
4、建立lsy-0.5*y(-1)cx-0.5*x(-1)模型
根据上述自相关性的调整结果中,DW值显示在du<
=4-du之间,拒绝接受h0,即认为不存在自相关性。
则表明自相关性已被整理完全。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 计量 经济学 实验 报告 45