计量经济学习题集.docx
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计量经济学习题集
1 双对数模型 LNY=LNβ0+β1LNX+μ 中,参数 β1 的含义是
AY 关于 X 的增长率 BY 关于 X 的发展速度 CY 关于 X 的弹性 D Y 关于 X 的边际变化
2 设 K 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。
则对多元线性回归方程进行显著性检验时,
所用的 F 统计量可表示为()
A
ESS /(n _ k )
RSS /(K _ 1)
B.
3 回归分析众使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。
最小二乘准则是指
A 使 y
4 回归模型中具有异方差性时,仍用 OLS 估计模型,则以下说法正确的是
A 参数估计值是无偏非有效的 B 参数估计量仍具有最小方差性
C 常用 F 检验失效 D 参数估计量是有偏的
判断题:
1\简单线性回归模型与多元线性回归模型的 基本假定是相同的
2 在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性
3DW 检验众的 d 值在 0 到 4 之间,数值越小说明模型随机误差项的自相关度越小,反之则越
大。
4\在计量经济模型中,随机扰动项与残差项无区别
5 在经济计量分析中,模型参数一旦被估计出来,就可将估计模型直接运用于实际的计量经济
分析。
经济计量模型是指()
A 投入产出模型B 数学规划模型 C 包含随机方程的经济数学模型 D 模糊数学模型
10、在回归模型中,正确地表达了随机扰动项序列相关的是( A )
A. COV (μ i ,μ j ) ≠ 0, i ≠ j B. COV (μ i , μ j ) = 0, i ≠ j
C. ( , ) 0, i j COV X X = i ≠ j D. COV ( X i ,μ j ) ≠ 0, i ≠ j
9、对于有限分布滞后模型
ttttktkt Y = + X + X + X + + X + u −−− α β 0 β 11 β 22 β
在一定条件下,参数i
β 可近似用一个关于i 的阿尔蒙多项式表示(i = 0,1,2,,m),其
中多项式的阶数m 必须满足( A )
A.m < k B.m = k C.m > k D.m ≥ k
4、在给定的显著性水平之下,若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和dU,则当
L U d A.存在一阶正自相关 B.存在一阶负相关 C.不存在序列相关 D.存在序列相关与否不能断定 5、在线性回归模型中,若解释变量X 1i 和X 2i 的观测值成比例,即有X 1i = kX2i ,其中 k 为非零常数,则表明模型中存在( B ) A. 异方差 B. 多重共线性 C. 序列自相关 D. 设定误差 11、在DW 检验中,存在负自相关的判定区域是( A ) A. 4- d l ﹤ d ﹤4 B. 0﹤ d ﹤d l C. d u ﹤ d ﹤4- d u D. d l ﹤ d ﹤d u ,4- d u ﹤ d ﹤4- d l 14、下列说法不正确的是( C ) A.自相关是一种随机误差现象 B.自相关产生的原因有经济变量的惯性作用 C.检验自相关的方法有F 检验法 D.修正自相关的方法有广义差分法 15、利用德宾h 检验自回归模型扰动项的自相关性时,下列命题正确的是 ( B ) A. 德宾h 检验只适用一阶自回归模型 B. 德宾h 检验适用任意阶的自回归模型 C. 德宾h 统计量渐进服从t 分布 D. 德宾h 检验可以用于小样本问题 16、对联立方程组模型估计的方法主要有两类,即( A ) A. 单一方程估计法和系统估计法 B. 间接最小二乘法和系统估计法 C. 单一方程估计法和二阶段最小二乘法 D. 工具变量法和间接最小二乘法 22 22 C.判断多元回归模型拟合优度时,使用R 2 22 2 2 19、加权最小二乘法是( C )的一个特例 A.广义差分法 B.普通最小二乘法 C.广义最小二乘法 D.两阶段最小二乘法 第九套 一、单项选择题 1、在满足经典假定条件的回归分析中,下列有关解释变量和被解释变量的说 法正确的有( C ) A.被解释变量和解释变量均为非随机变量 B. 被解释变量和解释变量均为随机变量 C.被解释变量为随机变量,解释变量为非随机变量 D. 被解释变量为非随机变量,解释变量为随机变量 2、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为ln iY =2.00+0.75lnXi,这表明人均收入每增加1%,人均消费支出将增加( B )∧ A. 0.2% B. 0.75% C. 2% D. 7.5% 3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。 最小二乘准则 是指( D ) A. 使 (Σ=−nttt YY1ˆ达到最小值 B. 使ˆminiiYY−达到最小值 C. 使ttYYˆmax−达到最小值 D. 使达到最小值 (21ˆΣ=−nttt YY 7、在自相关情况下,常用的估计方法( B ) A.普通最小二乘法 B. 广义差分法 C.工具变量法 D. 加权最小二乘法 11、在利用月度数据构建计量经济模型时(含截距项),如果一年里的1、3、5、9 四个月表现出季节模式,则应该引入虚拟变量个数为( A ) A. 4 B. 3C. 11 D. 6 12、下列说法不正确的是( C ) A.多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量 B.多重共线性是样本现象 C.检验多重共线性的方法有DW检验法 D.修正多重共线性的方法有增加样本容量 13、下列说法正确的是( B ) A.异方差是样本现象 B.异方差的变化与解释变量的变化有关 C.异方差是总体现象 D.时间序列更易产生异方差 14、利用德宾h检验自回归模型扰动项的自相关性时,下列命题正确的是( B ) A. 德宾h检验只适用一阶自回归模型 B. 德宾h检验适用任意阶的自回归模型 C. 德宾h 统计量渐进服从t分布 D. 德宾h检验可以用于小样本问题 D. 联立方程组中的每一个方程都是可识别的,则联立方程组才可识别 20、关于自适应预期模型和局部调整模型,下列说法错误的有( D ) A.它们都是由某种期望模型演变形成的 B.它们最终都是一阶自回归模型 C.它们的经济背景不同 D.都满足古典线性回归模型的所有假设,故可直接用OLS方法进行估计 二、多项选择题 1、下列说法正确的有( A D E ) A.加权最小二乘法是广义最小二乘法的特殊情况 B. 广义最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况 C. 广义最小二乘法是广义差分法的特殊情况 D. 广义差分法是广义最小二乘法的特殊情况 E. 普通最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况 F. 加权最小二乘法是普通最小二乘法的特殊情况 2、对联立方程模型参数的单一方程估计法包括( A B D F ) A. 工具变量法 B. 间接最小二乘法 C. 完全信息极大似然估计法 D. 二阶段最小二乘法 E. 三阶段最小二乘法 F. 有限信息极大似然估计法 5、检验序列自相关的方法是( C E ) A. F检验法 B. White检验法 C. 图形法 D. ARCH检验法 E. DW检验法 F. Goldfeld-Quandt检验法 三、判断题(判断下列命题正误,并说明理由) 1、在简单线性回归中可决系数2R与斜率系数的t检验的没有关系。 5 错误 可决系数是对模型拟合优度的综合度量,其值越大,说明在Y的总变差中由模 型作出了解释的部分占的比重越大,模型的拟合优度越高,模型总体线性关系的显 著性越强。 反之亦然。 斜率系数的t检验是对回归方程中的解释变量的显著性的检 验。 在简单线性回归中,由于解释变量只有一个,当t检验显示解释变量的影响显 著时,必然会有该回归模型的可决系数大,拟合优度高。 2、异方差性、自相关性都是随机误差现象,但两者是有区别的。 正确。 异方差的出现总是与模型中某个解释变量的变化有关。 … 自相关性是各回归模型的随机误差项之间具有相关关系。 …… 3、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型,引入虚拟变量的个数与模型 有无截距项无关。 错误 模型有截距项时,如果被考察的定性因素有m个相互排斥属性,则模型中引入 m-1个虚拟变量,否则会陷入“虚拟变量陷阱”; 模型无截距项时,若被考察的定性因素有m个相互排斥属性,可以引入m个虚 拟变量,这时不会出现多重共线性。 4、满足阶条件的方程一定可以识别。 错误 阶条件只是一个必要条件,即满足阶条件的的方程也可能是不可识别的。 5、库依克模型、自适应预期模型与局部调整模型的最终形式是不同的。 错误 库依克模型、自适应预期模型与局部调整模型的最终形式是相同的,其最终形 式都是一阶自回归模型。 第八套 一、单项选择题 1、在下列各种数据中,( C )不应作为经济计量分析所用的数据。 A.时间序列数据 B. 横截面数据 C.计算机随机生成的数据 D. 虚拟变量数据 2、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为ln iY∧ =2.00+0.75lnXi,这表明人均收入每增加1%,人均消费支出将增加( B ) A. 0.2% B. 0.75% C. 2% D. 7.5% 3、假定正确回归模型为,若遗漏了解释变量XuXXY22110+β+β+β=2,且X1、X2线性 相关,则的普通最小二乘法估计量( D ) 1β A.无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致 4、在多元线性回归模型中,若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1, 则表明模型中存在( A ) A.多重共线性 B.异方差性 C.序列相关 D.高拟合优度 5、关于可决系数R2,以下说法中错误的是( D ) A.可决系数2R被定义为回归方程已经解释的变差与总变差之比 B. []102,∈R C.可决系数2R反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述 D.可决系数2R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响 10、前定变量是( A )的合称 A.外生变量和滞后变量 B.内生变量和外生变量 C.外生变量和虚拟变量 D.解释变量和被解释变量 11、下列说法正确的是( B ) A.异方差是样本现象 B.异方差是一种随机误差现象 C.异方差是总体现象 D.时间序列更易产生异方差 13、对于一个回归模型中不包含截距项,若将一个具有m个特征的质的因素引 入进计量经济模型,则虚拟变量数目为( A ) A.m B.m-1 C.m-2 D.m+1 17、多元线性回归分析中的 RSS反映了( C ) A.应变量观测值总变差的大小 B.应变量回归估计值总变差的大小 C.应变量观测值与估计值之间的总变差 D.Y关于X的边际变化 18、关于自适应预期模型和局部调整模型,下列说法错误的有( D ) A.它们都是由某种期望模型演变形成的 B.它们最终都是一阶自回归模型 C.它们的经济背景不同 D.都满足古典线性回归模型的所有假设,故可直接用OLS方法进行估计 20、加权最小二乘法是( C )的一个特例 A.广义差分法 B.普通最小二乘法 C.广义最小二乘法 D.两阶段最小二乘法 二、多项选择题 1、能够修正序列自相关的方法有( B C D E ) A. 加权最小二乘法 B. Cochrane-Orcutt法 C. 广义最小二乘法 D. 一阶差分法 E. 广义差分法 2、下列说法不正确的是( A B D E ) A. 多重共线性是总体现象 B. 多重共线性是完全可以避免的 C. 多重共线性是一种样本现象 D. 在共线性程度不严重的时候可进行结构分析 E. 只有完全多重共线性一种类型 3、在联立方程结构模型中,产生联立方程偏倚现象的原因是( A B D ) A.内生解释变量既是被解释变量,同时又是解释变量 B.内生解释变量与随机扰动项相关,违背了古典假定 C.内生解释变量与随机扰动项不相关,服从古典假定 D.内生解释变量与随机扰动项之间存在着依存关系 E.内生解释变量与随机扰动项之间没有依存关系 三、判断题(判断下列命题正误,并说明理由) 1、在经济计量分析中,模型参数一旦被估计出来,就可将估计模型直接运用于 实际的计量经济分析。 错。 参数一经估计,建立了样本回归模型,还需要对模型进行检验,包括经济 意义检验、统计检验、计量经济专门检验等。 2、假定个人服装支出同收入水平和性别有关,由于性别是具有两种属性(男、 女)的定性因素,因此,用虚拟变量回归方法分析性别对服装支出的影响时,需要 引入两个虚拟变量。 错 是否引入两个虚拟变量,应取决于模型中是否有截距项。 如果有截距项则引 入一个虚拟变量;如果模型中无截距项,则可引入两个虚拟变量。 3、双变量模型中,对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检 验是一致的。 正确 要求最好能够写出一元线性回归中,F统计量与T统计量的关系,即的来历; 或者说明一元线性回归仅有一个解释变量,因此对斜率系数的T检验等价于对 方程的整体性检验。 4、随机扰动项的方差与随机扰动项方差的无偏估计没有区别。 错 随机扰动项的方差反映总体的波动情况,对一个特定的总体而言,是一个确 定的值。 5、如果经典线性回归模型(CLRM)中的干扰项不服从正态分布的,OLS估计量 将有偏的。 错 即使经典线性回归模型(CLRM)中的干扰项不服从正态分布的,OLS估 计量仍然是无偏的。 因为,该表达式成立与否与正态性无关。 四、计算题 1、美国各航空公司业绩的统计数据公布在《华尔街日报1999年年鉴》(The Wall Street Journal Almanac 1999)上。 航班正点到达的比率和每10万名乘客投 诉的次数的数据如下1。 航空公司名称航班正点率 (%) 投诉率(次/10万名乘 客) 西南(Southwest)航空公司81.80.21 大陆(Continental)航空公司76.60.58 西北(Northwest)航空公司76.60.85 美国(US Airways)航空公司75.70.68 联合(United)航空公司73.80.74 美洲(American)航空公司72.20.93 德尔塔(Delta)航空公司71.20.72 美国西部(Americawest)航空 70.8 1.22 公司 环球(TWA)航空公司68.51.25 利用EViews估计其参数结果为 第七套 一、单项选择题 1、用模型描述现实经济系统的原则是( B ) A. 以理论分析作先导,包括的解释变量越多越好 B. 以理论分析作先导,模型规模大小要适度 C. 模型规模越大越好;这样更切合实际情况 D. 模型规模大小要适度,结构尽可能复杂 2、ARCH检验方法主要用于检验( A ) A.异方差性 B. 自相关性 C.随机解释变量 D. 多重共线性 3、在古典假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数,则参数估计 量具有( C )的统计性质。 A.有偏特性 B. 非线性特性 C.最小方差特性 D. 非一致性特性 4、将一年四个季度对因变量的影响引入到含截距的回归模型中,则需要引入 虚拟变量的个数为( B ) 10、在DW检验中,当d统计量为4时,表明( B ) A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关 C.不存在自相关 D.不能判定 11、辅助回归法(又称待定系数法)主要用于检验( D ) A.异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性 12、对自回归模型进行自相关检验时,下列说法正确的有( C ) A.使用DW检验有效 B.使用DW检验时,DW值往往趋近于0 C.使用DW检验时,DW值往往趋近于2 D.使用DW检验时,DW值往往趋近于4 13、双对数模型 μββ++=XYlnlnln10中,参数1β的含义是 ( C ) A. Y关于X的增长率 B .Y关于X的发展速度 C. Y关于X的弹性 D. Y关于X 的边际变化 16、在修正异方差的方法中,不正确的是( D ) A.加权最小二乘法 B.对原模型变换的方法 C.对模型的对数变换法 D.两阶段最小二乘法 17、下列说法正确的是( B ) A.序列自相关是样本现象 B.序列自相关是一种随机误差现象 C.序列自相关是总体现象 D.截面数据更易产生序列自相关 18、满足经典假定的回归分析中, ( B ) A、解释变量和被解释变量都是随机变量 B、解释变量为非随机变量,被解释变量为随机变量 C、解释变量和被解释变量都为非随机变量 D、解释变量为随机变量,被解释变量为非随机变量 19、对样本的相关系数γ,以下结论错误的是( A ) A. |γ|越接近0,X与Y之间线性相关程度高 B. ||γ越接近1,X与Y之间线性相关程度高 C. 11≤≤−γ D、0=γ,在正态条件下,则X与Y相互独立 二、多项选择题 1、如果模型中存在异方差现象,则下列说法正确的是( B C D E ) A. 参数估计值有偏 B. 参数估计值的方差不能正确确定 C. 变量的显著性检验失效 D. 预测精度降低 E. 参数估计值仍是无偏的 3、调整后的判定系数2R与判定系数2R之间的关系叙述正确的有( C D E ) A.2R与2R均非负 B.2R有可能大于2R C.判断多元回归模型拟合优度时,使用2R D.模型中包含的解释变量个数越多,2R与2R就相差越大 E.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1,则22RR< 4、关于联立方程模型识别问题,以下说法不正确的有 ( A B ) A. 满足阶条件的方程则可识别 B. 如果一个方程包含了模型中的全部变量,则这个方程恰好识别 C. 如果一个方程包含了模型中的全部变量,则这个方程不可识别 D. 如果两个方程包含相同的变量,则这两个方程均不可识别 E. 联立方程组中的每一个方程都是可识别的,则联立方程组才可识别 F. 联立方程组中有一个方程不可识别,则联立方程组不可识别 5、下列说法不正确的是( A B D E ) A. 多重共线性是总体现象 B. 多重共线性是完全可以避免的 C. 多重共线性是一种样本现象 D. 在共线性程度不严重的时候可进行结构分析 E. 只有完全多重共线性一种类型 三、判断题(判断下列命题正误,并说明理由) 1、在异方差性的情况下,常用的OLS法必定高估了估计量的标准误。 错误。 有可能高估也有可能低估;如: 考虑一个非常简单的具有异方差性 的线性回归模型: 2、 即使经典线性回归模型(CLRM)中的干扰项不服从正态分布的,OLS估 计量仍然是无偏的。 正确。 ,该表达式成立与否与正态性无关。 3、双变量模型中,对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性 检验是一致的。 正确。 要求最好能够写出一元线性回归中,F统计量与T统计量的关系,即 的来历;或者说明一元线性回归仅有一个解释变量,因此对斜率系数的T检验 等价于对方程的整体性检验。 4、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的; 错误。 应该是解释变量之间高度相关引起的。 四、计算题 2、下面结果是利用某地财政收入对该地第一、二、三产业增加值的回归 结果,根据这一结果试判断该模型是否存在多重共线性,说明你的理由。 Dependent Variable: REV Method: Least Squares Sample: 1 10 Included observations: 10 VariableCoefficient Std. Errort-StatisticProb. C17414.6314135.101.232013 0.2640 GDP1-0.2775100.146541 -1.893743 0.1071 GDP20.0848570.0935320.907252 0.3992 GDP30.1905170.1516801.256048 0.2558 R-squared0.993798 Mean dependent var 63244.00 AdjustedR- squared S.E.of 0.990697 S.D. dependent var 5235.544 Akaike info 54281.99 20.25350 regression Sumsquared criterion 1.64E+08 Schwarz criterion 20.37454 resid Log likelihood-97.26752 F-statistic320.4848 Durbin-Watson 1.208127 Prob(F-statistic) 0.000001 stat 解: 存在严重多重共线性。 因为方程整体非常显著,表明三次产业GDP对 财政收入的解释能力非常强,但是每个个别解释变量均不显著,且存在负系数, 与理论矛盾,原因是存在严重共线性。 3、以XX省XX市的财政支出作为被解释变量、财政收入作为解释变量做 6 计量经济模型,即μβα++=XY,方程估计、残差散点图及ARCH检验输出结果分别 如下: 方程估计结果: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 05/31/04 Time: 12: 42 Sample: 1980 1997 Included observations: 18 VariableCoefficientStd. t-Statistic Prob. Error C-2457.310680.5738-3.6106440.0023 X0.7193080.01115364.497070.0000 R-squared0.996168 Mean dependent var25335.11 Adjusted R- squared S.E. of regression Sum squared 0.995929 S.D. dependent var 35027.97 2234.939 Akaike info criterion 18.36626 79919268 Schwarz criterion 18.46519 resid Log likelihood-163.2963 F-statistic4159.872 Durbin-Watson 2.181183 Prob(F-statistic) 0.000000 stat 残差与残差滞后1期的散点图: ARCH检验输出结果: ARCH Test: F-statistic2.886465 Probability 0.085992 Obs*R-squared 7.867378 Probability 0.096559 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 7 Method: Least Squares Date: 06/10/04 Time: 00: 33 Sample(adjusted): 1984 1997 Included observations: 14 after adjusting endpoints Vari
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