银行风控体系.docx
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银行风控体系
银行风控体系
对于银行风险掌握的几点熟悉
——构建现代银行风险掌握的协调机制
引言...................................................................3
一、银行风险的熟悉.........................................................3
二、银行风险掌握的熟悉.....................................................4
(一)从四个方面把握银行风险掌握机制.........................................................................................5
1.是银行的自我盈利爱护机制...................................................................................................5
2.是全社会风险抵挡机制的有机组成部分...............................................................................5
3.是社会风险的重要预警机制...................................................................................................6
4.是促进生产方式的高级化进展有效途径...............................................................................6
(二)银行风险掌握遵循的八项原则.................................................................................................6
1.全面性原则...............................................................................................................................6
2.分散与集中统一性原则...........................................................................................................7
3.全都性原则...............................................................................................................................7
4.系统性原则...............................................................................................................................7
5.独立性原则...............................................................................................................................7
6.权威性原则...............................................................................................................................7
7.互通性原则...............................................................................................................................7
8.程序性原则...............................................................................................................................7
三、银行风险掌握的现状.....................................................7
(一)以事后的风险处理为主,事前防范与事中掌握偏弱.............................................................7
(二)风险掌握部门与业务部门激励不相容,全都性差.................................................................8
(三)后台支持被动,风险掌握有效性差.........................................................................................8
(四)监控对象不全面,以存量监督为主,对增量部分的监控手段落后.....................................8
(五)信息分析机制落后.....................................................................................................................8
(六)反馈机制不健全,信息互通性差.............................................................................................9
(七)经营共性化不足,竞争空间狭小.............................................................................................9
(八)资产、负债粗放式管理,积累潜在风险.................................................................................9
(九)掌握模式僵化,管理瓶颈制约严峻.........................................................................................9
(十)风险识别方法单一...................................................................................................................10
四、缘由分析...............................................................10
(一)银行业内部缘由分析...............................................................................................................10
1.风险熟悉不足.........................................................................................................................10
2.掌握机制落后.........................................................................................................................10
3.组织架构的优化不足.............................................................................................................10
4.微观基础薄弱.........................................................................................................................11
5.风险的制度性特征突出.........................................................................................................11
6.微观政策风险大.....................................................................................................................12
(二)银行外部制约因素分析...........................................................................................................12
1.结构性冲突突出.....................................................................................................................12
2.社会信用缺失严峻.................................................................................................................12
3.存在制度瓶颈.........................................................................................................................12
4.受政策影响较大.....................................................................................................................13
五、应对之策——根据“以人为本、理顺机制、创新产品”的思路构建风险掌握的协调机制13
(一)加强对宏观经济形势的分析...................................................................................................13
(二)完善社会信用体系...................................................................................................................13
(三)统一对风险的熟悉...................................................................................................................14
(四)完善掌握机制...........................................................................................................................14
(五)优化组织架构...........................................................................................................................14
(六)加强员工的专业化培训...........................................................................................................14
(七)完善后台建设...........................................................................................................................14
(八)建立行业自救机制...................................................................................................................15
(九)完善外部监管体系...................................................................................................................15
结论...................................................................15
引言
随着我国改革开放的不断深化,市场化范围和程度的不断扩大,经济运行机制的不断完善,自1978年以来,GDP以年均9.4%的速度增长,整体经济规模增加了近10倍,经济进展已经到了关键阶段(年人均GDP1000美元),进入“黄金进展期”和“冲突突显期”,内部改革也到了攻坚阶段,
1而且我国已经加入WTO,对外的依存度不断提高,伴随经济全球化进程的加剧,其对我国的影响将
越来越大。
在内外冲击之下,金融业作为经济的核心部门和先导产业,其进展直接制约着今后中国经济进展的走向,而对于现代金融业关键的核心问题,就是风险掌握。
可以确定的是风险掌握力量的强弱,已经成为辨别现代银行素养的重要标准。
构建现代银行制度,健全银行风险掌握机制,发挥金融中介的诸项功能,实现资金的优化配置,不断优化经济结构,转变经济增长方式,保证经济全面、协调、可持续进展,已经成为今后我们进展的方向。
然而,现代银行先进的经营理念和运作模式是刚刚进入我们的视野,诸多机制的构建仍处于起步阶段,难以避开的会存在许多不足,就此我谈一些对于银行风险掌握的粗浅熟悉,以厘清当前存在的熟悉误区。
本文在分析我国银行风险掌握的现实问题之前,首先阐述了有关银行风险的一些基本问题:
银行风险的基本熟悉、银行风险掌握的四个把握和八项原则;接下来,文章着重分析了目前我国银行业风险掌握的主要问题以及产生这些问题的缘由;最终,文章探讨了构建我国银行风险掌握的协调机制的应对之策。
一、银行风险的熟悉
在经济学理论中,风险是指多种结果发生可能性的分布,是在给定状况下和特定时间内,结果发生的可能区间的不确定性,这种不确定性越大,则风险越大,若仅有一种结果是可能的,这种不确定性为零,从而风险为零,可以说风险是一种概率的分布。
而在行为科学讨论对风险的讨论中,则更加注意决策过程和认知过程,决策者的风险概念和经济理论文献的风险定义是有差别的,不同的决策者会用不同的方式来观看同一风险情景,风险则是对可能发生的决策结果的一种主观知觉,是由于多种结果及其发生可能性共同作用而产生的,因此决策者对于风险决策任务的知觉直接影响决策行为。
虽然对于风险的观看角度不同,造成了对风险熟悉侧重点的不同,但是有一点是可以确定的,风险的存在,就是潜在损失的存在,因此作为理性的经济人,肯定是要将自身面临的风险降到最低程度。
而特指到银行风险就是指商业银行在经营管理中由于各种不确定因素的存在而招致经济损失的可能性,表现为收入不确定性的暴露程度,即指实际收益与预期收益的偏离程度,偏离越大,风险就越大。
而且在众多风险中,银行风险无疑是当代社会风险中最为重要的一种,因为任何社会成员都离不开以银行为代表的金融业的服务,经济进展本身就是一个由金融要素引导其他要素的运动和放大的过程,经济增长的高效率,必需要有一个高效率的金融支持系统做依托。
这里的高效率,就是要在充分竞争的环境中使金融产品的价格信号能够精确 地反映市场的供求和资源的稀缺,使市场能够通过金融要素的流淌作用校正或弥补实体经济的结构性缺陷。
所以,银行业的任何风吹草动,都会直接影响到社会成员的生活,所以倍受人们所关注,而且众多的阅历教训,也告知人们银行风险的危害性有多大。
银行业由于自身的特性——具有高负债经营特征,其风险又具有区分于其他风险的独特性。
银行风险的独特性就在于具有较强的内生性(银行天生的脆弱性),即银行的主要功能是将零散储户的流淌性负债转化为对借款人的非流淌性债权,来猎取利差,赚取资金的时间价值,而资金使用与偿还在时间上的分别,就造成银行风险的内生性,所以其资产与负债的匹配性就打算了银行的1经济全球化是指西方资本主义发达国家的剩余商品、剩余技术和剩余资本等要素自由地在全球范围内流淌。
风险度和获利性。
现代商业银行经营过程中面临的主要风险主要有:
信用风险、市场风险、操作风4567险、法律风险、政策风险和声誉风险等,而银行各种风险的最终表现则是消失支付危机。
银行作为经营货币的特别行业具有较强的外部性,通常由于经济周期波动和金融体系的内在脆弱性使得经济生活中不断隐藏和累积了各种金融风险,这些金融风险的累积将积聚巨大的能量并埋伏下来,在肯定的经济条件下,则可能消失由一家银行的危机引发,而使金融资产泡沫加速膨胀,然后破灭从而产生金融危机,进而集中到整个经济系统,形成严峻的社会危机,而且银行具有天生的顺周期性,即假如掌握不当,则会加大经济周期的波动性,扩大振幅,加重危害性。
针对我国来说,仍是一个间接融资占主导地位的国家,在间接融资体系中又以国有商业银行特殊是四大银行安排绝大部分货币资源为基本特色,所以,即使我国的股票市场中隐蔽着系统风险,但由于其安排比重相对低,因此目前防范系统性金融风险的主要留意点应在银行风险身上,以四大银行为主,所以精确 把握银行风险的本质,建立有效的风险掌握机制,对于当今社会显得尤为重要。
二、银行风险掌握的熟悉
人类面临的最大约束就是资源的稀缺,在这一约束条件下,资源的配置就成为经济系统解决的核心问题,可以说任何经济讨论、经济举措都是围绕这一核心绽开的。
通过资源的优化配置和利益的合理安排,使得全社会整体的效用(福利)最大化是人类社会进展的目标。
但由于经济社会中风险的存在,必定带来了如何将潜在损失降到最低的问题,即风险掌握问题。
详细到什么是风险掌握?
当前统一的说法就是通过风险的识别、防范、化解、处理等环节将潜在风险损失降到最低程度。
详细到银行风险掌握是指银行通过风险识别、风险估量、风险处理等方法,预防、回避、分散或转移经营中的风险,从而削减或避开经济损失,保证经营资金平安的行为,即风险如何配置的问题。
笔者认为风险配置实质上就是资金的有效配置,尤其对银行业来说更是如此,一家经营效益好的银行,往往是在风险经营方面处于领先地位。
更为重要的是,风险掌握依靠的是一整套全方位的激励约束机制,而不是某个别部门和某些环节的把控,特殊是对于银行业来说,既要掌握风险,又不能到处设防,不是要消退全部的风险,而是掌握风险,即把风险掌握在一个可接受的预定范围内,要懂得经营风险,要具备“在鸡蛋上跳舞”的技能,即建立以经营管理、综合和业务管理、支持保障、相关部门和监督保卫等部门构成的、紧密协作的内控体系。
通过全面风险管理系统整合来自各职能部门的风险管理和掌握功能,形成对信用风险、市场风险、操作风险等系统内外各种风险的充分识别和有效掌握及反馈,实现对全部风险的全方位防范和管理体系。
“善经营2信用风险(creditrisk):
是指交易对手或债务人不能正常履行合约或信用品质发生变化而导致交易另一方或债权人遭受损失的潜在可能性。
信用风险是由违约风险和信用价差风险组成。
(1)违约风险:
是指交易一方不愿或无力支付商定款项而致使交易另一方遭受损失的可能性。
(2)信用价差风险:
是指由于信用品质的变化引起信用价差的变化而导致的损失。
3市场风险(marketrisk)又称为价格风险,是指由于被用于交易的资产或可交易的资产的价值发生变化而导致损失的风险。
这种风险的产生是由相关的市场因素价格的波动而引起的。
依据引发市场风险的市场因子不同,可以将市场风险分为利率风险、汇率风险、股市风险、商品价格风险。
对于商业银行来说,市场风险主要是指利率风险和汇率风险。
(1)利率风险:
是指由于利率的变化,可能导致的资产回报率变得更低或负债变得更为巨大。
这种风险是针对利率敏感型的资产和利率敏感型负债而言的,它直接影响利差,从而影响盈利。
(2)汇率风险:
又称为外汇风险,是指由于汇率的变化对外汇持有者或外汇经营者的外汇资产、负债和经营活动的影响。
当商业银行经营外汇业务时,外汇汇率的变化可能导致银行相关资产变低或负债变大,从而对银行形成亏损。
4操作风险(operationalrisk):
是指由于不完善或者失灵的内部掌握、人为的错误、制度失灵以及外部大事给商业银行带来直接或间接损失的可能性。
它涵盖了商业银行内部很大范围的一部分风险、成为不行界定的残值风险范畴,很多新的风险会不断归并其中。
操作风险主要包括掌握风险、信息技术风险、欺诈风险以及法律和商誉风险等。
5法律风险(legalrisk):
经济转轨时期,新旧法律法规并存,法律法规建设不尽完善,有的方面还不健全,法律法规漏洞多,法律法规的执行也难尽人意,加大了银行遭受法律风险的可能性。
6政策性风险(policyrisk):
由于国家政策发生变化给商业银行带来的直接或间接损失的可能性。
7声誉风险(reputationalrisk):
声誉风险源于操作失误,违反有关法规和其他问题,从而影响了存款人、贷款人和整个市场对银行的信念,进而给银行带来长期的、难以衡量的损失。
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的银行需要的不是资本,经营不善的银行有多大量的资本也无济于事。
”
(一)从四个方面把握银行风险掌握机制
1.是银行的自我盈利爱护机制
风险的存在既给金融市场每个参加者带来很多机遇,又
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