上海期货交易所铝交割细则.docx
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上海期货交易所铝交割细则.docx
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上海期货交易所铝交割细则
上海期货交易所铝标准合约
交易品种
铝
交易单位
5吨/手
报价单位
元(人民币)/吨
最小变动价位
5元/吨
每日价格最大波动限制
不超过上一交易日结算价±3%
合约交割月份
1~12月
交易时间
上午9:
00-11:
30 下午1:
30-3:
00
最后交易日
合约交割月份的15日(遇法定假日顺延)
交割日期
最后交易日后连续五个工作日
交割品级
标准品:
铝锭,符合国标GB/T1196-2008AL99.70规定,其中铝含量不低于99.70%。
替代品:
1、铝锭,符合国标GB/T1196-2008AL99.85,AL99.90规定。
2、铝锭,符合P1020A标准。
交割地点
交易所指定交割仓库
最低交易保证金
合约价值的5%
交易手续费
不高于成交金额的万分之二(含风险准备金)
交割方式
实物交割
交易代码
AL
上市交易所
上海期货交易所
上海期货交易所铝标准合约附件(2009年5月修订)
一、交割单位
铝标准合约的交易单位为每手5吨,交割单位为每一仓单25吨,交割必须以每一仓单的整数倍交割。
二、质量规定
(1)用于本合约实物交割的铝,其铝含量、杂质含量和其他各项规定必须符合国标GB/T1196-2008AL99.70的规定。
(2)形状及重量。
交割的铝应为锭,国产铝每锭重量为15KG±2KG或20KG±2KG,进口铝每锭重量在12KG到26KG之间。
(3)每张仓单的溢短不超过±2%,磅差不超过±0.1%。
(4)每一仓单的铝,必须是同一生产企业生产、同一牌号、同一注册商标、同一质量品级、同一块形、同一包装数量(捆重近似)的商品组成。
(5)每一仓单的铝,必须是本所批准的注册品牌,须附有质量证明书。
(6)仓单须由本所指定交割仓库按规定验收合格后出具。
三、交易所认可的生产企业和注册品牌
用于实物交割的铝,必须是交易所注册的品牌。
具体的注册品牌和升贴水标准,由交易所另行规定并公告。
四、指定交割仓库
由交易所指定并另行公告,异地交割仓库升贴水标准由交易所规定并公告。
注:
该合约附件适用于AL1006及以后月份合约。
上海期货交易所铝锭注册商标、包装标准及升贴水标准
序号
国别
生产企业
产地
注册日期
商标
升贴水
外形尺寸
块重
块/捆
(mm)
(kg)
1001
中国
兰州连城铝业有限责任公司
甘肃兰州
三乐
标准价
805*185*85
20
54
1002
中国
中国铝业股份有限公司
青海西宁
海湖
标准价
805*184*85
20
54
1003
中国
抚顺铝厂
辽宁抚顺
银箭
标准价
805*184*85
20
54
660*172*90
15
44
1004
中国
白银有色金属公司
甘肃白银
红鹭
标准价
805*184*85
20
54
1005
中国
兰州铝业股份有限公司
甘肃兰州
LL
标准价
805*184*85
20
54
LL2
795*165*85
1006
中国
包头铝业有限公司
内蒙包头
包铝
标准价
800*180*90
20
54
BTL
730*165*85
15
54
44
1007
中国
山东铝业股份有限公司
山东淄博
山铝
标准价
740*180*88
20
59
1008
中国
青铜峡铝业股份有限公司
宁夏青铜峡
QTX
标准价
820*190*85
20
54
QX
1009
中国
湖北丹江铝业股份有限公司
湖北丹江口
丹江
标准价
805*184*85
20
54
1010
中国
陕西铜川铝业有限公司
陕西铜川
玉华
标准价
805*184*85
20
54
1011
中国
中国铝业股份有限公司
河南郑州
雪山
标准价
805*185*85
20
54
1012
中国
甘肃东兴铝业有限公司
甘肃陇西
甘铝
标准价
800*180*90
20
54
1013
中国
浙江华东铝业有限公司
浙江兰溪
兰江
标准价
805*184*85
20
54
1014
三门峡天元铝业股份有限公司
河南三门峡
三门水
标准价
790*180*80
20
54
中国
1015
中国
焦作万方铝业股份有限公司
河南焦作
WF
标准价
805*184*85
20
54
WF万方
1016
中国
河南神火铝电有限责任公司
河南永城
如固
标准价
740*180*88
20
54
1017
中国
中国铝业股份有限公司
广西平果
右江
标准价
740*180*88
20
54
1018
中国
中国铝业股份有限公司
贵州贵阳
华光
标准价
740*180*88
20
54
1019
中国
山西关铝股份有限公司
山西运城
关
标准价
805*184*85
20
54
1020
云南铝业股份有限公司
云南呈贡
云海
标准价
805*180*90
20
54
中国
660*172*85
15
44
1021
中国
遵义铝业股份有限公司
贵州遵义
黔星
标准价
805*184*85
20
54
1022
中国
河南万基铝业股份有限公司
河南洛阳
万基
标准价
805*184*85
20
54
1023
中国
河南黄河铝电集团渑池铝厂
河南渑池
天坛
标准价
805*184*85
20
54
1024
中国
郑州龙祥铝业有限公司
河南荥阳
ZZLX
标准价
805*184*85
20
54
1025
中国
湖南创元铝业有限公司
湖南长沙
CYL
标准价
790*180*90
20
54
1026
中国
山西阳泉铝业股份有限公司
山西阳泉
白羊
标准价
805*184*85
20
54
1027
中国
四川广元启明星铝业有限责任公司
四川广元
埃斯塔
标准价
805*184*85
20
54
1028
中国
四川启明星铝业有限责任公司
四川眉山
AAC
标准价
815*170*65
20
54
1029
中国
宁夏加宁铝业有限公司
宁夏青铜峡
ALCAN
标准价
805*184*85
20
54
1030
中国
河南豫港龙泉铝业有限公司
河南伊川
豫港龙泉
标准价
795*180*85
20
54
1031
中国
山西兆丰铝业有限责任公司
山西阳泉
ZF
标准价
760*180*90
20
54
1032
中国
四川其亚铝业集团有限公司
四川峨眉山
WQMI
标准价
730*180*90
20
54
1033
中国
青海西部矿业百河铝业
青海西宁
BHL
标准价
780*190*80
20
54
有限责任公司
1034
中国
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司
内蒙古霍林郭勒
H&H
标准价
805*184*90
20
54
1035
中国
山西华泽铝电有限公司
山西河津
CHALCO
标准价
740*165*90
20
49
1036
中国
兖矿科澳铝业有限公司
山东邹城
YKA
标准价
775*185*85
20
54
2001
澳大利亚
美铝澳大利亚有限公司
Portland(VIC)
PORTLAND
标准价
750*180*110
22.5
44
LME注册、本所允许交割的高级基础铝牌号清单
国家
牌号
国家
牌号
国家
牌号
阿根廷
ALUAR
德国
AE
南非
BAYSIDE
澳大利亚
ALCOA
HAW
OFAUSTRALIA
VAW
西班牙
ALCOAINESPALAV
BSL
加纳
VA
COMALCO
VALCO
希腊
ADG
匈牙利
HUNGALU
英国
AAM
TOMAGO
冰岛
ISAL
巴林
ALBA
印度
BALCO
ALCAN
巴西
ALBRAS
INDAL
BACO
ALCANBRASIL
HINDALCO
ALCOABRASIL
NALCO
美国
ALCAN
CBA
印度尼西亚
INAL
ALCOA
SAOLUIS
伊朗
IRALCO
CFAC
(ALCOA)
荷兰
DELFZIJL
EASTALCO
SAOLUIS
PNL
INTALCO
(BILLITON
新西兰
NZAS
GAC
VALESUL
挪威
HYDRO(Ardal)
MTHOLLY
喀麦隆
ALUCAM
HYDRO(Karmoy)
加拿大
ABI
HYDRO(Hoyanger)
ALCAN
NSA
ALOUETTE
HYDRO(Sunndalsora)
NWA
LAURALCO
NORANDAALUMINIUMINC
SOERAL
迪拜
DUBAL
波兰
WR36
ORMET
罗马尼亚
IAS
REYNOLDS
俄罗斯
CAA3-P
VANALCO
委内瑞拉
ALCASA
HA3
VENALUM
黑山
KAP
HKA3
KAZSUAL
ID
KPA3
埃及
EGYPTALUM
斯洛伐克
SLOVALCO
上海期货交易所铝指定交割仓库
序号
仓库名称
存放地址
业务电话
联系人
邮编
到达站/港
异地升贴水
1
上海国储天威仓储有限公司
上海市嘉定区黄渡工业园区星塔路1289号
(021)Fax:
杨海英
暂未开通
标准价
上海宝山铁山路495号
(021)Fax:
丁思敏曹全江
上钢五厂专用线(中储吴淞分公司)
标准价
2
中储发展股份有限公司
上海市宝山区南大路257号、310号
(021)
候丽春
桃浦站(中储大场公司专用线)
标准价
上海市宝山区南大路137号
(021)Fax:
金振佳
Fax:
李峥
江苏无锡市城南路32-1号
(510)
黄海粟
周泾港
标准价
(510)
Fax:
3
广东储备物资管理局八三0处
广东佛山市南海区盐步镇三眼桥货场西侧
(757)
(广)三眼桥
标准价
Fax:
余辉
张佑华
4
广东晟世有色金属仓储物流有限公司
广东佛山市南海区盐步镇三眼桥货场西侧三河东路虎榜段
(757)
马建军王小丽
(广)三眼桥
标准价
Fax:
广东省佛山市南海区小塘西货场侧晟世物流小塘仓
(0757)
陈伟聪
广东晟世物流线(货九、货十线)
标准价
Fax:
陈迎
5
南储仓储管理有限公司
广东佛山市禅城区佛罗公路166号
(757)Fax:
李俊斌于超榕
街边站(广)南储专用线
标准价
6
上海期晟储运管理有限公司
上海市闵行区剑川路2280号
(021)
周海敏龚荣德
闵行区541专用线
标准价
Fax:
7
上海京鸿实业有限公司
上海市外高桥保税区荷丹路68号
(021)
乔治
无
标准价
Fax:
8
浙江康运仓储有限公司
杭州市拱康路98号(铁路康桥货场内)
0571-
李明
杭州北站
标准价
0571-
黄立竝
康桥货场
FAX:
浙江诸暨市陶朱街道西二环路539号
0575-Fax:
金哲张钲浩
诸暨东站
标准价
9
上港物流金属仓储(上海)有限公司
上海市宝山区安达路240号
(021)
严奖乐
4-9外贸五条专用线
标准价
(021)
潘文君
Fax:
上海市宝山区军工路4501号
(021)
严奖乐
4-30上港集团军工路分公司
标准价
(021)
潘文君
Fax:
上海市宝山区军工路4049号
(021)
严奖乐
4-30上港集团军工路分公司
标准价
(021)
潘文君
Fax:
10
上海裕强物流有限公司
上海市共和新路3501号
(021)(021)
徐逸君叶飞
上海北郊站
标准价
FAX:
11
国家物资储备局浙江837处
宁波镇海区大通路331号
(0754)
丁福立
浙江宁波庄桥铁路站
标准价
Fax:
许振明
12
宁波九龙仓仓储有限公司
宁波镇海区平海路299号
(0754)
阮雪东
浙江宁波庄桥铁路站
标准价
Fax:
张朝
13
无锡市国联物流有限公司
无锡市惠山区洛社镇石塘湾梅径村南
0510-Fax:
于霖陈国亦
无锡北站
标准价
14
上海同盛物流园区投资开发有限公司
上海浦东芦潮港同顺大道777号
(021)
李魁征
上海铁路芦潮港集装箱中心站
标准价
(021)
苏寅
Fax:
上海洋山港区顺运路389号
(021)
李魁征
无
保税
(021)
苏寅
Fax:
15
上海中储临港物流有限公司
上海洋山港双惠路195号
021-
张政华毛羽翔
无
保税
Fax:
上海期货交易所套期保值交易管理办法
第一章总则
第一条为充分发挥期货市场的套期保值功能,促进期货市场的规范发展,根据《上海期货交易所交易规则》等有关规定,制定本办法。
第二条会员、客户在上海期货交易所(以下简称交易所)从事套期保值业务,应当遵守本办法。
第二章套期保值头寸的申请与审批
第三条套期保值交易头寸实行审批制。
套期保值交易分为买入套期保值交易和卖出套期保值交易。
第四条需进行套期保值交易的客户应当向其开户的期货公司会员申报,由期货公司会员进行审核后,按本办法向交易所办理申报手续;非期货公司会员直接向交易所办理申报手续。
第五条申请套期保值交易的客户和非期货公司会员应当具备与套期保值交易品种相关的生产经营资格。
第六条申请套期保值交易的会员或客户,应当填写《上海期货交易所套期保值申请(审批)表》,并向交易所提交下列证明材料:
(一)企业近2年在交易所的交易实绩;
(二)企业营业执照副本复印件;
(三)近2年的现货经营业绩;
(四)企业套期保值交易方案(主要内容包括风险来源分析、确定保值目标、明确交割或平仓的数量);
(五)交易所要求的其他证明材料。
第七条卖出套期保值交易还应当提交的证明材料:
(一)原材料生产企业保值商品的消耗定额、生产能力,当年的生产计划、原材料购销计划(合同)及上一年度总产量的证明材料,以及交易所要求提供的其他材料;
(二)原材料加工企业、流通经营企业及其他企业保值商品的现货仓单或拥有实货的其他凭证(购销合同或发票),以及交易所要求提供的其他材料。
第八条买入套期保值交易还应当提交的证明材料:
(一)原材料加工企业保值商品的消耗定额、加工能力、生产经营计划或生产商品的购销合同及上一年度总产量的证明材料,以及交易所要求提供的其他材料;
(二)原材料生产企业、流通经营企业及其他企业保值商品的购销计划(合同)的证明材料,以及交易所要求提供的其他材料。
第九条铜、铝、锌、黄金和天然橡胶套期保值头寸的申请应当在套期保值合约交割月份前一月份的20日之前提出,燃料油套期保值头寸的申请应当在套期保值合约交割月份前第二月的最后一个交易日之前提出,逾期交易所不再受理该交割月份合约的套期保值的申请。
套期保值者可以一次申请多个交割月份合约的套期保值额度。
第十条交易所对套期保值头寸的申请,按主体资格是否符合,套期保值品种、交易部位、买卖数量、套期保值时间与其生产经营规模、历史经营状况、资金等情况是否相适应进行审核,确定其套期保值额度。
套期保值额度不超过其所提供的套期保值证明材料中所申报的数量。
全年各合约月份套期保值额度累计不超过其当年生产能力、当年生产计划或上一年度该商品经营数量。
第十一条交易所自收到套期保值头寸申请后,在5个交易日内进行审核,并按下列情况分别处理:
(一)对符合套期保值条件的,书面通知其准予办理;
(二)对不符合套期保值条件的,书面通知其不予办理;
(三)对相关证明材料不足的,告知申请人补充证明材料。
第三章套期保值交易
第十二条获准套期保值交易的交易者,应当在交易所批准的建仓期限内(铜、铝、锌、黄金和天然橡胶最迟至套期保值合约交割月份前一月份的最后一个交易日,燃料油最迟至套期保值合约交割月份前一月份的15日),按批准的交易部位和额度建仓。
在规定期限内未建仓的,视为自动放弃套期保值交易额度。
第十三条套期保值额度自交割月前一月第一交易日起不得重复使用。
第十四条交割月前第一月的最后一个交易日收盘前,各会员、各客户在每个会员处铜、铝、锌期货合约的套期保值持仓都应当调整为5手的整倍数(遇市场特殊情况无法按期调整的,可以顺延一天);进入交割月后,铜、铝、锌合约套期保值持仓应当是5手的整倍数,平仓也应当是5手的整倍数。
交割月前第一月的最后一个交易日收盘前,各会员、各客户在每个会员处黄金期货合约的套期保值持仓都应当调整为3手的整倍数,自然人客户黄金期货合约持仓应当调整为0手。
进入交割月后,会员及法人客户黄金期货合约套期保值持仓应当是3手的整倍数,新开仓、平仓也应当是3手的整倍数。
交割月前第二月的最后一个交易日收盘前,各会员、各客户在每个会员处燃料油期货合约的套期保值持仓应当调整为10手的整倍数(遇市场特殊情况无法按期调整的,可以顺延一天);进入交割月前第一月后,燃料油合约套期保值持仓应当是10手的整倍数,新开、平仓也应当是10手的整倍数。
第四章套期保值监督管理
第十五条交易所对会员提供的有关生产经营状况、资信情况及期、现货市场交易的行为进行调查和监督,会员及相关客户应当予以协助和配合。
第十六条交易所对套期保值交易的持仓与投机交易的持仓实施分类管理,套期保值交易的持仓不受投机头寸持仓限量的限制。
在市场发生风险时,为化解市场风险,交易所根据有关规定实施减仓时,按先投机后套期保值的顺序进行减仓。
第十七条会员及客户在进行套期保值交易时,有欺诈或违反交易所规定行为的,其已建仓的套期保值持仓按投机持仓处理或予以强行平仓,并按《上海期货交易所违规处理办法》的有关规定处理。
第五章附则
第十八条本办法解释权属于上海期货交易所。
第十九条本办法自2008年12月25日起实施。
上海期货交易所期现流程介绍
一、开立标准仓单管理系统流程:
在上海期货交易所进行期货交易的法人客户(以下简称“交易法人”)应向为其开立交易帐户的期货公司申请开立标准仓单帐户,这是后期参与标准仓单生成、交割、查询、转让、期货转现货等业务的的基础。
同一交易法人只能开立一个标准仓单帐户。
申请步骤如下:
(1)在交易所网站()的仓单系统专栏下载《上海期货交易所标准仓单帐户开户登记表》(见附件1)、《上海期货交易所仓单系统用户信息表(客户)》(附件2)和《上海期货交易所标准仓单管理系统用户服务协议》(附件3),如实填写各项内容,并签字盖章后,提交给选定的开户单位(期货公司)。
(2)法人客户报交易所备案的客户资料还包括营业执照正本复印件、组织机构代码证、税务登记证和增值税一般纳税人认定证明文件复印件、法定代表人(或负责人)的身份证和开户经办人的身份证复印件等。
银行等办理质押贷款的金融机构的备案资料还应包括金融许可证复印件和上级行允许该行开立标准仓单帐户的批复等,所有备案资料都必须加盖公章。
(3)我公司审核客户出具的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户经办人的身份证等证件的原件、客户提交的备案资料和申请表后,将客户信息输入标准仓单管理系统。
(4)随后我公司将客户出具的标准仓单帐户开户登记表(交易所联)、仓单系统用户信息表(交易所联)、仓单系统用户服务协议和客户备案资料等寄送给交易所。
(5)交易所审核客户信息后,启用该客户的标准仓单帐户(以下简称帐户)和仓单系统用户(以下简称用户),并分配标准仓单业务卡和加密器(即usb-key,内含数字证书,附密码),打印《上海期货交易所仓单系统用户信息表》。
(6)由指定人员将标准仓单业务卡、加密器、《上海期货交易所仓单系统用户信息表》和《上海期货交易所标准仓单管理系统用户服务协议》封装在专用信封内,通过EMS递送给客户。
二、实物交割业务:
实物交割的含义:
实物交割是指期货合约到期时,按照交易所的规则和程序,交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移,了结到期未平仓合约的过程。
实物交割的适用客户群范围:
涉及期货品种的生产、加工、流通等企业,并且能够交付和接受增值税专用发票。
期货持仓必须是交割单位的整数倍,个人户不允许交割。
上海实物交割流程:
(一)卖方客户授权。
卖方客户应当通过标准仓单管理系统先将标准仓单授权给卖方期货公司会员以办理实物交割业务。
(二)第一交割日,卖方会员通过标准仓单管理系统向交易所提交已付清仓储费用的标准仓单,买方期货公司向交易所申报交割意向。
(三)第二交割日,交易所根据卖方提供的品种资源按“时间优先、数量取整、就近配对、统筹安排”原则进行交割配对。
(四)第三交割日,买方期货公司向交易所提交货款,交易所在收到货款后向买方期货公司清退30%交割保证金并释放仓单。
交割货款=∑(交割结算价×每张仓单重量)(注:
每张仓单的货款金额保留2位小数)交易所向卖方期货公司支付货款。
(五)第四、五交割日,卖方期货公司交增值税专用发票或相关票据。
(六)买方期货公司分配仓单。
买方期货公司应当在最后交割日之前(含最后交割日)将分配到其名下的标准仓单再分配给买方客户
铝锭入库质量标准
交割单位:
25吨。
交割品级见《上海期货交易所铝标准合约》。
(一)国产商品:
应当是在本交易所注册的生产厂生产的注册商标的商品。
(二)进口商品:
应当是LME注册的,并经本交易所允许交割的商品。
交割商品的包装
(一)国产商品的包装:
每一交割单位的铝锭应当是同一生产企业生产、同一注册商标、同一质量品级、同一块形、同一包装数量(捆重近似)的商品组成。
注册生产企业自行选定注册产品捆重,但要利于组手。
每捆包装采用30-32*0.9-1.0mm表面作防锈处理的钢带井字形捆扎,捆扎应当坚固,同时标有醒目的、不易脱落的产品商品标志、生产炉批编号及捆重。
(国产铝锭的包装按产品注册块
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