eviews面板数据模型详解可编辑修改word版.docx
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eviews面板数据模型详解可编辑修改word版
1.已知1996—2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭人均消费(
cp,不变价格)和人均收入(ip,不变价格)居民,利用数据
(1)建立面板数
据(paneldata)工作文件;
(2)定义序列名并输入数据;(3)估计选择面板模型;(4)面板单位根检验。
年人均消费(consume)和人均收入(income)数据以及消费者价格指数(p)分别见表9.1,
9.2和9.3。
表9.11996—2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭人均消费(元)数据
人均消费
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
CONSUMEAH
3607.43
3693.55
3777.41
3901.81
4232.98
4517.65
4736.52
CONSUMEBJ
5729.52
6531.81
6970.83
7498.48
8493.49
8922.72
10284.6
CONSUMEFJ
4248.47
4935.95
5181.45
5266.69
5638.74
6015.11
6631.68
CONSUMEHB
3424.35
4003.71
3834.43
4026.3
4348.47
4479.75
5069.28
CONSUMEHLJ
3110.92
3213.42
3303.15
3481.74
3824.44
4192.36
4462.08
CONSUMEJL
3037.32
3408.03
3449.74
3661.68
4020.87
4337.22
4973.88
CONSUMEJS
4057.5
4533.57
4889.43
5010.91
5323.18
5532.74
6042.6
CONSUMEJX
2942.11
3199.61
3266.81
3482.33
3623.56
3894.51
4549.32
CONSUMELN
3493.02
3719.91
3890.74
3989.93
4356.06
4654.42
5342.64
CONSUMENMG
2767.84
3032.3
3105.74
3468.99
3927.75
4195.62
4859.88
CONSUMESD
3770.99
4040.63
4143.96
4515.05
5022
5252.41
5596.32
CONSUMESH
6763.12
6819.94
6866.41
8247.69
8868.19
9336.1
10464
CONSUMESX
3035.59
3228.71
3267.7
3492.98
3941.87
4123.01
4710.96
CONSUMETJ
4679.61
5204.15
5471.01
5851.53
6121.04
6987.22
7191.96
CONSUMEZJ
5764.27
6170.14
6217.93
6521.54
7020.22
7952.39
8713.08
表9.21996—2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭人均收入(元)数据
人均收入
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
INCOMEAH
4512.77
4599.27
4770.47
5064.6
5293.55
5668.8
6032.4
INCOMEBJ
7332.01
7813.16
8471.98
9182.76
10349.69
11577.78
12463.92
INCOMEFJ
5172.93
6143.64
6485.63
6859.81
7432.26
8313.08
9189.36
INCOMEHB
4442.81
4958.67
5084.64
5365.03
5661.16
5984.82
6679.68
INCOMEHLJ
3768.31
4090.72
4268.5
4595.14
4912.88
5425.87
6100.56
INCOMEJL
3805.53
4190.58
4206.64
4480.01
4810
5340.46
6260.16
INCOMEJS
5185.79
5765.2
6017.85
6538.2
6800.23
7375.1
8177.64
INCOMEJX
3780.2
4071.32
4251.42
4720.58
5103.58
5506.02
6335.64
INCOMELN
4207.23
4518.1
4617.24
4898.61
5357.79
5797.01
6524.52
INCOMENMG
3431.81
3944.67
4353.02
4770.53
5129.05
5535.89
6051
INCOMESD
4890.28
5190.79
5380.08
5808.96
6489.97
7101.08
7614.36
INCOMESH
8178.48
8438.89
8773.1
10931.64
11718.01
12883.46
13249.8
INCOMESX
3702.69
3989.92
4098.73
4342.61
4724.11
5391.05
6234.36
INCOMETJ
5967.71
6608.39
7110.54
7649.83
8140.5
8958.7
9337.56
INCOMEZJ
6955.79
7358.72
7836.76
8427.95
9279.16
10464.67
11715.6
表9.31996—2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的消费者物价指数
物价指数
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
PAH
109.9
101.3
100
97.8
100.7
100.5
99
PBJ
111.6
105.3
102.4
100.6
103.5
103.1
98.2
PFJ
105.9
101.7
99.7
99.1
102.1
98.7
99.5
PHB
107.1
103.5
98.4
98.1
99.7
100.5
99
PHLJ
107.1
104.4
100.4
96.8
98.3
100.8
99.3
PJL
107.2
103.7
99.2
98
98.6
101.3
99.5
PJS
109.3
101.7
99.4
98.7
100.1
100.8
99.2
PJX
108.4
102
101
98.6
100.3
99.5
100.1
PLN
107.9
103.1
99.3
98.6
99.9
100
98.9
PNMG
107.6
104.5
99.3
99.8
101.3
100.6
100.2
PSD
109.6
102.8
99.4
99.3
100.2
101.8
99.3
PSH
109.2
102.8
100
101.5
102.5
100
100.5
PSX
107.9
103.1
98.6
99.6
103.9
99.8
98.4
PTJ
109
103.1
99.5
98.9
99.6
101.2
99.6
PZJ
107.9
102.8
99.7
98.8
101
99.8
99.1
(1)建立面板数据工作文件
首先建立工作文件。
打开工作文件后,过程如下:
在窗口中输入15个不同省级地区的标识。
产生3*15个尚未输入数据的变量名。
这样可以通过键盘输入或黏贴的方法数据数据。
(3)估计、选择面板模型
打开一个pool窗口,先输入变量后缀(所要使用的变量)。
点击Estimate,打开估计窗口。
A.混合模型的估计方法
左边的Common表示相同系数,即表示不同个体有相同的斜率。
相应的表达式是:
CPˆ=129.63+0.76IP
itit
(2.0)(79.7)
R2=0.98,SSE=4824588
r
上式表示15个省级地区的城镇人均指出平均占收入的76%。
B.个体固定效应回归模型的估计方法
将截距项选择区选Fixedeffects(固定效应)
相应的表达式为:
CPˆ=515.6+0.70IP
-36.3D+537.6D+...+198.6D
itit
(6.3)(55)
1215
r
R2=0.99,SSE=2270386
其中虚拟变量D1,D2,...,D15的定义是:
D=⎧1,如果属于第i个个体,i=1,2,...,15
⎩
15个省级地区的城镇人均指出平均占收入70%。
从上面的结果可以看出北京市
接下来用F统计量检验是应该建立混合回归模型,还是个体固定效应回归模型。
H0:
i=。
模型中不同个体的截距相同(真实模型为混合回归模型)。
H1:
模型中不同个体的截距项i不同(真实模型为个体固定效应回归模型)。
F统计量定义为:
F=(SSEr-SSEu)/[(NT-k-1)-(NT-N-k)]=(SSEr-SSEu)/(N-1)
SSEu/(NT-N-k)SSEu/(NT-N-k)
其中SSEr表示约束模型,即混合估计模型的残差平方和,SSEu表示非约束模型,即
个体固定效应回归模型的残差平方和。
非约束模型比约束模型多了N-1个被估参数。
所以本例中:
F=(4824588-227386)/(15-1)=8.1F
(14,89)=1.8
2270386/(105-15-1)
0.05
所以推翻原假设,建立个体固定效应回归模型更合理。
C.
时点固定效应回归模型的估计方法将时间选择为固定效应。
相应的表达式为:
CPˆ=2.6+0.78IP
+105.9D+134.1D+...-93.9D
itit
(76.6)
127
R2=0.987,SSE=4028843
其中虚拟变量D1,D2,...,D7的定义是:
D=⎧1,如果属于第t个截面,t=1996,...,2002
⎩
D.个体随机效应回归模型估计
得到如下部分输出结果:
CPˆ=345.2+0.72IP
-2.6D+367.0D+...+106.1D
itit
(68.5)
1215
R2=0.98,SSE=2979246
其中虚拟变量D1,D2,.
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