Zigzag指标算法.docx
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Zigzag指标算法.docx
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Zigzag指标算法
Zigzag指标算法
如官方所述:
Zigzag指标是连接一系列价格点的趋势线。
所以Zigzag主要用途是来标识过去价格中的相对高低点,并以这些点之间的连线来表示这段价格变动的趋势。
文章来自:
股票自动机-AIInvest:
专注于自动交易系统研究和开发的博客
1.Zigzag的3个参数
Zigzag在识别高低点的过程中,主要设置了以下三个参数:
ExtDepth,DextDeviation
以及ExtBackstep。
程序中的表示:
externintExtDepth=12;
externintExtDeviation=5;
externintExtBackstep=3;
说明:
ExtDepth:
用于设置高低点是相对与过去多少个Bars(价格图形中的一个柱子)而言。
Mt4中默认是12。
ExtDeviation:
用于设置重新计算高低点时,与前一高低点的相对点差。
默认值是5,也就是说如果
A)当前高点>上个高点5,或者
B)当前低点<上个低点–
5的情况下,则会对之前计算过的ExtBacksteps个Bars值的高低点进行重新计算。
ExtBackstep:
用于设置回退计算的Bars的个数。
2.Zigzag算法
1对计算位置进行初期化
1.1判断是否是第一次进行高低点计算,如果是,则设定计算位置为除去ExtDepth个图形最初的部分。
1.2如果之前已经计算过,找到最近已知的三个拐点(高点或低点),将计算位置设置为倒数第三个拐点之后,重新计算最后的拐点。
2.从步骤1已经设置好的计算位置开始,将对用于存储高低点的变量进行初始化,准备计算高低点
2.1计算ExtDepth区间内的低点,如果该低点是当前低点,则进行2.1.1的计算,并将其记录成一个低点。
2.1.1如果当前低点比上一个低点值小于相对点差(ExtDeviation);并且之前ExtBackstep个Bars的记录的中,高于当前低点的值清空。
2.2高点的计算如同2.1以及分支处理2.1.1。
3.从步骤1已经设置好的计算位置开始,定义指标高点和低点
3.1如果开始位置为高点,则接下来寻找低点,在找到低点之后,将下一个寻找目标定义为高点
3.2如果开始位置为低点,则与3.1反之。
以上可能比较难以理解,我们这边举个例子说明:
假设上次计算的结果如下:
倒数第14个Bar出现了一个高点(3.1),倒数第4个是低点(1.5),
倒数第1个是新的高点(2.1)——因为距离倒数第14已经大于ExtDepth(14-1>12)。
Bar-14 Bar-4 Bar-1 Bar-Current
高(3.1) 低(1.5) 高(2.1) X
对于Bar-Current,即当前的价格X,
CaseI.
如果X>=2.1
ExtDeviation,则根据Zigzag的定义,这将是一个新的高点。
假设这里X=2.3,那么我们绘制指标的时候应该成为:
Bar-14 Bar-4 Bar-Current
高(3.1)
低(1.5) 高(2.3)
CaseII.
如果1.5 -ExtDeviation<
X<2.1ExtDeviation,则我们继续等待价格的变化,所绘制的指标也不会变化。
CaseIII.
如果1.5 -ExtDeviation>=
X,则这是一个新的低点。
假设这里X=1.3,则我们绘制指标的时候应该成为:
Bar-14 Bar-Current
高(3.1) 低(1.3)
这个时候,之前的Bar-4因为在我们定义的ExtBackstep之内(1-4),所以他的最低值会被清空,
根据算法第三步的定义,我们会一直寻找低点直到发现Bar-Current,这时候已经遍历过Bar-1,所以Bar-1定义的高点也不再成为拐点。
这也就是所谓的重绘部分,也因此诟病为“未来函数”——因为所看见的当前最后的高低点可能在下个时间段里面被抹去。
3Zigzag源码及解释:
Mt4的Zigzag源码里面的注释特别稀罕,估计是感觉实现比较简单,所以一概略去——恩,极坏的编程习惯。
下面简要说明一下,中文部分都是追加的解释:
//——————————————————————
//|
Zigzag.mq4|
//|
Copyright?
2005-2007,MetaQuotesSoftwareCorp.|
//|
|
//——————————————————————
#propertycopyright“Copyright?
2007,MetaQuotesSoftware
Corp.”
#property
link
“
//Mt4特有的指标属性设置
#property
indicator_chart_window
//主窗口进行指标显示
#propertyindicator_buffers
1 //指标运用到数值的个数
#propertyindicator_color1
Red
//指标显示颜色
//—-indicatorparameters
//Zigzag的三个参数
externintExtDepth=12;
externintExtDeviation=5;
externintExtBackstep=3;
//—-indicatorbuffers
//指标的数值存储变量
double
ZigzagBuffer[];
//拐点
double
HighMapBuffer[];
//高点的临时变量数组
double
LowMapBuffer[];
//低点的临时变量数组
intlevel=3;//recounting’sdepth
//最近已知的三个拐点
booldownloadhistory=false;//是否第一次计算
//——————————————————————
//|Customindicatorinitialization
function
|
//——————————————————————
//Init函数是Mt4指标第一次载入之后运行的初期化函数
intinit()
{
IndicatorBuffers(3);
//对于缓冲储存器分配记忆应用自定义指标计算,用F1可以看到该函数的帮助和解释
//—-drawingsettings
SetIndexStyle(0,DRAW_SECTION);
//划线的风格
//—-indicatorbuffersmapping
SetIndexBuffer(0,ZigzagBuffer);
SetIndexBuffer(1,HighMapBuffer);
SetIndexBuffer(2,LowMapBuffer);
SetIndexEmptyValue(0,0.0);
//—-indicatorshortname
IndicatorShortName(”ZigZag(”
ExtDepth”,”ExtDeviation”,”ExtBackstep
”)”);
//设置指标的简称。
//—-initializationdone
return(0);
}
//——————————————————————
//|
|
//——————————————————————
//start函数是Mt4的主函数,当每次价格变动之后都会触发该函数的执行
intstart()
{
//变量定义
//i:
临时变量;
//counted_bars:
用于标识已经计算过的Bar数
inti,counted_bars=
IndicatorCounted();
//limit:
算法中所谓的开始计算位置;
//counterZ:
临时变量
//whatlookfor:
用于标识当前计算的是高点或者低点
int
limit,counterZ,whatlookfor;
//以下都是临时变量,具体设值时解释
int
shift,back,lasthighpos,lastlowpos;
doubleval,res;
double
curlow,curhigh,lasthigh,lastlow;
if(counted_bars==0
&&downloadhistory)//historywas
downloaded
{
//指标载入时counted_bars为0,而downloadhistory为false,将在下一次价格变化时进行
ArrayInitialize(ZigzagBuffer,0.0);
ArrayInitialize(HighMapBuffer,0.0);
ArrayInitialize(LowMapBuffer,0.0);
}
if(counted_bars==0)
{//初期化,第一次运行时limit为除去ExtDepth个图形最初的部分。
(算法1.1)
limit=Bars-ExtDepth;
downloadhistory=true;
}
if
(counted_bars>0)
{//如果之前已经计算过,找到最近已知的三个拐点(高点或低点),将计算位置设置为倒数第三个拐点。
(算法1.2)
while(counterZ &&i<100) { res=ZigzagBuffer[i]; if(res! =0)counterZ; i; } i–; //在上面while中最后一次找到的时候进行 1,所以要-1才能得到真正第三个拐点处。 limit=i; //计算位置赋值 if(LowMapBuffer[i]! =0) {//如果倒数第三个拐点是低点 curlow=LowMapBuffer[i]; //目标在于寻找高点 whatlookfor=1; } else { curhigh=HighMapBuffer[i]; whatlookfor=-1; } for(i=limit-1;i>=0;i–) {//清空第三个拐点后的数值,准备重新计算最后的拐点 ZigzagBuffer[i]=0.0; LowMapBuffer[i]=0.0; HighMapBuffer[i]=0.0; } } //算法Step2部分: 计算高低点 for(shift=limit; shift>=0;shift–) { //2.1计算ExtDepth区间内的低点 val=Low[iLowest(NULL,0,MODE_LOW,ExtDepth,shift)]; if(val==lastlow)val=0.0; else {//如果该低点是当前低点, lastlow=val; if((Low[shift]-val)>(ExtDeviation*Point)) val=0.0; //是否比上个低点还低ExtDeviation,不是的话则不进行回归处理 else {//找到一个新的低点 for(back=1;back<=ExtBackstep;back) {//回退ExtBackstep个Bar,把比当前低点高的纪录值给清空 res=LowMapBuffer[shiftback]; if((res! =0)&&(res>val)) LowMapBuffer[shiftback]=0.0; } } } //将新的低点进行记录 if(Low[shift]==val)LowMapBuffer[shift]=val;else LowMapBuffer[shift]=0.0; //—high val=High[iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,ExtDepth,shift)]; if(val==lasthigh)val=0.0; else { lasthigh=val; if((val-High[shift])>(ExtDeviation*Point)) val=0.0; else { for(back=1;back<=ExtBackstep;back) { res=HighMapBuffer[shiftback]; if((res! =0)&&(res HighMapBuffer[shiftback]=0.0; } } } if(High[shift]==val)HighMapBuffer[shift]=val;else HighMapBuffer[shift]=0.0; } //finalcutting if(whatlookfor==0) { lastlow=0; lasthigh=0; } else { lastlow=curlow; lasthigh=curhigh; } //算法step3.定义指标的高低点 for (shift=limit;shift>=0;shift–) { res=0.0; switch(whatlookfor) { //初期化的情况下,尝试找第一个高点或者是地点 case0: //lookforpeakorlawn if(lastlow==0&& lasthigh==0) {//lastlow,lasthigh之前已经初始化,再次判断以保证正确性? if(HighMapBuffer[shift]! =0) {//发现高点 lasthigh=High[shift]; lasthighpos=shift; whatlookfor=-1; //下个寻找目标是低点 ZigzagBuffer[shift]=lasthigh; res=1; } if(LowMapBuffer[shift]! =0) {//发现低点 lastlow=Low[shift]; lastlowpos=shift; whatlookfor=1; //下个寻找目标是高点 ZigzagBuffer[shift]=lastlow; res=1; } } break; case1: //lookfor peak //寻找高点 if(LowMapBuffer[shift]! =0.0&& LowMapBuffer[shift] &&HighMapBuffer[shift]==0.0) {//如果在上个低点和下个高点间发现新的低点,则把上个低点抹去,将新发现的低点作为最后一个低点 ZigzagBuffer[lastlowpos]=0.0; lastlowpos=shift; lastlow=LowMapBuffer[shift]; ZigzagBuffer[shift]=lastlow; res=1; } if(HighMapBuffer[shift]! =0.0&& LowMapBuffer[shift]==0.0) {//发现目标高点 lasthigh=HighMapBuffer[shift]; lasthighpos=shift; ZigzagBuffer[shift]=lasthigh; whatlookfor=-1; //下一个目标将是寻找低点 res=1; } break; case-1: //lookfor lawn //寻找低点 if(HighMapBuffer[shift]! =0.0&& HighMapBuffer[shift]>lasthigh &&LowMapBuffer[shift]==0.0) { ZigzagBuffer[lasthighpos]=0.0; lasthighpos=shift; lasthigh=HighMapBuffer[shift]; ZigzagBuffer[shift]=lasthigh; } if(LowMapBuffer[shift]! =0.0&& HighMapBuffer[shift]==0.0) { lastlow=LowMapBuffer[shift]; lastlowpos=shift; ZigzagBuffer[shift]=lastlow; whatlookfor=1; } break; default: return; } } return(0); } //—————————————————————— 4.总结 以上就是对Zigzag算法和实现的分析。 希望能够对大家编写指标和EA有所帮助。
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