精品银行间市场数据接口说明71.docx
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精品银行间市场数据接口说明71
【精品】银行间市场数据接口说明71
银行间市场数据接口说明
本币市场初稿,
中国外汇交易中心
全国银行间同业拆借中心
中国外汇交易中心全国银行间同业拆借中心1
修改记录:
版本修改内容描述修改人日期审核人
V01创建王晓光2004-11-28
胡卫平
V02胡卫平2006-03-21修改了5.1Party对象,将
mbrNm由交易成员全称改
为交易成员简称;并在Party
对象中增加了
mbrFullNm(全称)
8.6.4节更名为”交易成员信
息表”,并在该类数据中增加
了mbrID,交易成员ID,、
mbrFullNm,交易成员全
称,,原先的mbrNm解释为
简称,
8.3.3买断式回购本方对话
报价和8.3.5买断式回购本
方成交:
?
保证金grtyMny1
属性~由本方改为正回购方
保证金,?
保证金grtyMny2
属性~由对手方改为逆回购
方保证金,?
保证券
grtyBnd1属性~由本方改为
正回购方保证券,?
保证券
grtyBnd2属性~由对手方改
为逆回购方保证券,
增加了7.1.7债券和交易成
员更新信息
6.1节将Money类型由
decimal(20,4)调整为
decimal,20~6,
2006-4-178.6.3交易成员清算帐号:
交
易成员全称mbrNm改为
mbrFullNm。
中国外汇交易中心全国银行间同业拆借中心2
1.doc元素...........................................................................................6
2.报价..................................................................................................82.1.quot元素.................................................................................8
2.1.1.定义..................................................................................8
2.1.2.描述..................................................................................92.2.Product...................................................................................9
2.2.1.定义..................................................................................9
2.2.2.描述................................................................................102.3.CrdtIbo..................................................................................10
2.3.1.定义................................................................................10
2.3.2.描述................................................................................102.4.BondMortagageRepo............................................................11
2.4.1.定义................................................................................11
2.4.2.描述................................................................................112.5.BondOutrightRepo................................................................12
2.5.1.定义................................................................................12
2.5.2.描述................................................................................122.6.BondBsd...............................................................................13
2.6.1.定义................................................................................13
2.6.2.描述................................................................................13
3.成交................................................................................................143.1.order.....................................................................................14
3.1.1.定义................................................................................14
3.1.2.描述................................................................................14
4.行情................................................................................................154.1.quotation元素.......................................................................15
4.1.1.定义................................................................................15
4.1.2.描述................................................................................16中国外汇交易中心全国银行间同业拆借中心1
4.2.BndQttn.................................................................................16
4.2.1.定义................................................................................16
4.2.2.描述................................................................................174.3.IRQttn...................................................................................17
4.3.1.定义................................................................................17
4.3.2.描述................................................................................184.4.IrsQttn...................................................................................18
4.4.1.定义................................................................................18
4.4.2.描述................................................................................19
5.其他结构说明..................................................................................205.1.Party结构说明......................................................................205.2.ClrAcct结构说明...................................................................215.3.BondPrice结构说明..............................................................225.4.OutrightRepoPrice结构说明.................................................225.5.IrPrice结构说明....................................................................235.6.BondPostTrade.....................................................................235.7.RepoPostTrade.....................................................................245.8.BondRepoPostTrade.............................................................245.9.Bond.....................................................................................25
5.9.1.MtgBond.........................................................................25
5.9.2.Guaranty........................................................................26
5.9.3.ForwardGuaranty...........................................................275.10.IRSPayIR..............................................................................285.11.IRSPostTrade........................................................................295.12.GrtyIrs.................................................................................29
6.字段类型说明..................................................................................306.1.Money类型...........................................................................306.2.Rate类型..............................................................................306.3.关于Money类型和Rate类型小数位补充说明......................30中国外汇交易中心全国银行间同业拆借中心2
6.4.枚举类型...............................................................................316.4.1.资金出入参数..................................................................316.4.2.报价状态.........................................................................316.4.3.交易方向.........................................................................326.4.4.结算类型.........................................................................336.4.5.行情类型.........................................................................336.4.6.信用拆借品种..................................................................346.4.7.质押式回购品种..............................................................356.4.8.买断式回购品种..............................................................356.4.9.报价类型.........................................................................356.4.10.成交类别.......................................................................366.4.11.债券利率类型................................................................366.4.12.债券付息方式................................................................376.4.13.债券类型.......................................................................376.4.14.债券付息频率................................................................386.4.15.债券指数类别................................................................386.4.16.市场类别.......................................................................396.4.17.授信类别,区别成员间授信和总分行授信,.................406.4.18.清算速度类别................................................................40
7.基础数据、F-系统数据....................................................................41
7.1.交易系统基础数据.................................................................417.1.1.债券信息.........................................................................417.1.2.交易成员通讯录..............................................................447.1.3.交易成员清算帐号..........................................................447.1.4.交易成员信息表..............................................................447.1.5.成员间授信和总分行授信................................................457.1.6.交易员授信.....................................................................467.1.7.债券和交易成员更新信息................................................48
7.2.F-系统数据............................................................................48中国外汇交易中心全国银行间同业拆借中心3
7.2.1.债券风险指标数据..........................................................487.2.2.债券系列指数数据..........................................................49
8.数据说明.........................................................................................50
8.1.信用拆借市场........................................................................508.1.1.信用拆借本方公开报价...................................................508.1.2.信用拆借本方对话报价...................................................518.1.3.信用拆借本方小额报价...................................................528.1.4.信用拆借本方匿名报价...................................................548.1.5.信用拆借本方成交,Order,..........................................558.1.6.信用拆借分支机构成交...................................................568.1.7.信用拆借市场公开报价...................................................578.1.8.信用拆借市场小额报价...................................................588.1.9.信用拆借市场成交..........................................................59
8.2.质押式回购市场.....................................................................608.2.1.质押式回购本方公开报价................................................608.2.2.质押式回购本方对话报价................................................618.2.3.质押式回购本方小额报价................................................638.2.4.质押式回购本方匿名报价................................................648.2.5.质押式回购本方成交,Order,........................
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