常用技术分析指标通称动态指标.docx
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常用技术分析指标通称动态指标
缺省时,系统在副图上绘制SHORT=12,LONG=26,MID=9时的DIF线、MACD
线、DIF-MACD线(柱状线
参数设置:
参数多设为12-26-9设置,即快线周期选12天,慢线周期选26天,MACD的平均天数选9天。
图形说明:
本系统可以在K线状态下,在录入框中键入“MAC”即可调出该指标,或用
“/”键翻到该指标的位置。
在MACD图中QIF线用白色,MACD线用黄色,DIF-
MACD用红绿柱线,移动左右箭号时,图形上方分别用各自的颜色显示该日的指标
值。
应用法则:
1、DIF与MACD均为正值,即都在零轴线以上时,大势属多头市场,DIF向上突
破MACD,可作买。
2、DIF与MACD均为负值,即都在零轴线以下时,大势属空头市场,DIF向下跌
破MACD,可作卖。
3、当MACD线与K线趋势发生背离(价格出现近期低点或高点而MACD未配合出现新的低点或高点时为反转信号。
4、分析DIF-MACD柱形图,由正变负时往往指示该卖,反之往往为买入信号。
5、当MACD在盘局时,失误率较高,但如果配合RSI及KD,可以适当弥补缺憾。
股价变化迅速时,MACD不会立即产生信号,此时MACD无法发生作用。
指标说明:
动向指数DMI是美国技术分析专家韦尔斯王尔德JWellesWilder的又一发
明。
DMI分析价格上升或下跌的“真实动向”根,据其累计力量寻求买卖双方的均衡点以判断价格的可能动向,属于一种趋势判断指标。
计算方法:
1、趋向指标的第一步工作,先确认基本的趋向变动值”(DM是上涨还是下跌,分别以+DM与-DM来表示上升与下降的趋向变动值。
A.无趋向:
无趋向有两种情况,一种为内移日,一种为两力均衡日。
今日最高价低
于或等于昨日最高价,今日最低价高于或等于昨日最低价,即为内移日。
若今日最高
价高于昨日最高价,其差额绝对值刚好等于今日最低价与昨日最低价更低的差额绝
对值,因此形成两力均衡走势,即为两力均衡日。
B.上升趋向:
今日最高价高于昨日最高价,今日最低价高于或等于昨日最低价,则
出现上升趋向值。
+DM=今日最高价-昨日最高价
C.下降趋向:
今日最低价低于昨日最低价,今日最高价低于或等于昨日最高价,则出现下降趋向值。
-DM=昨日最低价-今日最低价
注意:
负方向变动值并不为负数,负号仅代表下跌方向。
2、第二步工作是找出真实波幅”(TrueRange下面三个差中,数值最大者即为当日的真正波幅。
A.当日最高价与当日最低价的差。
B.当日最高价与昨日收盘价的差的绝对值。
C.当日最低价与昨日收盘价的差的绝对值。
3、计算出上升、下降趋向变动值(+DM和-DM与真正波幅(TR后,第三步便要
找出方向线(DirectionalIndicator。
方向线(DI为探测价格上涨或下跌的指标,有上升方向线(+DI及下跌方向线(-
DI。
将N天内的+DM、-DM及TR平均,分别记为
+DM(n、-DM(n、TR(n,则n天的上升或下跌方向线的计算方法如下:
+DI(n=[+DM(n]/TR(n*100,
-DI(n=[-DM(n]/TR(n*100
n:
待设定参数,缺省值14日
上升与下跌方向线的数值永远介于0与100之间。
n天上升方向线表示最近n
天以来实际上涨力量的百分比。
而n天下跌方向线则表示最近n天以来实际下跌力
量百分比。
假设价格持续下跌,那么下降趋向变动值不断出现,将使下跌方向线的数值不断
升高;相对的上涨方向线则呈下降的导向。
当价格持续上涨,则上述情况的相反导向
将出现于图形上。
在盘档(牛皮盘整时,上升与下跌方向线差异将很微小。
4、趋向指标除了上升,下跌方向线外,另一条指标线为“趋向平均线”(ADX,AverageDirectionalMovementIndex在计算趋向平均线以前,须先计算出“趋向值”(DirectionalMovementIndex。
A.趋向值(DX的计算为:
DX=DI(DIF/DI(SUM*100
DI(DIF=上升方向线与下跌方向线的差的绝对值
DI(SUM=上升方向线与下跌方向线的和
B.由于趋向值的变动性大,因此对它作N1天指数平滑移动平均,即得到所要的趋向平均值(ADX。
N1的缺省值为6。
图形说明:
本系统可以在K线状态下,在录入框中键入“DM”卩可调出该指标,或用“/”“*”键翻到该指标的位置。
在DMI图中,缺省时,系统绘制四条线,+DI线用白色,-DI线用
黄色,ADX线用粉红色,ADXR线用绿色,图形上方分别用各自的颜色显示该日的指标值。
参数设置:
多选取14日作为分析周期;在本系统中,还可单独设置ADX的平均天数,供用户
研判。
应用法则:
在运用方面,由于其本身属于一个趋势判断系统,因此受到市场行情趋势是否明
显的限制。
假若市场行情价格的波动非常明显的维持一个趋向,根据这个指标得到
的买进信号或卖出信号是比较准确的。
但若是行情处于牛皮盘档时,这个指标的效
果就不理想了。
趋向指标系统中,主要分析上升方向线+DI,下跌方向线-DI,趋向平均值ADX这三条线之间的关系。
1•上升方向线+DI与下跌方向线-DI的功用:
a.当+DI从下向上递增突破-DI时,显示市场内部有新多头进场,愿意以更高的价
格买进(由于有创新高的价格,使+DI
上升,-DI下降,因此为买进信号。
b.相反的,-DI从下向上突破+DI,显示市场内部有新空头进场,愿意以更低的价格
卖出,因此为卖出信号。
2.趋向平均值ADX的功用:
a.判断行情趋势
在行情趋势非常明显地朝单一方向前进时,无论其为上涨或下跌,ADX值都会逐渐增加。
换言之,当ADX值持续高于前日时,我们可断定此时市场行情将持续上涨,或持续下跌。
b.判断行情是否牛皮盘档
当市场行情反复涨跌时,ADX会出现递减。
原因为价格虽然有新高出现,同时亦
会有新低出现,因而致使上升方向线与下跌方向线愈拉愈近,ADX值也逐渐减少。
当
ADX数值降低到20以下,且呈现横方向进行时,我们可以断定此时市场气氛为‘牛皮盘档'。
C.判断行情是否到顶或到底
当ADX数值从上升的倾向转为下降之时,表明行情即将反转。
即在涨势
中,ADX在高点由升转跌,表示涨势将告结束;反之,在跌势中,ADX也在高点由升转跌,表示跌势将告结束。
2、AMA=DMA/10,此值在图表上画成黄线。
3、公式一律是短天期减长天期值,可以以倍数更改原始设定值。
图形说明:
本系统可以在K线状态下,在录入框中键入“DMA即可调出该指标,或用“/”“*”键翻到该指标的位置。
在DMA图中,DMA线用白色,AMA线用黄色,移动左右箭号
时,图形上方分别用各自的颜色显示该日的指标值。
使用法则:
1、如果不修改原始参数值,则DMA指标出现讯号的时间会提早,并且讯号的次
数会增加,相对也会增加骗线的机会。
2、DMA和MACD为功能极相近的趋向指标,因此其用法也相同,参考MACD
用法说明。
股价早己下跌一段幅度。
为了解决移动平均线落后的问题,分析学家另外寻求EXPMA及VMA•…等类型均线指标,用以取代移动平均线,EXPMA正是在这种环境下被广泛采用。
另一方面,EXPMA可以随股价的快速移动,立即调整方向,有效地解决讯号落后的问题。
计算方法:
1、计算第一条EXPMA:
EXPMA1=(C-XP*0.15+XP
2、计算第二条EXPMA:
EXPMA2=(C-XP*0.04+XP
3、C=当天的收盘价
4、XP=前一天的EXPMA
第一次计算时,因为还没有EXPMA值,所以XP用前一天的收盘价代替。
0.15
及0.04的来源是由2/(N+l得来,而一般N的参数值设定在12及50。
图形说明:
本系统可以在K线状态下,在录入框中键入“EXPM”即可调出该指标,或用
/”“键翻*到”该指标的位置。
在EXPMA图中,EXPMA1(快线线用白
色,EXPMA2(慢线线用黄色,移动左右箭号时,图形上方分别用各自的颜色显示该日的指标值。
使用法则:
1、当第一条0.15的EXPMA由下往上穿越第二条0.14的EXPMA时,将对股
价造成推升力道。
2、当第一条0.15的EXPMA由上往下穿越第二条0.14的EXPMA时将对股
价造成推降的力道。
3、股价由下往上碰触EXPMA时,很容易遭遇大阻力回档。
4、股价由上往下碰触EXPMA时很容易遭遇大支撑反弹。
盲区
1、股价瞬间行情幅度过大时,EXPMA的交叉讯号经常买在最高价或卖在最低价。
2、常态行情中,依EXPMA交叉讯号买进股票,股价却经常立即回档;而依照讯
号卖出股票后,股价又经常立即反弹,这一点造成投资入相当大的困扰。
解决办法
1、瞬间行情波动太大时,可以将日线图转变成半小时或一小时图,能够迅速抓住
时效性。
2、判断瞬间行情将大幅波动时,放弃使用EXPMA指标,改为CCI搭配ROC使
用。
技巧
1、当EXPMA向上交叉时不必立即采取买进的动作,股价会先形成一个短暂的
高点,然后微幅回档至0.14EXPMA附近,此时正是最佳的买进时机。
2、当EXPMA向下交叉时,不必立即采取卖出的动作,股价会先形成短暂的低点,
然后微幅反弹至0.04EXPMA附近,此时正是最佳的卖出时机。
4、从第33天开始将TRIX值计算成9天的移动平均值,则从第33天以后每天
都可以产生一个TRIX的移动平均值,称为TMA。
5、此时图表上从第33天以后,每天都会记录一个TRIX数值和一个TMA数值,
分别连接每天的数据,TRIX以白线而TMA以黄线画出。
指数平均数的计算方法清参考EXPMA的算法。
注意,计算步骤1、2、3是以
指数平均的方式计算的,步骤4是以移动平均的方式计算的,两者之间不可混淆。
图形说明:
本系统可以在K线状态下,在录入框中键入"TRIX"即可调出该指标,或用"/""*"键翻到该指标的位置。
在TRIX图中,TRIX线用白色,TMA线用黄色,移动左右箭号时,图形上方分别用各自的颜色显示该日的指标值。
使用法则:
1、打算进行长期控盘或投资时,趋向类指标中以TRIX最适合。
2、TRIX由下向上交叉TMA时买进。
3、TRIX由上向下交叉TMA时卖出。
4、TRIX用法清参考MACD用法说明。
盲区
1、TRIX指标不动如山,一年到头出现讯号的机率不多,甚至于一些有利润幅度
的波动也无法引发TRIX产生讯号,对部分急躁型的股民而言,利润行情得来不易,但
是,TRIX却无法解决这个问题。
2、其余缺点和MACD缺点相同。
解决办法
1、把部份资金常年采用TRIX讯号交易,一路上不管风浪多么大,都必须心定如
山,情绪更须如行云流水,不可以半途打退堂鼓,否则前功尽弃,将造成大损失。
2、其余技巧请参考MACD。
应用法则:
AR人气指标
1、AR指标值大约以100为中心,当介于80-120之间时,属于盘整行情,股价不
会激烈的上升或下降。
2、AR指标上升至150以上时,就必须注意股价将进入回档下跌。
3、AR高表示行情很活泼,过度高时表示股价已达到最高的范围,需退出。
而
AR低时表示仍在充实气势之中,过低则暗示股价已达低点,可介入。
4、AR指标具有股价达到顶峰或落至谷底的领先功能。
5、AR路线可以看出某一时段的买卖气势。
BR意愿指标
应用法则:
1、BR指标介于70-150间属于盘整行情。
2、BR值高于300以上时,需注意股价的回档行情。
3、BR值低于50以下时,需注意股价的反弹行情。
4、一般AR可以单独使用,而BR却需与AR并列,才能发挥BR的效用。
5、AR、BR急速上升,意味距股价高峰已近。
6若BR比AR低时,可逢低价买进。
7、BR从高价跌幅达1/2时,就要趁低价买进。
8、BR急速上升,而AR盘整或小回时,应逢高出货。
另外,AR、BR的交叉可作买卖信号,当AR向下穿破BR是卖出信号,反之,当
AR向上穿破BR是买入信号。
全一样。
CR和BR、AR最大的不同在于采取中间价为计算的因子。
BR重视
收盘价的意义,但是部分专家认为,最具代表性的价格应该是一天中的中间价。
收盘
价虽然比前一天高,但是中间价却有可能比前一天的中间价低,对于这种特殊现
象,CR指标有不同于BRAR的解释。
CR能够测量人气的热度,能够测量价格动量的潜能;CR能够显示压力带和支撑带,功能作用上,可以辅助BRAR的不足。
大部分的指标讯号,都只能等待讯号发生的那一刹那,才能引发出相关讯息,或者
测量涨跌幅度的目标价位。
只能对“何价”提供参考数据,对于何时上涨?
何时下跌?
的何时”却一筹莫展。
CR指标在提供何时”这方面的作用却令人相当满意。
比方说,CR指标认为股价将在10天之后形成一个底部?
技术分析家们发现这种无法解释的预言,却不断真实出现在他们眼前。
计算方法:
先在N日内统计强势累加和HIGH(N与弱势累加和LOW(N。
若某日的最高价高于昨日中价,则将今日最高价与昨日中价的差累加到HIGH(N中;若某日的最低价
LOW(N中。
CR=HIGH(N
低于昨日中价,则将昨日中价与今日最低价的差累加到/LOW(N*100
1、CR的计算公式和BR相同,只是把公式中昨天的收盘价改成昨天的中间
价。
昨日中间价=(昨日最高十最低价/2
2、图表上须另外画出CR本身的10、20、40、62日移动平均线。
参数设置:
CR计算周期一般可设为20天;设置平均线参数后,可显示CR的平均线。
图形说明:
本系统可以在K线状态下,在录入框中键入“CR即可调出该指标,或用“/”“*”键翻到该指标的位置。
在CR图中,CR线用白色,A线用黄色,B线用粉色,C线用绿
色,D线用兰色,移动左右箭号时,图形上方分别用各自的颜色显示该日的指标值。
应用法则:
1、CR指标的原理与AR和BR十分相似,一般CR的性格介于AR与BR之间,
比较接近BR。
CR指标值上升,表明多方力量在增强;反之,CR下降,说明空头势力
增加。
2、100为中线,如果CR指标常处于中线之上,市场处于强市;反之如果CR指
标常运行于中线之下,市场处于弱市。
3、一般而言,如果CR远离中线过快,应注意市场可能处于超买或超卖状态。
CR有效地穿破中线,预示市场可能已反转。
4、ab两线所夹成的区域称为副地震带”当CR由下往上欲穿越副地震带时,股价相对将遭遇次级压力干扰;当CR欲由上往下贯穿副地震带时,股价相对将遭遇次级支撑干扰。
5、C、d两线所夹的区域称为主地震带”当CR由下往上欲穿越主地震带时,股价相对将遭遇强大压力干扰;当CR由上往下欲贯穿主地震带时,股价相对将遭遇强大支撑干扰。
6CR相对股价也会产生背离现象,特别是在股价的高价区。
7、CR跌至ab、cd四条线的下方,再度由低点向上爬160%时,为短线获利
卖出时机。
8、CR下跌至40以下时,股价形成底部的机会相当高。
9、CR高于300—400之间时,股价很容易向下反转。
盲区
1、虽然眼见CR进入地震带,但却无法得知CR是否能顺利通过地震带。
2、越强走势中,CR会向上无限延伸,此时无法辨别CR是否已经届临高档?
解决办法
1、CR进入地震带,股价必受干扰,形成上下震荡的局面,在这种混乱局面中必须
冷静,想想你最在乎股价什么?
不就是判
断现在股价本质是强是弱?
如果股价的本质强,我们当然有信心坚守城池伺机突
围,如果股价的体质已虚,那就应该识时务者为俊杰,早早鸣金收兵打道回府。
此刻,界
定股价的本质强弱,应立即采用W%R指标,以便确定股价真实的内部强弱。
2、一般而言,AR、BR、CR运用在寻找股价底部的效果相当好,但是用于寻找
股价峰顶,却冒着较高的风险,此时,CR的讯号必须寻求VR和BOLLINGERBANDS
的支援,一旦VR正越过250向上挺升,则CR的高档讯号规则必须改变。
注意CR规则的改变:
CR冲上300~400以上时,暂不予理会,静待CR自行下降,此时CR的a线将处于上升状态,CR会下降至a线的上方,一般强势行情时,CR碰触a线后会再度反弹上升,股价也将再向上急冲一段,直到股价精疲力尽而a线反转向下,选择此时卖出风险较小。
如果CR下降后,直接向下贯穿a线无法反弹,则选择此时卖出是一个好时机。
释疑:
2中提到CR寻找底部的效果相当好,怎么个好法呢?
当CR由上往下不断贯穿地震带,跌落a、b、C、d四条线下方时,2~3天内会形成回档买进点。
注意!
这种情形发生时,只会出现在强势上涨行情中,"
主地震带"及"副地震带"大约位置在150~200之间,CR并非回到低档区,而是在中裆区补充能量"空中加油"而已。
为什么CR的平均线必须向后挪动若干天呢?
这代表什么
意义?
当ab、c、d四条线在CR前方若干天的地方,几乎同时交叉在一点时,那一点
的时间位置,是一个股价起涨点或者起跌点。
注意!
所谓同时交叉于一点,并非绝对精准的位于一个坐标,而是相当接近而已,
然而这个讯号也是百年难得一见的,一旦出现,则其相对成功机率非常高。
2、当成交额经萎缩后放大,而VR值也从低区向上递增时,行情可能发动,是买
进的时机。
3、低位盘整时,VR值增加,可考虑买进。
4、VR值在安全区内,股价牛皮盘整,一般应持股。
5、VR值在获利区内,股价不断上涨,VR值增加,可把握高位出货。
6、VR值上升至160到180以后,成交量会进入衰退期,碰到顶点后很容易进入
下降期;相反地,VR值在低于40后,很容易探底反弹。
7、一般说来,VR指标在低价区买入的信号有一定可信度,观察高价区时宜参考
其它指标,因为股价涨完后可能再涨。
8、应注重的是成交量比率值的趋势的强弱;可结合其平均线一同研判。
计算方法:
以某日为基期,逐日累计每日上市股票总成交量,若隔日指数或股票上涨,则基期
OBV加上本日成交量为本日OBV。
隔日指数或股票下跌,则基期OBV减去本日成
交量为本日OBV。
一般来说,只是观察OBV的升降并无多大意义,必须配合K线图的走势才有实际的效用。
参数设置:
OBV线无参数。
在本系统中,可设置OBV的平均天数,就可以显示出OBV
平均线,有助于判明OBV的趋势。
应用法则:
1、当股价上升而OBV线下降,表示买盘无力,股价可能会回跌。
2、股价下降时而OBV线上升,表示买盘旺盛,逢低接手强股,股价可能会止跌回
升。
3、OBV线缓慢上升,表示买气逐渐加强,为买进信号。
4、OBV线急速上升时,表示力量将用尽为卖出信号。
5、0BV线对双重顶第二个高峰的确定有较为标准的显示,当股价自双重顶第
一个高峰下跌又再次回升时,如果OBV线能够随股价趋势同步上升且价量配合,则
可持续多头市场并出现更高峰。
相反,当股价再次回升时OBV线未能同步配合,却
见下降,则可能形成第二个顶峰,完成双重顶的形态,导致股价反转下跌。
6、OBV线从正的累积数转为负数时,为下跌趋势,应该卖出持有股票。
反
之,0BV线从负的累积数转为正数时,应该买进股票。
7、OBV线最大的用处,在于观察股市盘局整理后,何时会脱离盘局以及突破后
的未来走势,0BV线变动方向是重要参考指数,其具体的数值并无实际意义。
若A最大,则R=A+1/2B+1/4D
若B最大,则R=B+1/2A十1/4D
若C最大,则R=C+1/4D
6、L=3
7、SI=50*X/R*K/L
8、ASI=累计每日之SI值
图形说明:
本系统可以在K线状态下,在录入框中键入“ASI即可调出该指标,或用“/”“*”键翻到该指标的位置。
在ASI图中,ASI线用白色,移动左右箭号时,图形上方即显示
该日的指标值。
使用法则:
1、ASI走势几乎和股价是同步发展,当股价由下往上,欲穿过前一波的高点套牢
区时,于接近高点处,尚未确定能否顺利穿越之际。
如果ASI领先股价,提早一步,通
过相对股价的前一波ASI高点,则次一日之后,可以确定股价必然能顺利突破高点套
牢区。
股民可以把握ASI的领先作用,提前买入股票,轻松的坐上上涨的轿子。
2、股价由上往下,欲穿越前一波低点的密集支撑区时,于接近低点处,尚未确定是否将因失去信心,而跌破支撑之际。
如果ASI领先股价,提早一步,跌破相对股价的
前一波ASI低点,则次一日之后,可以确定股价将随后跌破低点支撑区。
投资人可以
早一步卖出股票,减少不必要的损失。
3、向上爬升的ASI,一旦向下跌破其前一次显著的N型转折点,一律可视为停
损卖出的讯号。
4、股价走势一波比一波高,而ASI却未相对创新高点形成“牛背离”时,应卖出。
5、股价走势一波比一波低,而ASI却未相对创新低点形成“熊背离”时,应买进。
盲区
1、ASI虽然具备领先股价的功能,但是,投资人根据突破讯号早一步买进或卖出
后,ASI却无法提供何时应获利?
何时应重新买回的讯号?
注意!
有时ASI向上或向下突破压力和支撑后,仅一天时间立刻回跌或回升,投资
人如果反应不及,不但无法获得利润,反而将遭至损失。
2、ASI大部分时机都是和股价走势同步的,投资人仅能从众多股票中,寻找少数
产生领先突破的个案,因此,ASI似乎无法经常性运用,缺乏实用的功能。
解决办法
1、ASI主要是做为狙击性的买入讯号。
投资人应抱着“打了就跑”的心理。
由于早一步买入股票,随后股价顺利突破压力,一旦产生利润时,不可想象往后还有多少
涨幅,应立即脱手卖出获利。
2、虽然ASI之领先讯号不常出现,但是由于上市公司有数百家,讯号会轮流发生在不同的个股上,各位读者只要把握“打完一只,再换另一只”的技巧,随时都会有新
产生讯号的个股让您大显身手。
从数百家上市公司中,逐只寻找个股讯号相当耗费时间,如果能利用智慧型选股
系统,为您筛选出发生讯号的个股,则将使您更轻松的悠游于股票市场。
或者价格的上涨和下跌,都伴随着较大的成交量时,则EMV的数值会趋近于零。
这个公式原理运用的相当巧妙,股价在下跌的过程当中,由于买气不断的萎靡退缩,致使成交量逐渐的减少,EMV数值也因而尾随下降,直到股价下跌至某一个合理支撑区,检便宜货的买单促使成交量再度活跃,EMV数值于是作相对反应向上攀升,当EMV数值由负值向上趋近于零时,表示
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