汇率风险管理PPT文档格式.ppt
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金融风险管理金融风险管理汇率风险第一节、汇率风险的概述第一节、汇率风险的概述一、汇率风险的含义(对象、构成要素)二、汇率风险的影响(宏观、微观)汇率风险对涉外企业的影响企业经营战略业务安排企业信用三、汇率风险的类型(交易、会计、经济)第二节、汇率风险的测量第二节、汇率风险的测量一、交易风险的测量二、会计风险的测量三、经济风险的测量交易风险的测量交易风险的测量测算交易风险的步骤:
@#@第一步:
@#@确定各外币预计的流入量或流出量净额第二步:
@#@确定这些货币的总体风险以跨国公司为例:
@#@P90页会计风险的测量会计风险的测量一、会计风险的重要性二、决定会计风险的因素1、国外的经营程度2、国外子公司所在地3、会计方法例子P95经济风险的测量:
@#@经济风险的测量:
@#@P101P101本币升值对交易量的影响本币升值对交易量的影响本币贬值对交易量的影响本币贬值对交易量的影响影响公司本币流入量的交易影响公司本币流入量的交易本本国国销销售售收收入入(与与外外国国竞竞争争者相比)者相比)减少减少增加增加以本币标价的出口以本币标价的出口减少减少增加增加以外币标价的出口以外币标价的出口减少减少增加增加对外投资的利息收入对外投资的利息收入减少减少增加增加影响公司本币流出量的交易影响公司本币流出量的交易以本币标价的进口以本币标价的进口无变化无变化无变化无变化以外币标价的进口以外币标价的进口增加增加减少减少应付外债利息应付外债利息减少减少增加增加第三节第三节汇率风险管理原则与战略汇率风险管理原则与战略一、汇率风险管理原则
(一)、汇率最大化原则
(二)、全面重视原则(三)、管理多样化原则第三节第三节汇率风险管理原则与战略汇率风险管理原则与战略二、汇率风险管理战略
(一)、全面避险的管理战略
(二)、消极的管理战略(三)、积极的管理战略第三节第三节汇率风险管理原则与战略汇率风险管理原则与战略三、外汇风险管理程序
(一)、风险识别
(二)、风险衡量(三)、风险管理方法选择1、风险控制手段2、风险融资手段3、内部风险抑制手段(四)、风险管理实施(五)、监督与调整第四节、工商企业汇率风险管理方法第四节、工商企业汇率风险管理方法一、会计风险的管理
(一)、企业管理会计风险的方法1、调整资金流量2、签订远期合同3、风险冲销
(二)、会计风险管理的局限P110二、经济风险管理二、经济风险管理生产策略生产策略营销策略营销策略财务策略财务策略生产要素重组市场选择资产负债匹配转移生产定价策略业务分散化工厂选址促销战略融资分散化提高劳动生产率产品战略营运资本管理三大策略:
@#@三、交易风险的管理三、交易风险的管理
(一)、远期外汇合约
(二)、外汇期货(三)、货币市场套期保值(四)、外汇期权(五)、长期远期合同(六)、平行贷款(七)、货币互换第五节第五节银行汇率风险管理方法银行汇率风险管理方法一、资产负债“配对管理”
(一)、远期头寸的到期日匹配
(二)、币种匹配(三)、外币存贷款到期日的匹配(四)、外币资产与负债的利率匹配(五)、合理调整外汇资产负债期限结构二、建立多层次的限额管理机制二、建立多层次的限额管理机制
(一)、设定日间头寸限额
(二)、设定隔夜头寸限额(三)、设定止损限额三、套期保值三、套期保值
(一)、表内套期保值
(二)、远期外汇合约套期保值(三)、外汇期货套期保值(四)、外汇期权套期保值(五)、货币互换套期保值谢谢!
@#@
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- 汇率 风险 管理