新利Ⅲ型证券自动委托交易系统管理员手册.docx
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新利Ⅲ型证券自动委托交易系统管理员手册
Mxj2000@
第一章各模块参数与主要库表结构
可以在sl3系统目录下进入每个模块时在模块后加/﹖或/H进行帮助查询,如sl3csh.exe/﹖或sl3csh.exe/H.下面取其中一些模块说明,其余同理获取参数信息。
根据操作手册进行sl3的操作前应先明确各参数的含义,从而根据实际需要对各模块有选择的添加参数。
一、系统初始化(sl3csh.exe)
二、资金管理(sl3zjgl.exe)
三、手工委托(sl3sgwt.exe)
四、客户委托一(sl3khwt.exe)
五、客户委托二(sl3zzwt.exe)
六、自动报盘及实时回报(sl3trans.exe)
七、报表管理(sl3bbgl.exe)
八、证券管理(sl3zqgl.exe)
九、经理管理(sl3jlgl.exe)
十、其他模块
在新利三型V3.70版中,其它还有如下功能模块:
集成环境(slshell.exe):
统一界面,可进入各个功能模块
利息管理(sl3lxgl.exe)客户交割(sl3khjg.exe)
贷款管理(sl3dkgl.exe)代理委托(sl3dlwt.exe)
大户管理(sl3dhgl.exe)报盘管理(sl3bpgl.exe)
成交显示(sl3cjxs.exe)电话委托管理(dhwtgl.exe)
转帐管理(sl3zzgl.exe)新利银行证券转帐(zzclient.exe)
帐户管理(sl3zhgl.exe)交易日设置(sl3jyr.exe)
权益分配(sl3qyfp.exe)后台处理(slserver.exe)
系统维护(sl3xtwh.exe)数据维护(sl3sjwh.exe)
系统设置(sl3xtsz.exe)银行端发起交易处理机(zzserver.exe)
自动报盘及实时回报(sltrans.exe):
专门针对上海B股报盘回报
第二章系统与各交易所接口的配置库
一、对照库实现方式
SASEDSIII与交易所的接口主要在委托,成交及行情上,涉及的库包括交易指数库,行情库,委托库,成交库(包括实时回报及日终清算成交库),为了统一各大交易系统的操作,并方便今后的更新,SASED5III采用描述文件对照的办法来解决,对照表均为FOX格式,前台对照表结构如下:
FieldFieldNameTypeWidth
1SLCODECharacter10新利公司定义的字段名
2SLNAMECharacter10新利公司定义的字段中文名称
3EXCODECharacter20交易所定义的字段名
4EXPOSNumeric3数据在字段中的位置(0+)
5EXLENNumeric3数据长度
若交易所数据文件为FOX格式,且整字段读取数据,则EXPOS和EXLEN字段可缺省,只有在字段部分存取或交易所数据文件为等记录长TXT文件时才使用EXPOS,EXLEN字段;SASEDSIII接收的数据为FOX格式及等长记录TXT两种;
在对照文件描述中,第一条记录规定为搜索路径描述,也就是在EXCODE字段上注明读取的交易所文件名称(含路径),若为TXT格式则在EXLEN上指明长度,在EXP0S字段中指明文件类型及搜索方式。
SASEDSIII定义的文件类别及搜索方法有以下四种:
‘0’——FOX库关键字搜索方式(缺省方式)
‘1’——TXT库关键字搜索方式
‘2’——FOX库首记录搜索方式
‘3’——TXT库首记录搜索方式
各对照表文件放在该交易系统目录下,因此,对于各交易系统,一般都有以下对照库:
交易系统目录\JYZS.DBF-该交易系统交易指数对照库
交易系统目录\HQK.DBF-该交易系统行情对照库
交易系统目录\REAL.DBF-该交易系统实时成交对照库
交易系统目录\GHZL.DBF-该交易系统过户资料对照库
另外,为了各交易系统能够自动追加证券代码,在各自交易系统目录下还有证券代码定义库STKCONF.DBF。
下面分别概要介绍各对照库:
二、交易指数
交易指数对照表相对较为简单,文件名为JYZS.DBF,可以通过FOXPRO打开相应交易系统目录下的JYZS.DBF进行了解。
三、行情库
行情库的设置比较随便,可多可少,但ZQDM栏必须存在,当允许市价委托时应存在ZXJ(最新价)栏,否则ZXJ栏的SLCODE为ZXJ1,如客户自助委托时允许行情实时更新,则首条记录的SLCODE不为FILENAME,当首记录SLCODE为FILENAME时,行情显示不刷新。
若需估算股票价格则ZXJ(或ZXJ1)和ZSP(昨收盘)必须存在。
行情对照表名为HQK.DBF。
券商可按照自己需要增加设置。
四、实时回报库
实时回报对于每一交易模式均有所不同,为保证实回报的正确性,SASEDSIII对每一交易模式提供专用的对照表REAL.DBF。
若交易所相应字段不存在,把EXCODE字段内容清空即可。
五、日终过户库
日终过户库用来配置交易系统每天进行“日终清算”时所需的清算资料库,文件名为GHZL.DBF。
六、委托库
如果交易系统设置为自动申报方式,系统将会在“自动报盘与回报”模块自动生成委托库;格式在系统内部已自动定义;
七、证券代码定义库
为了SASEDSIII系统可以自动从交易系统行情库中追加新的证券代码,还需要在各交易系统目录下配置证券代码定义库STKCONF.DBF;其结构如下:
FieldFieldNameTypeWidthDec说明
1PRE-CODECharacter6证券代码开头字符
2TYPECharacter1证券类别
3BUY-UNITNumeric4买入单位
4SALE-UNITNumeric4卖出单位
5PER-HANDNumeric4每手股数
6SEND-TYPECharacter1申报单位
7DIRECTIONCharacter1交易标志
8FACE-VALUENumeric82每股面值
9TRUST-FLAGCharacter1托管标志(‘0’表示不托管,‘1’表示托管)
有关每个字段意义的详细说明可以参见《操作员手册》“系统维护”模块“证券设定”菜单部分;
其中,证券代码开头字符表示如果行情库中的证券代码的前面的字符与此处内容相符,系统则按照本记录的其他信息将该证券代码追加到系统中;
例如:
在SHANGHAI\STKCONF.DBF有以下一条记录
PRE-CODETYPEBUY-UNITSALE-UNITPE-HANDSEND-TYPEDIRECTIONFAC-VALUETRUST-FLAG
73081001100001.000
在操作员运行“系统维护”模块的“自动转入”菜单时,假设系统在行情库中发现有“730XXX”的证券代码在系统中不存在,根据上面的配置记录,系统可以自动识别出该证券为“8”类别(新股申购)的证券,同时按照买入单位100,卖出单位1,每手股数100,申报单位0(按股申报),交易标志0(正常),每股面值1,托管标志0(不托管)将“730XXX”自动追加到系统中;
因为系统查找匹配是按照数据库记录顺序查找,当查找到第一个匹配的配置记录时,就按照该记录追加证券代码,因此,如果存在两个匹配字符串包含的情况,应该将长的匹配字符串放在靠前的记录中;例如,如果存在以下两条配置,
TYPEBUY-UNITSALE-UNITPER-HANDSEND-TYPEDIRECTIONFACE-VALUETRUST-FLAG
73081001100001.000
70111011.000
应该将“730”记录放在“7”的前面,防止“730XXX”按照“7”的属性错误追加;
另外,如果在STKCONF.DBF中不存在与行情库中新的证券代码匹配的记录,系统将不自动追加该证券代码。
第三章SASEDSIII系统中内部常用编码一览表
本附录列出了SASEDSIII中诸如业务标志,委托方式,证券类别等许多内部的编码及其含义,方便系统管理人员在利用二次开发库或使用系统功能模块时查询;
一、资金业务标志
1开户2销户
11帐户修改12换卡
21帐户解冻22帐户冻结
31帐户解挂32帐户挂失
41清密42密码修改
43改营业部
101现金存款102转帐存款
103资金转入104股金划入
t06正利息
201现金取款202转帐取款
203资金转出204股金划出
205转帐取现206负利息
207手续费209利息取出
301冲现金存302冲转帐存
311冲现金取312冲转帐取
321隔日蓝冲322隔日红冲
818股息828缴款
二、证券业务标志
1开户2销户
3电话开通4嵌入开通
11帐户修改
101股票转入102成交划入
103股票分红104股票蓝冲
105融券划入106融资购回
201股票转出202成交划出
203股票清理204股票红冲
205融资划出206融券购回
301权证入库302缴款入库
三、委托方式
0自助委托1电话委托
2漫游委托3远程委托
4手工委托5自助委托
6其他委托9转托管
四、委托状态
0未报1待报
2已报4无效
5部撤6已撤
7部成8已成
五、前台费用类别
0划卡费1委托费
2撤单费3成交查询
4股票查询5委托查询
6行情查询
六、后台费用类别
1标准佣金2印花税
3过户税4附加费用
5其他费用
七、证券类别
0缴款1股票
2基金3红利
8新股认购9国债现货
A登记指定B撤消指定
C国债回购
八、证券申报方向
0正常
1纯买填卖2纯买填买
3纯卖填买4纯卖填卖
九、一级清算费用类别
1经手费2印花税
3过户税4证管费
十、委托类别
0撤买1撤卖
2市买3市卖
4限买5限卖
6查买7查卖
8配股9转托
十一、客户状态
0正常户1冻结户
2挂失户4销户
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