Nzyput计量经济学期末试题.docx
- 文档编号:29576503
- 上传时间:2023-07-24
- 格式:DOCX
- 页数:12
- 大小:20.10KB
Nzyput计量经济学期末试题.docx
《Nzyput计量经济学期末试题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《Nzyput计量经济学期末试题.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
Nzyput计量经济学期末试题
生命是永久不断的制造,因为在它内部包括着多余的精力,它不断流溢,越出时刻和空间的界限,它不断地追求,以形形色色的自我表现的形式表现出来。
--泰戈尔
计量经济学期末试卷(2004年6月,总分值70分)
一(24分)将中国城镇居民依照人均年收入分成组,以2003年的组平均数为样本观测值,成立中国城镇居民消费函数模型,以人均年消费额为被说明变量,通过理论分析和体会查验,选择人均年收入和人均储蓄余额作为说明变量,说明变量和被说明变量之间的关系为直接线性关系。
模型形式为:
⑴别离写出该问题的整体回归函数、整体回归模型、样本回归函数和样本回归模型;
⑵别离写出随机误差项具有同方差且无序列相关、具有异方差但无序列相关、具有异方差且具有一阶序列相关时的方差—协方差矩阵;
⑶当模型知足大体假设时,写出关于一般最小二乘法参数估量量的正规方程组;
⑷直观判定该模型是不是具有异方差性?
什么缘故?
⑸若是该模型存在异方差性,写出加权最小二乘法参数估量量的矩阵表达式,并指出在实际估量时权矩阵是如何选择的;
⑹指出“偏回归系数”的实际含义,并指出说明变量知足什么条件时能够用一元回归模型取得相同的的估量结果?
⑺若是仅以入均收入200元及以上的收入组为样本,用OLS和ML别离估量模型,参数估量量是不是等价?
什么缘故?
⑻若是模型中未包括显著的说明变量,可能致使模型违抗哪些大体假设?
二(8分)简要回答以下问题:
⑴C-D生产函数模型和CES生产函数模型关于要素替代弹性和技术进步的假设别离是什么?
⑵成立城镇居民食物类需求函数模型如下:
其中V为人均购买食物支出额、Y为人均收入、为食物类价钱、为其它商品类价钱。
指出各个参数估量量的经济意义和数值范围。
三(8分)某联立方程计量经济学模型有3个方程、3个内生变量、3个外生变量和样本观测值始终为1的虚变量C,样本容量为n。
其中第二个方程为
⑴可否采纳OLS方式估量该结构方程?
什么缘故?
⑵若是采纳工具变量方式估量该方程,如何选择的工具变量?
(指出两种选择)
四(16分)中国的银行系统正蒙受着坏帐的困扰,有估量以为全数坏帐足以让整个银行系统崩溃。
毫无疑问坏帐是资源配置被扭曲的一个例子,换句话说若是没有坏帐,中国的GDP增加率或许会更高。
为查验这一理论,假设你已经搜集了中国银行系统坏帐累计总额的时序数据,和其它一些总量数据如GDP,人口和总投资。
⑴写出一个能够描述该问题的计量经济学模型,并说明。
⑵写出查验下述命题的原假设:
“坏帐对当期GDP增加率无阻碍”。
⑶为1中你的模型提供适合的计量经济学估量方式,详细说明。
⑷要让3中你的估量量知足一致性,必需知足什么条件?
五(14分)假设你想研究国企和外企生产率的不同,为此你成立了如下的模型:
其中变量表示人均产出(perworker),表示总资产净值中由外国公司拥有的份额,表示人均资本存量(perworker)。
假定你搜集了300个企业关于这些变量在2000年的数据。
⑴写出下述命题的原假设:
“国企和外企生产率无不同”
⑵假定你用简单OLS估量模型,估量量具有一致性吗?
什么缘故。
⑶假定你以为简单OLS估量不具有一致性,提供一个能够取得一致估量的估量方式,详细说明。
⑷此刻假定你还另外搜集了相同厂商相同变量在2003年的数据,试成立一个更好的模型能够利用这一额外信息。
讨论你将如何估量这一模型。
计量经济学试题(2002年6月)
⒈(共30分,每题3分)成立中国居民消费函数模型
t=1978,1979,…,2001
其中表示居民消费总额,表示居民收入总额。
⑴可否用历年的人均消费额和人均收入数据为样本观测值估量模型?
什么缘故?
⑵人们一样选择用昔时价钱统计的居民消费总额和居民收入总额作为样本观测值,什么缘故?
如此是不是违背样本数据可比性原那么?
什么缘故?
⑶若是用矩阵方程表示该模型,写出每一个矩阵的具体内容,并标明阶数;
⑷若是所有古典假设都知足,别离从最小二乘原理和矩方式动身,推导出关于参数估量量的正规方程组;
⑸若是与存在共线性,证明:
当去掉变量以排除共线性时,的估量结果将发生转变;
⑹若是模型中为随机说明变量且与相关,证明:
若是用OLS估量该消费函数模型,其参数估量量是有偏的;
⑺若是模型中为随机说明变量且与相关,选择政府消费为的工具变量(知足工具变量的所有条件),写出关于参数估量量的正规方程组;
⑻若是经查验说明模型存在一阶序列相关,而需要采纳广义差分法估量模型,指出在经常使用的软件中是如何实现的?
⑼在不受到限制的情形下,的值域为,写出的对数似然函数;
⑽试分析,以t=1978,1979,…,2001数据为样本观测值,可否说“样本是从母体中随机抽取的”?
那么采纳OLS估量模型参数,估量结果是不是存在偏误?
什么缘故?
⒉(共16分,每题4分)以下为一完备的联立方程计量经济模型
其中C为居民消费总额、I为投资总额、Y为国内生产总值、为政府消费总额,样本取自1978—2000年。
⑴证明:
关于消费方程,用IV、ILS、2SLS方式别离估量,参数估量结果是等价的。
⑵说明:
关于投资方程,可否用IV、ILS方式估量?
什么缘故?
⑶写出该联立方程计量经济模型3SLS参数估量量的矩阵表达式,并写出表达式中每一个矩阵的具体形式;
⑷依照体会判定,该模型3SLS参数估量量与2SLS参数估量量是不是等价?
什么缘故?
⒊(共18分,每题3分)简单回答以下问题:
⑴别离指出两要素C-D生产函数、两要素一级CES生产函数和VES生产函数关于要素替代弹性的假设。
⑵在一篇博士论文中设计的生产函数模型为:
其中,Y为产出量,K、L为资本和劳动投入量,为第i种能源投入量,其它为参数。
试指出该理论模型设计的要紧问题,并给出正确的模型设计。
⑶成立城镇居民食物类需求函数模型如下:
其中V为人均购买食物支出额、Y为人均收入、为食物类价钱、为其它商品类价钱。
拟定每一个参数的数值范围,并指出参数之间必需知足的关系。
⑷指出在实际成立模型时虚变量的要紧用途。
⑸两位研究者别离成立如下的中国居民消费函数模型
和
其中表示居民消费总额,表示居民收入总额。
由相同的样本和相同的估量方式,取得了不同的居民边际消费偏向估量值。
如何说明这种现象?
由此指出经典计量经济学模型的的缺点。
⑹从经典计量经济学模型设定理论动身,在成立中国宏观计量经济模型时,一样应该如何对第三产业的生产方程进行分解,并指出其理由。
⒋(6分)在你完成的单方程计量经济学模型综合练习中,你是如何确信理论模型的最终形式的?
计量经济学期末试题
(2003年6月,总分值70分)
⒈(12分)某人试图成立我国煤炭行业生产方程,以煤炭产量为被说明变量,通过理论和体会分析,确信以固定资产原值、职工人数和电力消耗量变量作为说明变量,变量的选择是正确的。
于是成立了如下形式的理论模型:
煤炭产量=固定资产原值+职工人数+电力消耗量+μ
选择2000年全国60个大型国有煤炭企业的数据为样本观测值;固定资产原值用资产形成年昔时价计算的价值量,其它采纳实物量单位;采纳OLS方式估量参数。
指出该计量经济学问题中可能存在的要紧错误,并简单说明理由。
⒉(12分)以表示粮食产量,表示播种面积,表示化肥施用量,经查验,它们取对数后都是变量且相互之间存在关系。
同时通过查验并剔除不显著的变量(包括滞后变量),取得如下粮食生产模型:
(1)
⑴写出长期均衡方程的理论形式;
⑵写出误差修正项ecm的理论形式;
⑶写出误差修正模型的理论形式;
⑷指出误差修正模型中每一个待估参数的经济意义。
⒊(6分)关于上述粮食生产模型
(1),假设所有说明变量与随机误差项都不相关。
⑴若是采纳一般最小二乘法估量,用非矩阵形式写出关于参数估量量的正规方程组;
⑵从以上正规方程组动身说明,什么缘故不能采纳分部回归方式别离估量每一个参数;
⒋(9分)投资函数模型
为一完备的联立方程计量经济模型中的一个方程,模型系统包括的内生变量为C(居民消费总额)、I(投资总额)和Y(国内生产总值),先决变量为(政府消费)、和。
样本容量为。
⑴可否用狭义的工具变量法估量该方程?
什么缘故?
⑵若是采纳2SLS估量该方程,别离写出2SLS估量量和将它作为一种工具变量方式的估量量的矩阵表达式;
⑶若是采纳GMM方式估量该投资函数模型,写出一组等于0的矩条件。
⒌(6分)成立城镇居民食物类需求函数模型如下:
其中V为人均购买食物支出额、Y为人均收入、为食物类价钱、为其它商品类价钱。
⑴指出参数估量量的经济意义是不是合理,什么缘故?
⑵什么缘故常常采纳交叉估量方式估量需求函数模型?
⒍(9分)选择两要素一级CES生产函数的近似形式成立中国电力行业的生产函数模型:
其中Y为发电量,K、L别离为投入的资本与劳动数量,t为时刻变量。
⑴指出参数γ、ρ、m的经济含义和数值范围;
⑵指出模型对要素替代弹性的假设,并指出它与C-D生产函数、VES生产函数在要素替代弹性假设上的区别;
⑶指出模型对技术进步的假设,并指出它与以下生产函数模型
在技术进步假设上的区别;
⒎(8分)试指出在目前成立中国宏观计量经济模型时,以下内生变量应由哪些变量来讲明,简单说明理由,并拟定关于每一个说明变量的待估参数的正负号。
⑴轻工业增加值⑵穿着类商品价钱指数
⑶货币发行量⑷农业生产资料入口额
⒏(8分)回答:
⑴随机时刻序列的平稳性条件是什么?
证明随机游走序列不是平稳序列。
⑵单位根查验什么缘故从DF查验扩展到ADF查验?
计量经济学期末试题答案
(2003年6月,总分值70分)
⒈(12分)某人试图成立我国煤炭行业生产方程,以煤炭产量为被说明变量,通过理论和体会分析,确信以固定资产原值、职工人数和电力消耗量变量作为说明变量,变量的选择是正确的。
于是成立了如下形式的理论模型:
煤炭产量=固定资产原值+职工人数+电力消耗量+μ
选择2000年全国60个大型国有煤炭企业的数据为样本观测值;固定资产原值用资产形成年昔时价计算的价值量,其它采纳实物量单位;采纳OLS方式估量参数。
指出该计量经济学问题中可能存在的要紧错误,并简单说明理由。
答案:
(答出4条给总分值)
⑴模型关系错误。
直接线性模型表示投入要素之间完全能够替代,与实际生产活动不符。
⑵估量方式错误。
该问题存在明显的序列相关性,不能采纳OLS方式估量。
⑶样本选择违背一致性。
行业生产方程不能选择企业作为样本。
⑷样本数据违背可比性。
固定资产原值用资产形成年昔时价计算的价值量,不具有可比性。
⑸变量间可能不存在长期均衡关系。
变量中有流量和存量,可能存在1个高阶单整的序列。
应该第一进行单位根查验和协整查验。
⒉(12分)以表示粮食产量,表示播种面积,表示化肥施用量,经查验,它们取对数后都是变量且相互之间存在关系。
同时通过查验并剔除不显著的变量(包括滞后变量),取得如下粮食生产模型:
(1)
⑴写出长期均衡方程的理论形式;
⑵写出误差修正项ecm的理论形式;
⑶写出误差修正模型的理论形式;
⑷指出误差修正模型中每一个待估参数的经济意义。
答案:
⑴长期均衡方程的理论形式为:
⑵误差修正项ecm的理论形式为:
⑶误差修正模型的理论形式为:
⑷误差修正模型中每一个待估参数的经济意义为:
:
播种面积对产量的短时间产出弹性;
:
化肥施用量对产量的短时间产出弹性;
:
前个时期对长期均衡的偏离程度对当期短时间转变的阻碍系数。
⒊(6分)关于上述粮食生产模型
(1),假设所有说明变量与随机误差项都不相关。
⑴若是采纳一般最小二乘法估量,用非矩阵形式写出关于参数估量量的正规方程组;
⑵从以上正规方程组动身说明,什么缘故不能采纳分部回归方式别离估量每一个参数。
答案:
⑴在所有说明变量与随机误差项都不相关的条件下,若是采纳一般最小二乘法估量,关于参数估量量的正规方程组为:
⑵若是采纳分部回归方式别离估量每一个参数,例如估量,成立一元模型,其正规方程组为:
,与上述⑴中第3个方程相较较,那么要求方程右边其余各项均为0。
可是,由于说明变量之间存在必然程度的共线性,这一要求显然不能知足。
因此,两种情形下的的估量结果不相同。
⒋(9分)投资函数模型
为一完备的联立方程计量经济模型中的一个方程,模型系统包括的内生变量为C(居民消费总额)、I(投资总额)和Y(国内生产总值),先决变量为(政府消费)、和。
样本容量为。
⑴可否用狭义的工具变量法估量该方程?
什么缘故?
⑵若是采纳2SLS估量该方程,别离写出2SLS估量量和将它作为一种工具变量方式的估量量的矩阵表达式;
⑶若是采纳GMM方式估量该投资函数模型,写出一组等于0的矩条件。
答案:
⑴不能用狭义的工具变量法估量该方程。
因为该结构方程是过度识别的。
⑵若是采纳2SLS估量该方程,能够将2SLS估量看做为一种工具变量方式。
估量量的矩阵表达式别离为:
前者为2SLS估量,后者为其等价的工具变量估量。
⑶若是采纳GMM方式估量该投资函数模型,用模型系统的所有先决变量作为工具变量。
能够写出如下一组等于0的矩条件:
⒌(6分)成立城镇居民食物类需求函数模型如下:
其中V为人均购买食物支出额、Y为人均收入、为食物类价钱、为其它商品类价钱。
⑴指出参数估量量的经济意义是不是合理,什么缘故?
⑵什么缘故常常采纳交叉估量方式估量需求函数模型?
答案:
⑴关于以购买食物支出额位被说明变量的需求函数模型,即
参数、、估量量的经济意义别离为人均收入、食物类价钱、其它商品类价钱的需求弹性;由于食物为必需品,V为人均购买食物支出额,因此应该在0与1之间,应该在0与1之间,在0左右,三者之和为1左右。
因此,该模型估量结果中的估量量缺少合理的经济说明。
⑵由于该模型中包括长期弹性和短时间弹性与,需要别离采纳截面数据和时序数据进行估量,因此常常采纳交叉估量方式估量需求函数模型。
⒍(9分)选择两要素一级CES生产函数的近似形式成立中国电力行业的生产函数模型:
其中Y为发电量,K、L别离为投入的资本与劳动数量,t为时刻变量。
⑴指出参数γ、ρ、m的经济含义和数值范围;
⑵指出模型对要素替代弹性的假设,并指出它与C-D生产函数、VES生产函数在要素替代弹性假设上的区别;
⑶指出模型对技术进步的假设,并指出它与以下生产函数模型
在技术进步假设上的区别;
答案:
⑴参数γ为技术进步速度,一样为接近0的正数;ρ为替代参数,在(-1,∞)范围内;m为规模报酬参数,在1周围。
⑵该模型对要素替代弹性的假设为:
随着研究对象、样本区间而转变,可是不随着样本点而转变。
而C-D生产函数的要素替代弹性始终为1,不随着研究对象、样本区间而转变,固然也不随着样本点而转变;VES生产函数的要素替代弹性除随着研究对象、样本区间而转变外,还随着样本点而转变。
⑶该模型对技术进步的假设为希克斯中性技术进步;而生产函数模型
的技术进步假设为中性技术进步,包括3种中性技术进步。
⒎(8分)试指出在目前成立中国宏观计量经济模型时,以下内生变量应由哪些变量来讲明,简单说明理由,并拟定关于每一个说明变量的待估参数的正负号。
⑴轻工业增加值⑵穿着类商品价钱指数
⑶货币发行量⑷农业生产资料入口额
答案:
⑴轻工业增加值应该由反映需求的变量说明。
包括居民收入(反映居民对轻工业的消费需求,参数符号为正)、国际市场轻工业品交易总额(反映国际市场对轻工业的需求,参数符号为正)等。
⑵穿着类商品价钱指数应该由反映需求和反映本钱的两类变量说明。
要紧包括居民收入(反映居民对穿着类商品的消费需求,参数符号为正)、国际市场穿着类商品交易总额(反映国际市场对穿着类商品的需求,参数符号为正)、棉花的收购价钱指数(反映本钱对价钱的阻碍,参数符号为正)等。
⑶货币发行量应该由社会商品零售总额(反映经济总量对货币的需求,参数符号为正)、价钱指数(反映价钱对货币需求的阻碍,参数符号为正)等变量说明。
⑷农业生产资料入口额应该由国内第一产业增加值(反映国内需求,参数符号为正)、国内农业生产资料生产部门增加值(反映国内供给,参数符号为负)、国际市场价钱(参数符号为负)、出口额(反映外汇支付能力,参数符号为正)等变量说明。
⒏(8分)回答:
⑴随机时刻序列的平稳性条件是什么?
证明随机游走序列不是平稳序列。
⑵单位根查验什么缘故从DF查验扩展到ADF查验?
答案:
⑴随机时刻序列{}(t=1,2,…)的平稳性条件是:
1)均值,是与时刻t无关的常数;2)方差,是与时刻t无关的常数;3)协方差,只与时期距离k有关,与时刻t无关的常数。
关于随机游走序列,假设的初值为,那么易知
由于为一常数,是一个白噪声,因此,即的方差与时刻t有关而超级数,因此它是一非平稳序列。
⑵在采纳DF查验对时刻序列进行平稳性查验中,事实上假定了时刻序列是由具有白噪声随机误差项的一阶自回归进程(AR
(1))生成的。
但在实际查验中,时刻序列可能是由更高阶的自回归进程生成的,或随机误差项并非是白噪声,如此用OLS法进行估量均会表现出随机误差项显现自相关,致使DF查验无效。
另外,若是时刻序列包括有明显的随时刻转变的某种趋势(如上升或下降),那么也容易致使DF查验中的自相关随机误差项问题。
为了保证DF查验中随机误差项的白噪声特性,Dicky和Fuller对DF查验进行了扩充,形成了ADF查验。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- Nzyput 计量 经济学 期末 试题